Сравнение MUD с SHRT
MUD (Direxion Daily MU Bear 1X Shares) and SHRT (Gotham Short Strategies ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, MUD returned -93.62% vs -21.72% for SHRT. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. MUD charges 0.97%/yr vs 1.35%/yr for SHRT.
Доходность
Сравнение доходности MUD и SHRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUD показывает доходность -79.58%, что значительно ниже, чем у SHRT с доходностью -17.20%.
MUD
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -51.85%
- С начала года
- -79.58%
- 6 месяцев
- -83.74%
- 1 год
- -93.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHRT
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- -17.20%
- 6 месяцев
- -15.30%
- 1 год
- -21.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MUD и SHRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MUD Direxion Daily MU Bear 1X Shares | -79.58% | -78.75% | 19.12% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | -17.20% | -0.91% | -5.18% |
Correlation
The correlation between MUD and SHRT is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2024 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUD vs. SHRT — Ранг доходности на риск
MUD
SHRT
Сравнение MUD c SHRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUD | SHRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.53 | 0.74 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | -0.96 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | -2.09 | +0.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUD | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.42 | -1.67 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.25 | -0.79 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок MUD и SHRT
Максимальная просадка MUD за все время составила -96.24%, что больше максимальной просадки SHRT в -25.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUD и SHRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUD | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.24% | -25.98% | -70.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.56% | -22.73% | -70.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.24% | -25.74% | -70.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.32% | -8.12% | -42.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.84% | 10.40% | +51.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUD и SHRT
Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) имеет более высокую волатильность в 31.94% по сравнению с Gotham Short Strategies ETF (SHRT) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что MUD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUD | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.94% | 4.29% | +27.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.32% | 10.96% | +45.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.98% | 13.04% | +52.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.05% | 12.78% | +54.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.05% | 12.78% | +54.27% |
Сравнение комиссий MUD и SHRT
MUD берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии SHRT в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUD и SHRT
Дивидендная доходность MUD за последние двенадцать месяцев составляет около 28.85%, что больше доходности SHRT в 0.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MUD Direxion Daily MU Bear 1X Shares | 28.85% | 9.21% | 0.47% | 0.00% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | 0.08% | 0.07% | 0.85% | 0.27% |
Часто задаваемые вопросы
MUD and SHRT have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUD has higher volatility (31.94%) compared to SHRT (4.29%). In terms of maximum drawdown, MUD dropped -96.24% vs SHRT's -25.98%.
On 1-year performance, SHRT leads with -21.72% vs -93.62% for MUD. On fees, MUD is cheaper at 0.97% per year. On volatility, SHRT has been the lower-risk option at 4.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SHRT has performed better with a -21.72% return vs -93.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MUD is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.35% for SHRT.
MUD has the higher dividend yield at 28.85%, compared with 0.08% for SHRT.
They also come from different issuers: Direxion and Gotham. Their fees differ too: 0.97% for MUD and 1.35% for SHRT.
MUD currently has the higher Sharpe Ratio (-1.42 vs -1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MUD и SHRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор