Сравнение MUD с YQQQ
MUD (Direxion Daily MU Bear 1X Shares) and YQQQ (YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - MUD is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while YQQQ is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, MUD returned -93.06% vs -13.84% for YQQQ. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MUD charges 0.97%/yr vs 0.99%/yr for YQQQ.
Доходность
Сравнение доходности MUD и YQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUD показывает доходность -78.01%, что значительно ниже, чем у YQQQ с доходностью -8.57%.
MUD
- 1 день
- 7.69%
- 1 месяц
- -41.70%
- С начала года
- -78.01%
- 6 месяцев
- -83.04%
- 1 год
- -93.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YQQQ
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -6.24%
- С начала года
- -8.57%
- 6 месяцев
- -6.48%
- 1 год
- -13.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MUD и YQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MUD Direxion Daily MU Bear 1X Shares | -78.01% | -78.75% | 19.12% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | -8.57% | -9.97% | -0.71% |
Correlation
The correlation between MUD and YQQQ is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2024 г. | 0.59 |
The correlation between MUD and YQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUD vs. YQQQ — Ранг доходности на риск
MUD
YQQQ
Сравнение MUD c YQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) и YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUD | YQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.54 | 0.83 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | -0.67 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | -1.61 | +0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUD | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.40 | -1.11 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.23 | -0.76 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок MUD и YQQQ
Максимальная просадка MUD за все время составила -96.24%, что больше максимальной просадки YQQQ в -28.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUD и YQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUD | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.24% | -28.21% | -68.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.38% | -20.82% | -72.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.95% | -27.87% | -68.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.44% | -14.25% | -36.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.86% | 8.62% | +53.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUD и YQQQ
Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) имеет более высокую волатильность в 32.48% по сравнению с YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что MUD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUD | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.48% | 3.90% | +28.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.97% | 9.85% | +47.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.48% | 12.50% | +53.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.29% | 16.25% | +51.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.29% | 16.25% | +51.04% |
Сравнение комиссий MUD и YQQQ
MUD берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии YQQQ в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUD и YQQQ
Дивидендная доходность MUD за последние двенадцать месяцев составляет около 26.79%, что меньше доходности YQQQ в 32.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MUD Direxion Daily MU Bear 1X Shares | 26.79% | 9.21% | 0.47% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 32.16% | 31.71% | 7.88% |
Часто задаваемые вопросы
MUD and YQQQ have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUD has higher volatility (32.48%) compared to YQQQ (3.90%). In terms of maximum drawdown, MUD dropped -96.24% vs YQQQ's -28.21%.
On 1-year performance, YQQQ leads with -13.84% vs -93.06% for MUD. On fees, MUD is cheaper at 0.97% per year. On volatility, YQQQ has been the lower-risk option at 3.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YQQQ has performed better with a -13.84% return vs -93.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MUD is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 0.99% for YQQQ.
YQQQ has the higher dividend yield at 32.16%, compared with 26.79% for MUD.
MUD is categorized as Inverse Equities, while YQQQ is Derivative Income. They also come from different issuers: Direxion and YieldMax. Their fees differ too: 0.97% for MUD and 0.99% for YQQQ.
YQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (-1.11 vs -1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MUD и YQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор