PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUFG с BX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MUFG с BX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MUFG (Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.) and BX (Blackstone Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — MUFG in Banks - Diversified, BX in Asset Management. Over the past 10 years, MUFG returned 18.66%/yr vs 22.59%/yr for BX. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MUFG и BX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG) и Blackstone Inc. (BX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MUFG показывает доходность 27.11%, что значительно выше, чем у BX с доходностью -18.67%. За последние 10 лет акции MUFG уступали акциям BX по среднегодовой доходности: 18.66% против 22.59% соответственно.

MUFG

1 день
0.40%
1 месяц
8.33%
С начала года
27.11%
6 месяцев
25.92%
1 год
48.94%
3 года*
46.26%
5 лет*
33.15%
10 лет*
18.66%

BX

1 день
1.58%
1 месяц
2.65%
С начала года
-18.67%
6 месяцев
-17.07%
1 год
-9.62%
3 года*
14.11%
5 лет*
8.83%
10 лет*
22.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MUFG и BX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MUFG
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.		27.11%39.96%40.10%33.50%27.37%25.70%-15.99%11.50%-33.01%20.99%
BX
Blackstone Inc.		-18.67%-7.84%35.07%82.75%-40.01%107.11%19.78%96.33%0.10%27.34%

Correlation

The correlation between MUFG and BX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2007 г.

0.35

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MUFG:

$225.50B

BX:

$96.22B

EPS

MUFG:

¥214.15

BX:

$3.90

Коэффициент P/E

MUFG:

15.08

BX:

31.45

Коэффициент PEG

MUFG:

0.55

BX:

11.56

Коэффициент P/S

MUFG:

2.78

BX:

6.41

Коэффициент P/B

MUFG:

1.61

BX:

11.50

Общая выручка (12 мес.)

MUFG:

¥13.21T

BX:

$14.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

MUFG:

¥7.24T

BX:

$13.12B

EBITDA (12 мес.)

MUFG:

¥3.34T

BX:

$7.37B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.

Blackstone Inc.

Часто сравнивают с MUFG:
MUFG с SMFGMUFG с MFGMUFG с JPMMUFG с NMRMUFG с BBVAMUFG с INGMUFG с RY
Часто сравнивают с BX:
BX с KKRBX с BLKBX с APOBX с VOOBX с BAMBX с ARESBX с CG

Доходность на риск

MUFG vs. BX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUFG
Ранг доходности на риск MUFG: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUFG: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUFG: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUFG: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUFG: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUFG: 8585
Ранг коэф-та Мартина
BX
Ранг доходности на риск BX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUFG c BX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG) и Blackstone Inc. (BX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MUFGBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
-0.28

+2.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
-0.16

+2.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

0.98

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

-0.22

+3.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.98

-0.40

+8.38

MUFG vs. BX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUFG на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа BX равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUFG и BX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MUFG и BX

Максимальная просадка MUFG за все время составила -76.75%, что меньше максимальной просадки BX в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUFG и BX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MUFGBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.75%

-88.09%

+11.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.28%

-44.76%

+27.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.56%

-46.50%

+19.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.81%

-49.29%

+16.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.62%

-49.29%

-8.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-35.07%

+35.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.53%

-26.39%

-17.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.16%

24.20%

-18.04%

Волатильность

Сравнение волатильности MUFG и BX

Текущая волатильность для Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG) составляет 5.88%, в то время как у Blackstone Inc. (BX) волатильность равна 12.67%. Это указывает на то, что MUFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MUFGBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.88%

12.67%

-6.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.89%

28.51%

-9.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.81%

34.98%

-9.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.04%

39.41%

-10.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.85%

35.79%

-7.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUFG и BX

Дивидендная доходность MUFG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности BX в 4.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BX
Blackstone Inc.		4.05%3.04%2.00%2.54%6.66%2.76%2.95%3.43%8.12%7.25%6.14%11.76%
MUFG
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.		1.12%3.12%2.50%2.90%3.36%2.18%2.62%0.00%0.00%2.20%2.70%2.34%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MUFG и BX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. и Blackstone Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00T2.00T3.00T4.00T20222023202420252026
3.59T
4.10B
(MUFG) Общая выручка
(BX) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. MUFG значения в JPY, BX значения в USD

Сравнение рентабельности MUFG и BX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. и Blackstone Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
58.3%
98.5%
Активы портфеля
MUFG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.09T при выручке в 3.59T, что соответствует валовой рентабельности в 58.3%.

BX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.04B при выручке в 4.10B, что соответствует валовой рентабельности в 98.5%.

MUFG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 841.39B при выручке в 3.59T, что соответствует операционной рентабельности 23.4%.

BX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.59B при выручке в 4.10B, что соответствует операционной рентабельности 38.8%.

MUFG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 624.99B при выручке в 3.59T, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.

BX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Inc. сообщила о чистой прибыли в 649.73M при выручке в 4.10B, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.

Часто задаваемые вопросы

MUFG and BX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BX has higher volatility (12.67%) compared to MUFG (5.88%). In terms of maximum drawdown, MUFG dropped -76.75% vs BX's -88.09%.

MUFG currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MUFG и BX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор