Сравнение MUD с SPXL
MUD (Direxion Daily MU Bear 1X Shares) and SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - MUD is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while SPXL is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. MUD is actively managed, while SPXL is passively managed. Over the past year, MUD returned -93.37% vs 63.89% for SPXL. Their -0.54 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. MUD charges 0.97%/yr vs 0.84%/yr for SPXL.
Доходность
Сравнение доходности MUD и SPXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUD показывает доходность -80.35%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью 33.32%.
MUD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- -72.49%
- С начала года
- -80.35%
- 1 год
- -93.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -80.81%
SPXL
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 6.18%
- 6 месяцев
- 32.51%
- С начала года
- 33.32%
- 1 год
- 63.89%
- 3 года*
- 49.02%
- 5 лет*
- 21.05%
- 10 лет*
- 29.28%
- Всё время*
- 27.93%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $183.47M | $167.57M | $200.10M | |
| $621.31M | $505.86M | $551.28M |
Сравнение доходности по годам MUD и SPXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MUD Direxion Daily MU Bear 1X Shares | -80.35% | -78.75% | 19.12% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF | 33.32% | 31.94% | 1.86% |
Correlation
The correlation between MUD and SPXL is -0.53, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г. | -0.54 |
The correlation between MUD and SPXL has been stable across timeframes, ranging from -0.54 to -0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUD vs. SPXL — Ранг доходности на риск
MUD
SPXL
Сравнение MUD c SPXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MUD | SPXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.61 | 1.28 | -0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 2.40 | -3.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | 9.19 | -10.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MUD и SPXL
Максимальная просадка MUD за все время составила -97.03%, что больше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUD и SPXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUD | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.03% | -76.86% | -20.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.56% | -26.77% | -67.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -48.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.80% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.38% | -0.58% | -95.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.56% | -16.03% | -38.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 71.11% | 6.98% | +64.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUD и SPXL
Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) имеет более высокую волатильность в 33.32% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) с волатильностью 12.25%. Это указывает на то, что MUD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUD | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.32% | 12.25% | +21.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.27% | 30.97% | +39.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.07% | 38.57% | +42.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.55% | 50.71% | +22.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.55% | 53.50% | +20.05% |
Сравнение комиссий MUD и SPXL
MUD берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии SPXL в 0.84%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUD и SPXL
Дивидендная доходность MUD за последние двенадцать месяцев составляет около 12.46%, что больше доходности SPXL в 0.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUD Direxion Daily MU Bear 1X Shares | 12.46% | 9.21% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF | 0.49% | 0.69% | 0.74% | 0.98% | 0.32% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% |
Часто задаваемые вопросы
MUD and SPXL have a correlation of -0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUD has higher volatility (33.32%) compared to SPXL (12.25%). In terms of maximum drawdown, MUD dropped -97.03% vs SPXL's -76.86%.
On 1-year performance, SPXL leads with 63.89% vs -93.37% for MUD. On fees, SPXL is cheaper at 0.84% per year. On volatility, SPXL has been the lower-risk option at 12.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPXL has performed better with a 63.89% return vs -93.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPXL is cheaper with a 0.84% expense ratio, compared with 0.97% for MUD.
MUD has the higher dividend yield at 12.46%, compared with 0.49% for SPXL.
MUD is categorized as Inverse Equities, while SPXL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.97% for MUD and 0.84% for SPXL.
SPXL currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MUD и SPXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор