Сравнение MUD с SPDN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN).
MUD и SPDN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MUD - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 окт. 2024 г.. SPDN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 8 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности MUD и SPDN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MUD и SPDN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MUD Direxion Daily MU Bear 1X Shares | -24.52% | -78.75% | 19.12% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 6.05% | -11.09% | -0.28% |
Доходность по периодам
С начала года, MUD показывает доходность -24.52%, что значительно ниже, чем у SPDN с доходностью 6.05%.
MUD
- 1 день
- -4.70%
- 1 месяц
- 16.77%
- С начала года
- -24.52%
- 6 месяцев
- -59.85%
- 1 год
- -82.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPDN
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- 5.71%
- С начала года
- 6.05%
- 6 месяцев
- 4.90%
- 1 год
- -11.05%
- 3 года*
- -9.57%
- 5 лет*
- -7.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MUD и SPDN
MUD берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии SPDN в 0.50%.
Доходность на риск
MUD vs. SPDN — Ранг доходности на риск
MUD
SPDN
Сравнение MUD c SPDN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUD | SPDN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | -0.60 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.97 | -0.73 | -2.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.67 | 0.89 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.44 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | -0.53 | -0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUD | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.26 | -0.60 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.07 | -0.63 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между MUD и SPDN составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUD и SPDN
Дивидендная доходность MUD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.81%, что больше доходности SPDN в 3.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUD Direxion Daily MU Bear 1X Shares | 7.81% | 9.21% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 3.56% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% |
Просадки
Сравнение просадок MUD и SPDN
Максимальная просадка MUD за все время составила -89.63%, что больше максимальной просадки SPDN в -73.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUD и SPDN.
Загрузка...
Показатели просадок
| MUD | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.63% | -73.52% | -16.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.63% | -26.44% | -63.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.10% | -71.44% | -14.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.31% | -48.09% | +2.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 65.64% | 21.69% | +43.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUD и SPDN
Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) имеет более высокую волатильность в 22.32% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что MUD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MUD | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.32% | 5.48% | +16.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.43% | 9.67% | +39.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.07% | 18.51% | +46.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.70% | 16.87% | +46.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.70% | 18.13% | +45.57% |