Сравнение MUD с SPDN
MUD (Direxion Daily MU Bear 1X Shares) and SPDN (Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares) are both Inverse Equities funds from Direxion. MUD is actively managed, while SPDN is passively managed. Over the past year, MUD returned -93.62% vs -16.94% for SPDN. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MUD charges 0.97%/yr vs 0.50%/yr for SPDN.
Доходность
Сравнение доходности MUD и SPDN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUD показывает доходность -79.58%, что значительно ниже, чем у SPDN с доходностью -7.81%.
MUD
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -51.85%
- С начала года
- -79.58%
- 6 месяцев
- -83.74%
- 1 год
- -93.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPDN
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -4.42%
- С начала года
- -7.81%
- 6 месяцев
- -7.36%
- 1 год
- -16.94%
- 3 года*
- -12.80%
- 5 лет*
- -8.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MUD и SPDN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MUD Direxion Daily MU Bear 1X Shares | -79.58% | -78.75% | 19.12% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | -7.81% | -11.09% | -0.28% |
Correlation
The correlation between MUD and SPDN is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2024 г. | 0.54 |
The correlation between MUD and SPDN has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUD vs. SPDN — Ранг доходности на риск
MUD
SPDN
Сравнение MUD c SPDN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUD | SPDN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.53 | 0.78 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | -0.95 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | -1.74 | +0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUD | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.42 | -1.41 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.25 | -0.70 | -0.55 |
Просадки
Сравнение просадок MUD и SPDN
Максимальная просадка MUD за все время составила -96.24%, что больше максимальной просадки SPDN в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUD и SPDN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUD | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.24% | -75.31% | -20.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.56% | -17.95% | -75.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -38.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.24% | -75.17% | -21.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.32% | -48.54% | -1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.84% | 9.78% | +52.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUD и SPDN
Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) имеет более высокую волатильность в 31.94% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что MUD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUD | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.94% | 2.78% | +29.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.32% | 9.08% | +47.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.98% | 12.10% | +53.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.05% | 16.86% | +50.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.05% | 18.04% | +49.01% |
Сравнение комиссий MUD и SPDN
MUD берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии SPDN в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUD и SPDN
Дивидендная доходность MUD за последние двенадцать месяцев составляет около 28.85%, что больше доходности SPDN в 4.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUD Direxion Daily MU Bear 1X Shares | 28.85% | 9.21% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 4.09% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
MUD and SPDN have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUD has higher volatility (31.94%) compared to SPDN (2.78%). In terms of maximum drawdown, MUD dropped -96.24% vs SPDN's -75.31%.
On 1-year performance, SPDN leads with -16.94% vs -93.62% for MUD. On fees, SPDN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SPDN has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPDN has performed better with a -16.94% return vs -93.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPDN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.97% for MUD.
MUD has the higher dividend yield at 28.85%, compared with 4.09% for SPDN.
Their fees differ too: 0.97% for MUD and 0.50% for SPDN.
SPDN currently has the higher Sharpe Ratio (-1.41 vs -1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MUD и SPDN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор