Сравнение MUD с TMF
MUD (Direxion Daily MU Bear 1X Shares) and TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - MUD is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). MUD is actively managed, while TMF is passively managed. Over the past year, MUD returned -93.62% vs 0.90% for TMF. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. MUD charges 0.97%/yr vs 1.01%/yr for TMF.
Доходность
Сравнение доходности MUD и TMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUD показывает доходность -79.58%, что значительно ниже, чем у TMF с доходностью -6.13%.
MUD
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -51.85%
- С начала года
- -79.58%
- 6 месяцев
- -83.74%
- 1 год
- -93.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMF
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- 1.22%
- С начала года
- -6.13%
- 6 месяцев
- -11.63%
- 1 год
- 0.90%
- 3 года*
- -20.78%
- 5 лет*
- -30.52%
- 10 лет*
- -16.56%
Сравнение доходности по годам MUD и TMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MUD Direxion Daily MU Bear 1X Shares | -79.58% | -78.75% | 19.12% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | -6.13% | -2.94% | -20.76% |
Correlation
The correlation between MUD and TMF is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2024 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUD vs. TMF — Ранг доходности на риск
MUD
TMF
Сравнение MUD c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUD | TMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.53 | 1.03 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 0.03 | -1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 0.08 | -1.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUD | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.42 | 0.03 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.25 | -0.14 | -1.12 |
Просадки
Сравнение просадок MUD и TMF
Максимальная просадка MUD за все время составила -96.24%, примерно равная максимальной просадке TMF в -92.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUD и TMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUD | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.24% | -92.89% | -3.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.56% | -26.51% | -67.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -56.31% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -88.81% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.24% | -92.23% | -4.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.32% | -43.63% | -6.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.84% | 11.49% | +50.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUD и TMF
Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) имеет более высокую волатильность в 31.94% по сравнению с Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) с волатильностью 8.09%. Это указывает на то, что MUD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUD | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.94% | 8.09% | +23.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.32% | 19.01% | +37.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.98% | 28.76% | +37.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.05% | 46.75% | +20.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.05% | 43.92% | +23.13% |
Сравнение комиссий MUD и TMF
MUD берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии TMF в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUD и TMF
Дивидендная доходность MUD за последние двенадцать месяцев составляет около 28.85%, что больше доходности TMF в 4.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUD Direxion Daily MU Bear 1X Shares | 28.85% | 9.21% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 4.15% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
MUD and TMF have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUD has higher volatility (31.94%) compared to TMF (8.09%). In terms of maximum drawdown, MUD dropped -96.24% vs TMF's -92.89%.
On 1-year performance, TMF leads with 0.90% vs -93.62% for MUD. On fees, MUD is cheaper at 0.97% per year. On volatility, TMF has been the lower-risk option at 8.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TMF has performed better with a 0.90% return vs -93.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MUD is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.01% for TMF.
MUD has the higher dividend yield at 28.85%, compared with 4.15% for TMF.
MUD is categorized as Inverse Equities, while TMF is Leveraged Bonds. Their fees differ too: 0.97% for MUD and 1.01% for TMF.
TMF currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MUD и TMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор