Сравнение MUD с SHRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT).
MUD и SHRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MUD - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 окт. 2024 г.. SHRT - это активно управляемый фонд от Gotham. Фонд был запущен 31 июл. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности MUD и SHRT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MUD и SHRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MUD Direxion Daily MU Bear 1X Shares | -24.52% | -78.75% | 19.12% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | -2.73% | -0.91% | -5.18% |
Доходность по периодам
С начала года, MUD показывает доходность -24.52%, что значительно ниже, чем у SHRT с доходностью -2.73%.
MUD
- 1 день
- -4.70%
- 1 месяц
- 16.77%
- С начала года
- -24.52%
- 6 месяцев
- -59.85%
- 1 год
- -82.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHRT
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 4.54%
- С начала года
- -2.73%
- 6 месяцев
- -1.63%
- 1 год
- -8.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MUD и SHRT
MUD берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии SHRT в 1.35%.
Доходность на риск
MUD vs. SHRT — Ранг доходности на риск
MUD
SHRT
Сравнение MUD c SHRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUD | SHRT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | -0.61 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.97 | -0.84 | -2.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.67 | 0.91 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.49 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | -0.89 | -0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUD | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.26 | -0.61 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.07 | -0.36 | -0.71 |
Корреляция
Корреляция между MUD и SHRT составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUD и SHRT
Дивидендная доходность MUD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.81%, что больше доходности SHRT в 0.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MUD Direxion Daily MU Bear 1X Shares | 7.81% | 9.21% | 0.47% | 0.00% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | 0.07% | 0.07% | 0.85% | 0.27% |
Просадки
Сравнение просадок MUD и SHRT
Максимальная просадка MUD за все время составила -89.63%, что больше максимальной просадки SHRT в -18.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUD и SHRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| MUD | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.63% | -18.97% | -70.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.63% | -17.65% | -71.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.10% | -12.77% | -73.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.31% | -7.21% | -38.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 65.64% | 9.62% | +56.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUD и SHRT
Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) имеет более высокую волатильность в 22.32% по сравнению с Gotham Short Strategies ETF (SHRT) с волатильностью 6.06%. Это указывает на то, что MUD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MUD | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.32% | 6.06% | +16.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.43% | 10.51% | +38.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.07% | 14.59% | +50.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.70% | 12.66% | +51.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.70% | 12.66% | +51.04% |