PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MUD с TMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MUD и TMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MUD показывает доходность -79.58%, что значительно ниже, чем у TMF с доходностью -6.13%.


MUD

1 день
-1.42%
1 месяц
-51.85%
С начала года
-79.58%
6 месяцев
-83.74%
1 год
-93.62%
3 года*
5 лет*
10 лет*

TMF

1 день
-1.14%
1 месяц
1.22%
С начала года
-6.13%
6 месяцев
-11.63%
1 год
0.90%
3 года*
-20.78%
5 лет*
-30.52%
10 лет*
-16.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MUD и TMF


2026 (YTD)20252024
MUD
Direxion Daily MU Bear 1X Shares
-79.58%-78.75%19.12%
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF
-6.13%-2.94%-20.76%

Correlation

The correlation between MUD and TMF is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2024 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily MU Bear 1X Shares

Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF

Доходность на риск

MUD vs. TMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MUD
Ранг доходности на риск MUD: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUD: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUD: 11
Ранг коэф-та Мартина

TMF
Ранг доходности на риск TMF: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMF: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMF: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMF: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMF: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMF: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUD c TMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MUDTMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.53

1.03

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

0.03

-1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.52

0.08

-1.60

MUD vs. TMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUD на текущий момент составляет -1.42, что ниже коэффициента Шарпа TMF равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUD и TMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MUDTMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.42

0.03

-1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.25

-0.14

-1.12

Просадки

Сравнение просадок MUD и TMF

Максимальная просадка MUD за все время составила -96.24%, примерно равная максимальной просадке TMF в -92.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUD и TMF.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MUDTMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.24%

-92.89%

-3.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-93.56%

-26.51%

-67.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.24%

-92.23%

-4.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.32%

-43.63%

-6.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

61.84%

11.49%

+50.35%

Волатильность

Сравнение волатильности MUD и TMF

Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) имеет более высокую волатильность в 31.94% по сравнению с Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) с волатильностью 8.09%. Это указывает на то, что MUD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MUDTMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

31.94%

8.09%

+23.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.32%

19.01%

+37.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.98%

28.76%

+37.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.05%

46.75%

+20.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.05%

43.92%

+23.13%

Сравнение комиссий MUD и TMF

MUD берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии TMF в 1.01%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MUD и TMF

Дивидендная доходность MUD за последние двенадцать месяцев составляет около 28.85%, что больше доходности TMF в 4.15%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MUD
Direxion Daily MU Bear 1X Shares
28.85%9.21%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF
4.15%4.06%4.29%2.82%1.62%0.13%2.23%0.94%1.49%0.41%

Часто задаваемые вопросы


MUD and TMF have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MUD has higher volatility (31.94%) compared to TMF (8.09%). In terms of maximum drawdown, MUD dropped -96.24% vs TMF's -92.89%.

On 1-year performance, TMF leads with 0.90% vs -93.62% for MUD. On fees, MUD is cheaper at 0.97% per year. On volatility, TMF has been the lower-risk option at 8.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TMF has performed better with a 0.90% return vs -93.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MUD is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.01% for TMF.

MUD has the higher dividend yield at 28.85%, compared with 4.15% for TMF.

MUD is categorized as Inverse Equities, while TMF is Leveraged Bonds. Their fees differ too: 0.97% for MUD and 1.01% for TMF.

TMF currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MUD и TMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор