Сравнение MUD с TMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF).
MUD и TMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MUD - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 окт. 2024 г.. TMF - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности MUD и TMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MUD и TMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MUD Direxion Daily MU Bear 1X Shares | -24.52% | -78.75% | 19.12% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | -3.05% | -2.94% | -20.76% |
Доходность по периодам
С начала года, MUD показывает доходность -24.52%, что значительно ниже, чем у TMF с доходностью -3.05%.
MUD
- 1 день
- -4.70%
- 1 месяц
- 16.77%
- С начала года
- -24.52%
- 6 месяцев
- -59.85%
- 1 год
- -82.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMF
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -10.73%
- С начала года
- -3.05%
- 6 месяцев
- -9.57%
- 1 год
- -17.24%
- 3 года*
- -23.47%
- 5 лет*
- -29.34%
- 10 лет*
- -15.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MUD и TMF
MUD берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии TMF в 1.09%.
Доходность на риск
MUD vs. TMF — Ранг доходности на риск
MUD
TMF
Сравнение MUD c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUD | TMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | -0.51 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.97 | -0.52 | -2.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.67 | 0.94 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.56 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | -0.89 | -0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUD | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.26 | -0.51 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.07 | -0.13 | -0.94 |
Корреляция
Корреляция между MUD и TMF составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUD и TMF
Дивидендная доходность MUD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.81%, что больше доходности TMF в 4.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUD Direxion Daily MU Bear 1X Shares | 7.81% | 9.21% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | 4.02% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
Просадки
Сравнение просадок MUD и TMF
Максимальная просадка MUD за все время составила -89.63%, примерно равная максимальной просадке TMF в -92.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUD и TMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| MUD | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.63% | -92.61% | +2.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.63% | -27.13% | -62.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -88.37% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.10% | -91.97% | +5.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.31% | -43.14% | -2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 65.64% | 16.98% | +48.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUD и TMF
Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) имеет более высокую волатильность в 22.32% по сравнению с Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) с волатильностью 10.85%. Это указывает на то, что MUD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MUD | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.32% | 10.85% | +11.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.43% | 19.49% | +29.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.07% | 33.77% | +31.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.70% | 46.81% | +16.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.70% | 44.00% | +19.70% |