Сравнение MUD с SPDN
MUD (Direxion Daily MU Bear 1X Shares) and SPDN (Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares) are both Inverse Equities funds from Direxion. MUD is actively managed, while SPDN is passively managed. Over the past year, MUD returned -92.03% vs -12.88% for SPDN. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MUD charges 0.97%/yr vs 0.50%/yr for SPDN.
Доходность
Сравнение доходности MUD и SPDN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUD показывает доходность -77.77%, что значительно ниже, чем у SPDN с доходностью -7.06%.
MUD
- 1 день
- 5.43%
- 1 месяц
- 9.58%
- 6 месяцев
- -73.23%
- С начала года
- -77.77%
- 1 год
- -92.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPDN
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- -5.97%
- С начала года
- -7.06%
- 1 год
- -12.88%
- 3 года*
- -11.23%
- 5 лет*
- -8.27%
- 10 лет*
- -12.21%
Сравнение доходности по годам MUD и SPDN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MUD Direxion Daily MU Bear 1X Shares | -77.77% | -78.75% | 19.12% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | -7.06% | -11.09% | -0.10% |
Correlation
The correlation between MUD and SPDN is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г. | 0.55 |
The correlation between MUD and SPDN has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUD vs. SPDN — Ранг доходности на риск
MUD
SPDN
Сравнение MUD c SPDN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MUD | SPDN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.62 | 0.84 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.81 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | -1.53 | +0.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MUD и SPDN
Максимальная просадка MUD за все время составила -97.03%, что больше максимальной просадки SPDN в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUD и SPDN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUD | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.03% | -75.31% | -21.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.76% | -15.93% | -78.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -38.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.91% | -74.97% | -20.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.24% | -48.82% | -4.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.49% | 8.44% | +60.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUD и SPDN
Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) имеет более высокую волатильность в 32.07% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что MUD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUD | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.07% | 3.50% | +28.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.44% | 10.09% | +55.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.59% | 12.71% | +63.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.50% | 16.97% | +54.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.50% | 18.00% | +53.50% |
Сравнение комиссий MUD и SPDN
MUD берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии SPDN в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUD и SPDN
Дивидендная доходность MUD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.01%, что больше доходности SPDN в 3.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUD Direxion Daily MU Bear 1X Shares | 11.01% | 9.21% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 3.34% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
MUD and SPDN have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUD has higher volatility (32.07%) compared to SPDN (3.50%). In terms of maximum drawdown, MUD dropped -97.03% vs SPDN's -75.31%.
On 1-year performance, SPDN leads with -12.88% vs -92.03% for MUD. On fees, SPDN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SPDN has been the lower-risk option at 3.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPDN has performed better with a -12.88% return vs -92.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPDN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.97% for MUD.
MUD has the higher dividend yield at 11.01%, compared with 3.34% for SPDN.
Their fees differ too: 0.97% for MUD and 0.50% for SPDN.
SPDN currently has the higher Sharpe Ratio (-1.02 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MUD и SPDN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор