Сравнение MUFG с AB
MUFG (Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.) and AB (AllianceBernstein Holding L.P.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — MUFG in Banks - Diversified, AB in Asset Management. Over the past 10 years, MUFG returned 18.66%/yr vs 14.50%/yr for AB. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MUFG и AB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUFG показывает доходность 27.11%, что значительно выше, чем у AB с доходностью -0.96%. За последние 10 лет акции MUFG превзошли акции AB по среднегодовой доходности: 18.66% против 14.50% соответственно.
MUFG
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 8.33%
- С начала года
- 27.11%
- 6 месяцев
- 25.92%
- 1 год
- 48.94%
- 3 года*
- 46.26%
- 5 лет*
- 33.15%
- 10 лет*
- 18.66%
AB
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -5.38%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- -4.63%
- 1 год
- -1.28%
- 3 года*
- 11.54%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- 14.50%
Сравнение доходности по годам MUFG и AB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 27.11% | 39.96% | 40.10% | 33.50% | 27.37% | 25.70% | -15.99% | 11.50% | -33.01% | 20.99% |
AB AllianceBernstein Holding L.P. | -0.96% | 13.36% | 30.40% | -2.29% | -23.46% | 56.27% | 23.00% | 19.85% | 21.04% | 16.76% |
Correlation
The correlation between MUFG and AB is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2001 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
MUFG:
$225.50B
AB:
$3.37B
MUFG:
¥214.15
AB:
$3.22
MUFG:
15.08
AB:
11.32
MUFG:
2.78
AB:
14.08
MUFG:
1.61
AB:
2.67
MUFG:
¥13.21T
AB:
$250.00M
MUFG:
¥7.24T
AB:
$250.00M
MUFG:
¥3.34T
AB:
$252.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUFG vs. AB — Ранг доходности на риск
MUFG
AB
Сравнение MUFG c AB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG) и AllianceBernstein Holding L.P. (AB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MUFG | AB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.01 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | -0.09 | +2.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.98 | -0.19 | +8.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MUFG и AB
Максимальная просадка MUFG за все время составила -76.75%, что меньше максимальной просадки AB в -87.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUFG и AB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUFG | AB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.75% | -87.65% | +10.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.28% | -14.68% | -2.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.56% | -20.84% | -5.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.81% | -45.76% | +12.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.62% | -58.08% | +0.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -10.95% | +10.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.53% | -26.20% | -17.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.16% | 6.79% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUFG и AB
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG) имеет более высокую волатильность в 5.88% по сравнению с AllianceBernstein Holding L.P. (AB) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что MUFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUFG | AB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.88% | 4.16% | +1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.89% | 17.94% | +0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.81% | 22.38% | +3.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.04% | 28.23% | +0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.85% | 32.39% | -4.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUFG и AB
Дивидендная доходность MUFG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности AB в 9.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB AllianceBernstein Holding L.P. | 9.36% | 9.02% | 8.03% | 8.44% | 10.30% | 7.33% | 8.26% | 7.67% | 10.54% | 8.50% | 7.46% | 8.09% |
MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 1.12% | 3.12% | 2.50% | 2.90% | 3.36% | 2.18% | 2.62% | 0.00% | 0.00% | 2.20% | 2.70% | 2.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MUFG и AB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. и AllianceBernstein Holding L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MUFG and AB have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUFG has higher volatility (5.88%) compared to AB (4.16%). In terms of maximum drawdown, MUFG dropped -76.75% vs AB's -87.65%.
MUFG currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MUFG и AB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор