Сравнение MUD с SOXS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS).
MUD и SOXS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MUD - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 окт. 2024 г.. SOXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (-300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности MUD и SOXS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MUD и SOXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MUD Direxion Daily MU Bear 1X Shares | -31.42% | -78.75% | 19.12% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -41.64% | -85.53% | 17.36% |
Доходность по периодам
С начала года, MUD показывает доходность -31.42%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -41.64%.
MUD
- 1 день
- -9.14%
- 1 месяц
- 5.96%
- С начала года
- -31.42%
- 6 месяцев
- -60.02%
- 1 год
- -83.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXS
- 1 день
- -9.03%
- 1 месяц
- 2.04%
- С начала года
- -41.64%
- 6 месяцев
- -62.23%
- 1 год
- -93.50%
- 3 года*
- -76.69%
- 5 лет*
- -70.08%
- 10 лет*
- -74.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MUD и SOXS
MUD берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии SOXS в 1.08%.
Доходность на риск
MUD vs. SOXS — Ранг доходности на риск
MUD
SOXS
Сравнение MUD c SOXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUD | SOXS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.27 | -0.78 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.06 | -2.06 | -1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.66 | 0.74 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.97 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | -1.09 | -0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUD | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.27 | -0.78 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.09 | -0.76 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между MUD и SOXS составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUD и SOXS
Дивидендная доходность MUD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.59%, что меньше доходности SOXS в 9.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUD Direxion Daily MU Bear 1X Shares | 8.59% | 9.21% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 9.25% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% |
Просадки
Сравнение просадок MUD и SOXS
Максимальная просадка MUD за все время составила -89.63%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUD и SOXS.
Загрузка...
Показатели просадок
| MUD | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.63% | -100.00% | +10.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.63% | -96.52% | +6.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.37% | -100.00% | +12.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.43% | -92.53% | +47.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 65.87% | 85.61% | -19.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUD и SOXS
Текущая волатильность для Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) составляет 23.39%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 39.00%. Это указывает на то, что MUD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MUD | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.39% | 39.00% | -15.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.20% | 79.00% | -28.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.58% | 120.15% | -54.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.02% | 106.42% | -42.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.02% | 99.19% | -35.17% |