Сравнение MUD с SOXS
MUD (Direxion Daily MU Bear 1X Shares) and SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) are both exchange-traded funds - MUD is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while SOXS is a Leveraged Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%). MUD is actively managed, while SOXS is passively managed. Over the past year, MUD returned -93.62% vs -97.75% for SOXS. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MUD charges 0.97%/yr vs 1.08%/yr for SOXS.
Доходность
Сравнение доходности MUD и SOXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUD показывает доходность -79.58%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -92.10%.
MUD
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -51.85%
- С начала года
- -79.58%
- 6 месяцев
- -83.74%
- 1 год
- -93.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXS
- 1 день
- -5.03%
- 1 месяц
- -62.97%
- С начала года
- -92.10%
- 6 месяцев
- -91.70%
- 1 год
- -97.75%
- 3 года*
- -86.64%
- 5 лет*
- -79.66%
- 10 лет*
- -78.92%
Сравнение доходности по годам MUD и SOXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MUD Direxion Daily MU Bear 1X Shares | -79.58% | -78.75% | 19.12% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -92.10% | -85.53% | 17.36% |
Correlation
The correlation between MUD and SOXS is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2024 г. | 0.74 |
The correlation between MUD and SOXS has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUD vs. SOXS — Ранг доходности на риск
MUD
SOXS
Сравнение MUD c SOXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUD | SOXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.53 | 0.58 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | -1.00 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | -1.44 | -0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUD | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.42 | -0.96 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.25 | -0.79 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок MUD и SOXS
Максимальная просадка MUD за все время составила -96.24%, примерно равная максимальной просадке SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUD и SOXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUD | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.24% | -100.00% | +3.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.56% | -97.68% | +4.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -99.80% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.24% | -100.00% | +3.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.32% | -92.60% | +42.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.84% | 68.64% | -6.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUD и SOXS
Текущая волатильность для Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) составляет 31.94%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 44.22%. Это указывает на то, что MUD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUD | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.94% | 44.22% | -12.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.32% | 83.94% | -27.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.98% | 102.18% | -36.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.05% | 108.21% | -41.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.05% | 100.48% | -33.43% |
Сравнение комиссий MUD и SOXS
MUD берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии SOXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUD и SOXS
Дивидендная доходность MUD за последние двенадцать месяцев составляет около 28.85%, что меньше доходности SOXS в 68.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUD Direxion Daily MU Bear 1X Shares | 28.85% | 9.21% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 68.34% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
MUD and SOXS have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXS has higher volatility (44.22%) compared to MUD (31.94%). In terms of maximum drawdown, MUD dropped -96.24% vs SOXS's -100.00%.
On 1-year performance, MUD leads with -93.62% vs -97.75% for SOXS. On fees, MUD is cheaper at 0.97% per year. On volatility, MUD has been the lower-risk option at 31.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MUD has performed better with a -93.62% return vs -97.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MUD is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.08% for SOXS.
SOXS has the higher dividend yield at 68.34%, compared with 28.85% for MUD.
MUD is categorized as Inverse Equities, while SOXS is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.97% for MUD and 1.08% for SOXS.
SOXS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.96 vs -1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MUD и SOXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор