Сравнение MUD с SPXL
MUD (Direxion Daily MU Bear 1X Shares) and SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - MUD is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while SPXL is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. MUD is actively managed, while SPXL is passively managed. Over the past year, MUD returned -92.03% vs 55.18% for SPXL. At a correlation of -0.55, they often move in opposite directions. MUD charges 0.97%/yr vs 0.84%/yr for SPXL.
Доходность
Сравнение доходности MUD и SPXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUD показывает доходность -77.77%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью 24.85%.
MUD
- 1 день
- 5.43%
- 1 месяц
- 9.58%
- 6 месяцев
- -73.23%
- С начала года
- -77.77%
- 1 год
- -92.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXL
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -0.19%
- 6 месяцев
- 19.87%
- С начала года
- 24.85%
- 1 год
- 55.18%
- 3 года*
- 44.11%
- 5 лет*
- 21.24%
- 10 лет*
- 28.72%
Сравнение доходности по годам MUD и SPXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MUD Direxion Daily MU Bear 1X Shares | -77.77% | -78.75% | 19.12% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF | 24.85% | 31.94% | 1.86% |
Correlation
The correlation between MUD and SPXL is -0.53, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г. | -0.55 |
The correlation between MUD and SPXL has been stable across timeframes, ranging from -0.55 to -0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUD vs. SPXL — Ранг доходности на риск
MUD
SPXL
Сравнение MUD c SPXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MUD | SPXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.62 | 1.26 | -0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 2.07 | -3.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 8.18 | -9.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MUD и SPXL
Максимальная просадка MUD за все время составила -97.03%, что больше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUD и SPXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUD | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.03% | -76.86% | -20.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.76% | -26.77% | -67.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -48.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.80% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.91% | -4.60% | -91.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.24% | -16.06% | -37.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.49% | 6.77% | +61.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUD и SPXL
Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) имеет более высокую волатильность в 32.07% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) с волатильностью 10.79%. Это указывает на то, что MUD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUD | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.07% | 10.79% | +21.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.44% | 30.09% | +35.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.59% | 37.68% | +38.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.50% | 50.59% | +20.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.50% | 53.38% | +18.12% |
Сравнение комиссий MUD и SPXL
MUD берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии SPXL в 0.84%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUD и SPXL
Дивидендная доходность MUD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.01%, что больше доходности SPXL в 0.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUD Direxion Daily MU Bear 1X Shares | 11.01% | 9.21% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF | 0.52% | 0.69% | 0.74% | 0.98% | 0.32% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% |
Часто задаваемые вопросы
MUD and SPXL have a correlation of -0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUD has higher volatility (32.07%) compared to SPXL (10.79%). In terms of maximum drawdown, MUD dropped -97.03% vs SPXL's -76.86%.
On 1-year performance, SPXL leads with 55.18% vs -92.03% for MUD. On fees, SPXL is cheaper at 0.84% per year. On volatility, SPXL has been the lower-risk option at 10.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPXL has performed better with a 55.18% return vs -92.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPXL is cheaper with a 0.84% expense ratio, compared with 0.97% for MUD.
MUD has the higher dividend yield at 11.01%, compared with 0.52% for SPXL.
MUD is categorized as Inverse Equities, while SPXL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.97% for MUD and 0.84% for SPXL.
SPXL currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MUD и SPXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор