Сравнение MUD с SOXS
MUD (Direxion Daily MU Bear 1X Shares) and SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) are both Inverse Equities funds from Direxion. MUD is actively managed, while SOXS is passively managed. Over the past year, MUD returned -92.90% vs -97.76% for SOXS. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MUD charges 0.97%/yr vs 1.08%/yr for SOXS.
Доходность
Сравнение доходности MUD и SOXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUD показывает доходность -80.97%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -93.50%.
MUD
- 1 день
- 12.55%
- 1 месяц
- -38.07%
- С начала года
- -80.97%
- 6 месяцев
- -81.60%
- 1 год
- -92.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXS
- 1 день
- 22.42%
- 1 месяц
- -47.74%
- С начала года
- -93.50%
- 6 месяцев
- -93.24%
- 1 год
- -97.76%
- 3 года*
- -87.41%
- 5 лет*
- -80.25%
- 10 лет*
- -79.54%
Сравнение доходности по годам MUD и SOXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MUD Direxion Daily MU Bear 1X Shares | -80.97% | -78.75% | 19.12% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -93.50% | -85.53% | 19.96% |
Correlation
The correlation between MUD and SOXS is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г. | 0.75 |
The correlation between MUD and SOXS has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUD vs. SOXS — Ранг доходности на риск
MUD
SOXS
Сравнение MUD c SOXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MUD | SOXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.58 | 0.63 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -1.00 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | -1.51 | +0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MUD и SOXS
Максимальная просадка MUD за все время составила -96.89%, примерно равная максимальной просадке SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUD и SOXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUD | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.89% | -100.00% | +3.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.52% | -97.94% | +3.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -99.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.50% | -100.00% | +3.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.61% | -92.61% | +41.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 64.29% | 67.48% | -3.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUD и SOXS
Текущая волатильность для Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) составляет 38.19%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 66.67%. Это указывает на то, что MUD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUD | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.19% | 66.67% | -28.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.00% | 100.39% | -38.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.50% | 117.32% | -44.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.99% | 111.39% | -41.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.99% | 102.09% | -32.10% |
Сравнение комиссий MUD и SOXS
MUD берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии SOXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUD и SOXS
Дивидендная доходность MUD за последние двенадцать месяцев составляет около 30.97%, что меньше доходности SOXS в 83.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUD Direxion Daily MU Bear 1X Shares | 30.97% | 9.21% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 83.05% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
MUD and SOXS have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXS has higher volatility (66.67%) compared to MUD (38.19%). In terms of maximum drawdown, MUD dropped -96.89% vs SOXS's -100.00%.
On 1-year performance, MUD leads with -92.90% vs -97.76% for SOXS. On fees, MUD is cheaper at 0.97% per year. On volatility, MUD has been the lower-risk option at 38.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MUD has performed better with a -92.90% return vs -97.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MUD is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.08% for SOXS.
SOXS has the higher dividend yield at 83.05%, compared with 30.97% for MUD.
Their fees differ too: 0.97% for MUD and 1.08% for SOXS.
SOXS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.83 vs -1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MUD и SOXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор