Сравнение MUD с SPDN
MUD (Direxion Daily MU Bear 1X Shares) and SPDN (Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF) are both Inverse Equities funds from Direxion. MUD is actively managed, while SPDN is passively managed. Over the past year, MUD returned -93.37% vs -14.57% for SPDN. Their 0.55 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. MUD charges 0.97%/yr vs 0.48%/yr for SPDN.
Доходность
Сравнение доходности MUD и SPDN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUD показывает доходность -80.35%, что значительно ниже, чем у SPDN с доходностью -9.21%.
MUD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- -72.49%
- С начала года
- -80.35%
- 1 год
- -93.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -80.81%
SPDN
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.97%
- 6 месяцев
- -9.31%
- С начала года
- -9.21%
- 1 год
- -14.57%
- 3 года*
- -12.29%
- 5 лет*
- -8.22%
- 10 лет*
- -12.35%
- Всё время*
- -12.46%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $183.47M | $167.57M | $200.10M | |
| $473.51M | $394.94M | $428.91M |
Сравнение доходности по годам MUD и SPDN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MUD Direxion Daily MU Bear 1X Shares | -80.35% | -78.75% | 19.12% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF | -9.21% | -11.09% | -0.10% |
Correlation
The correlation between MUD and SPDN is 0.55, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г. | 0.55 |
The correlation between MUD and SPDN has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUD vs. SPDN — Ранг доходности на риск
MUD
SPDN
Сравнение MUD c SPDN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF (SPDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MUD | SPDN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.61 | 0.83 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.87 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | -1.70 | +0.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MUD и SPDN
Максимальная просадка MUD за все время составила -97.03%, что больше максимальной просадки SPDN в -75.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUD и SPDN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUD | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.03% | -75.58% | -21.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.56% | -16.83% | -77.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -38.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.45% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.38% | -75.55% | -20.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.56% | -48.96% | -5.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 71.11% | 8.74% | +62.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUD и SPDN
Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) имеет более высокую волатильность в 33.32% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF (SPDN) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что MUD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUD | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.32% | 3.99% | +29.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.27% | 10.33% | +59.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.07% | 12.97% | +68.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.55% | 17.00% | +56.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.55% | 18.04% | +55.51% |
Сравнение комиссий MUD и SPDN
MUD берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии SPDN в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUD и SPDN
Дивидендная доходность MUD за последние двенадцать месяцев составляет около 12.46%, что больше доходности SPDN в 3.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUD Direxion Daily MU Bear 1X Shares | 12.46% | 9.21% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF | 3.42% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
MUD and SPDN have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUD has higher volatility (33.32%) compared to SPDN (3.99%). In terms of maximum drawdown, MUD dropped -97.03% vs SPDN's -75.58%.
On 1-year performance, SPDN leads with -14.57% vs -93.37% for MUD. On fees, SPDN is cheaper at 0.48% per year. On volatility, SPDN has been the lower-risk option at 3.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPDN has performed better with a -14.57% return vs -93.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPDN is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.97% for MUD.
MUD has the higher dividend yield at 12.46%, compared with 3.42% for SPDN.
Their fees differ too: 0.97% for MUD and 0.48% for SPDN.
SPDN currently has the higher Sharpe Ratio (-1.13 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MUD и SPDN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор