Сравнение MUD с SHRT
MUD (Direxion Daily MU Bear 1X Shares) and SHRT (Gotham Short Strategies ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, MUD returned -92.03% vs -17.31% for SHRT. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. MUD charges 0.97%/yr vs 1.35%/yr for SHRT.
Доходность
Сравнение доходности MUD и SHRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUD показывает доходность -77.77%, что значительно ниже, чем у SHRT с доходностью -15.36%.
MUD
- 1 день
- 5.43%
- 1 месяц
- 9.58%
- 6 месяцев
- -73.23%
- С начала года
- -77.77%
- 1 год
- -92.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHRT
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -0.84%
- 6 месяцев
- -11.10%
- С начала года
- -15.36%
- 1 год
- -17.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MUD и SHRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MUD Direxion Daily MU Bear 1X Shares | -77.77% | -78.75% | 19.12% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | -15.36% | -0.91% | -5.75% |
Correlation
The correlation between MUD and SHRT is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUD vs. SHRT — Ранг доходности на риск
MUD
SHRT
Сравнение MUD c SHRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MUD | SHRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.62 | 0.80 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.82 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | -1.85 | +0.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MUD и SHRT
Максимальная просадка MUD за все время составила -97.03%, что больше максимальной просадки SHRT в -27.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUD и SHRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUD | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.03% | -27.84% | -69.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.76% | -21.19% | -73.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.91% | -24.09% | -71.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.24% | -8.83% | -44.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.49% | 9.53% | +58.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUD и SHRT
Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) имеет более высокую волатильность в 32.07% по сравнению с Gotham Short Strategies ETF (SHRT) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что MUD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUD | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.07% | 5.37% | +26.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.44% | 11.94% | +53.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.59% | 14.02% | +62.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.50% | 12.97% | +58.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.50% | 12.97% | +58.53% |
Сравнение комиссий MUD и SHRT
MUD берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии SHRT в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUD и SHRT
Дивидендная доходность MUD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.01%, что больше доходности SHRT в 0.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MUD Direxion Daily MU Bear 1X Shares | 11.01% | 9.21% | 0.47% | 0.00% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | 0.08% | 0.07% | 0.85% | 0.27% |
Часто задаваемые вопросы
MUD and SHRT have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUD has higher volatility (32.07%) compared to SHRT (5.37%). In terms of maximum drawdown, MUD dropped -97.03% vs SHRT's -27.84%.
On 1-year performance, SHRT leads with -17.31% vs -92.03% for MUD. On fees, MUD is cheaper at 0.97% per year. On volatility, SHRT has been the lower-risk option at 5.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SHRT has performed better with a -17.31% return vs -92.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MUD is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.35% for SHRT.
MUD has the higher dividend yield at 11.01%, compared with 0.08% for SHRT.
They also come from different issuers: Direxion and Gotham. Their fees differ too: 0.97% for MUD and 1.35% for SHRT.
MUD currently has the higher Sharpe Ratio (-1.20 vs -1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MUD и SHRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор