Сравнение MUD с YQQQ
MUD (Direxion Daily MU Bear 1X Shares) and YQQQ (YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - MUD is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while YQQQ is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, MUD returned -92.03% vs -7.48% for YQQQ. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MUD charges 0.97%/yr vs 0.99%/yr for YQQQ.
Доходность
Сравнение доходности MUD и YQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUD показывает доходность -77.77%, что значительно ниже, чем у YQQQ с доходностью -4.79%.
MUD
- 1 день
- 5.43%
- 1 месяц
- 9.58%
- 6 месяцев
- -73.23%
- С начала года
- -77.77%
- 1 год
- -92.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YQQQ
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 4.23%
- 6 месяцев
- -4.70%
- С начала года
- -4.79%
- 1 год
- -7.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MUD и YQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MUD Direxion Daily MU Bear 1X Shares | -77.77% | -78.75% | 19.12% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | -4.79% | -9.97% | -0.40% |
Correlation
The correlation between MUD and YQQQ is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г. | 0.60 |
The correlation between MUD and YQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUD vs. YQQQ — Ранг доходности на риск
MUD
YQQQ
Сравнение MUD c YQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) и YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MUD | YQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.62 | 0.92 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.34 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | -0.79 | -0.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MUD и YQQQ
Максимальная просадка MUD за все время составила -97.03%, что больше максимальной просадки YQQQ в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUD и YQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUD | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.03% | -29.10% | -67.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.76% | -21.80% | -72.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.91% | -24.89% | -71.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.24% | -14.96% | -38.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.49% | 9.51% | +58.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUD и YQQQ
Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) имеет более высокую волатильность в 32.07% по сравнению с YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что MUD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUD | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.07% | 5.41% | +26.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.44% | 11.70% | +53.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.59% | 13.94% | +62.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.50% | 16.55% | +54.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.50% | 16.55% | +54.95% |
Сравнение комиссий MUD и YQQQ
MUD берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии YQQQ в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUD и YQQQ
Дивидендная доходность MUD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.01%, что меньше доходности YQQQ в 29.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MUD Direxion Daily MU Bear 1X Shares | 11.01% | 9.21% | 0.47% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 29.72% | 31.71% | 7.88% |
Часто задаваемые вопросы
MUD and YQQQ have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUD has higher volatility (32.07%) compared to YQQQ (5.41%). In terms of maximum drawdown, MUD dropped -97.03% vs YQQQ's -29.10%.
On 1-year performance, YQQQ leads with -7.48% vs -92.03% for MUD. On fees, MUD is cheaper at 0.97% per year. On volatility, YQQQ has been the lower-risk option at 5.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YQQQ has performed better with a -7.48% return vs -92.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MUD is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 0.99% for YQQQ.
YQQQ has the higher dividend yield at 29.72%, compared with 11.01% for MUD.
MUD is categorized as Inverse Equities, while YQQQ is Derivative Income. They also come from different issuers: Direxion and YieldMax. Their fees differ too: 0.97% for MUD and 0.99% for YQQQ.
YQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.54 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MUD и YQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор