Сравнение MUD с SPXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL).
MUD и SPXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MUD - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 окт. 2024 г.. SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности MUD и SPXL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MUD и SPXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MUD Direxion Daily MU Bear 1X Shares | -31.42% | -78.75% | 19.12% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | -14.06% | 31.94% | 2.40% |
Доходность по периодам
С начала года, MUD показывает доходность -31.42%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью -14.06%.
MUD
- 1 день
- -9.14%
- 1 месяц
- 5.96%
- С начала года
- -31.42%
- 6 месяцев
- -60.02%
- 1 год
- -83.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXL
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- -13.75%
- С начала года
- -14.06%
- 6 месяцев
- -11.40%
- 1 год
- 34.55%
- 3 года*
- 38.52%
- 5 лет*
- 17.51%
- 10 лет*
- 25.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MUD и SPXL
MUD берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии SPXL в 1.02%.
Доходность на риск
MUD vs. SPXL — Ранг доходности на риск
MUD
SPXL
Сравнение MUD c SPXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUD | SPXL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.27 | 0.64 | -1.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.06 | 1.22 | -4.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.66 | 1.18 | -0.52 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 1.07 | -2.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 4.25 | -5.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUD | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.27 | 0.64 | -1.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.09 | 0.48 | -1.57 |
Корреляция
Корреляция между MUD и SPXL составляет -0.55. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUD и SPXL
Дивидендная доходность MUD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.59%, что больше доходности SPXL в 0.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUD Direxion Daily MU Bear 1X Shares | 8.59% | 9.21% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 0.78% | 0.69% | 0.74% | 0.98% | 0.32% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% |
Просадки
Сравнение просадок MUD и SPXL
Максимальная просадка MUD за все время составила -89.63%, что больше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUD и SPXL.
Загрузка...
Показатели просадок
| MUD | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.63% | -76.86% | -12.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.63% | -33.42% | -56.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.80% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.37% | -18.62% | -68.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.43% | -15.85% | -29.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 65.87% | 8.42% | +57.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUD и SPXL
Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) имеет более высокую волатильность в 23.39% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) с волатильностью 16.04%. Это указывает на то, что MUD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MUD | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.39% | 16.04% | +7.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.20% | 28.52% | +21.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.58% | 54.32% | +11.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.02% | 50.26% | +13.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.02% | 53.36% | +10.66% |