PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MUD с TMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MUD с TMF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MUD (Direxion Daily MU Bear 1X Shares) and TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - MUD is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). MUD is actively managed, while TMF is passively managed. Over the past year, MUD returned -92.03% vs -2.84% for TMF. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. MUD charges 0.97%/yr vs 1.01%/yr for TMF.

Доходность

Сравнение доходности MUD и TMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MUD показывает доходность -77.77%, что значительно ниже, чем у TMF с доходностью -10.00%.

MUD

1 день
5.43%
1 месяц
9.58%
6 месяцев
-73.23%
С начала года
-77.77%
1 год
-92.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TMF

1 день
-0.03%
1 месяц
-6.57%
6 месяцев
-13.01%
С начала года
-10.00%
1 год
-2.84%
3 года*
-21.08%
5 лет*
-33.44%
10 лет*
-17.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MUD и TMF

2026 (YTD)20252024
MUD
Direxion Daily MU Bear 1X Shares		-77.77%-78.75%19.12%
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF		-10.00%-2.94%-21.82%

Correlation

The correlation between MUD and TMF is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily MU Bear 1X Shares

Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF

Часто сравнивают с MUD:
MUD с SOXLMUD с CARDMUD с MSFDMUD с SEFMUD с MSTZMUD с EFZMUD с FLYD
Часто сравнивают с TMF:
TMF с TLTTMF с TMVTMF с UPROTMF с TQQQTMF с EDVTMF с TYDTMF с ^TNX

Доходность на риск

MUD vs. TMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUD
Ранг доходности на риск MUD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUD: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUD: 22
Ранг коэф-та Мартина
TMF
Ранг доходности на риск TMF: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMF: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMF: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMF: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMF: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMF: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUD c TMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MUDTMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.20
-0.10

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-3.52
0.05

-3.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.62

1.01

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

-0.11

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.34

-0.22

-1.12

MUD vs. TMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUD на текущий момент составляет -1.20, что ниже коэффициента Шарпа TMF равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUD и TMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MUD и TMF

Максимальная просадка MUD за все время составила -97.03%, примерно равная максимальной просадке TMF в -92.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUD и TMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MUDTMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.03%

-92.89%

-4.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-94.76%

-26.51%

-68.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-55.14%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-88.81%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-92.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.91%

-92.55%

-3.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.24%

-43.94%

-9.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

68.49%

13.06%

+55.43%

Волатильность

Сравнение волатильности MUD и TMF

Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) имеет более высокую волатильность в 32.07% по сравнению с Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) с волатильностью 7.49%. Это указывает на то, что MUD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MUDTMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.07%

7.49%

+24.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

65.44%

19.82%

+45.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

76.59%

27.47%

+49.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

71.50%

46.49%

+25.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.50%

43.70%

+27.80%

Сравнение комиссий MUD и TMF

MUD берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии TMF в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUD и TMF

Дивидендная доходность MUD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.01%, что больше доходности TMF в 4.39%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MUD
Direxion Daily MU Bear 1X Shares		11.01%9.21%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF		4.39%4.06%4.29%2.82%1.62%0.13%2.23%0.94%1.49%0.41%

Часто задаваемые вопросы

MUD and TMF have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MUD has higher volatility (32.07%) compared to TMF (7.49%). In terms of maximum drawdown, MUD dropped -97.03% vs TMF's -92.89%.

On 1-year performance, TMF leads with -2.84% vs -92.03% for MUD. On fees, MUD is cheaper at 0.97% per year. On volatility, TMF has been the lower-risk option at 7.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TMF has performed better with a -2.84% return vs -92.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MUD is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.01% for TMF.

MUD has the higher dividend yield at 11.01%, compared with 4.39% for TMF.

MUD is categorized as Inverse Equities, while TMF is Leveraged Bonds. Their fees differ too: 0.97% for MUD and 1.01% for TMF.

TMF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MUD и TMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор