PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUD с SPXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MUD с SPXL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MUD (Direxion Daily MU Bear 1X Shares) and SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - MUD is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while SPXL is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. MUD is actively managed, while SPXL is passively managed. Over the past year, MUD returned -93.62% vs 81.54% for SPXL. At a correlation of -0.54, they often move in opposite directions. MUD charges 0.97%/yr vs 0.84%/yr for SPXL.

Доходность

Сравнение доходности MUD и SPXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MUD показывает доходность -79.58%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью 28.14%.

MUD

1 день
-1.42%
1 месяц
-51.85%
С начала года
-79.58%
6 месяцев
-83.74%
1 год
-93.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPXL

1 день
-2.08%
1 месяц
14.77%
С начала года
28.14%
6 месяцев
26.88%
1 год
81.54%
3 года*
52.83%
5 лет*
23.51%
10 лет*
30.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MUD и SPXL

2026 (YTD)20252024
MUD
Direxion Daily MU Bear 1X Shares		-79.58%-78.75%19.12%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		28.14%31.94%2.40%

Correlation

The correlation between MUD and SPXL is -0.47, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2024 г.

-0.54

The correlation between MUD and SPXL has been stable across timeframes, ranging from -0.54 to -0.47 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily MU Bear 1X Shares

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF

Часто сравнивают с MUD:
MUD с SOXLMUD с CARDMUD с MSFDMUD с SEFMUD с MSTZMUD с EFZMUD с FLYD
Часто сравнивают с SPXL:
SPXL с TQQQSPXL с SPYSPXL с UPROSPXL с VOOSPXL с SSOSPXL с SPXSSPXL с SPXU

Доходность на риск

MUD vs. SPXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUD
Ранг доходности на риск MUD: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUD: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUD: 11
Ранг коэф-та Мартина
SPXL
Ранг доходности на риск SPXL: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXL: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUD c SPXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUDSPXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.42
2.32

-3.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-4.38
2.78

-7.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.53

1.37

-0.84

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

3.06

-4.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.52

12.94

-14.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUD vs. SPXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUD на текущий момент составляет -1.42, что ниже коэффициента Шарпа SPXL равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUD и SPXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUDSPXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.42

2.32

-3.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.25

0.53

-1.78

Просадки

Сравнение просадок MUD и SPXL

Максимальная просадка MUD за все время составила -96.24%, что больше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUD и SPXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MUDSPXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.24%

-76.86%

-19.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-93.56%

-26.77%

-66.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-48.95%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-63.80%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-76.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.24%

-2.08%

-94.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.32%

-15.72%

-34.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

61.84%

6.32%

+55.52%

Волатильность

Сравнение волатильности MUD и SPXL

Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) имеет более высокую волатильность в 31.94% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) с волатильностью 8.49%. Это указывает на то, что MUD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MUDSPXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

31.94%

8.49%

+23.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.32%

26.67%

+29.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.98%

35.39%

+30.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.05%

50.24%

+16.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.05%

53.42%

+13.63%

Сравнение комиссий MUD и SPXL

MUD берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии SPXL в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUD и SPXL

Дивидендная доходность MUD за последние двенадцать месяцев составляет около 28.85%, что больше доходности SPXL в 0.52%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MUD
Direxion Daily MU Bear 1X Shares		28.85%9.21%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		0.52%0.69%0.74%0.98%0.32%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%

Часто задаваемые вопросы

MUD and SPXL have a correlation of -0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MUD has higher volatility (31.94%) compared to SPXL (8.49%). In terms of maximum drawdown, MUD dropped -96.24% vs SPXL's -76.86%.

On 1-year performance, SPXL leads with 81.54% vs -93.62% for MUD. On fees, SPXL is cheaper at 0.84% per year. On volatility, SPXL has been the lower-risk option at 8.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPXL has performed better with a 81.54% return vs -93.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXL is cheaper with a 0.84% expense ratio, compared with 0.97% for MUD.

MUD has the higher dividend yield at 28.85%, compared with 0.52% for SPXL.

MUD is categorized as Inverse Equities, while SPXL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.97% for MUD and 0.84% for SPXL.

SPXL currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs -1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MUD и SPXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор