PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUD с IGPT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MUD с IGPT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

MUD (Direxion Daily MU Bear 1X Shares) and IGPT (Invesco AI and Next Gen Software ETF) are both exchange-traded funds - MUD is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while IGPT is a Technology Equities fund tracking the STOXX World AC NexGen Software Development Index. MUD is actively managed, while IGPT is passively managed. Over the past year, MUD returned -92.90% vs 115.70% for IGPT. At a correlation of -0.77, they often move in opposite directions. MUD charges 0.97%/yr vs 0.56%/yr for IGPT.

Доходность

Сравнение доходности MUD и IGPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) и Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MUD показывает доходность -80.97%, что значительно ниже, чем у IGPT с доходностью 68.99%.

MUD

1 день
12.55%
1 месяц
-38.07%
С начала года
-80.97%
6 месяцев
-81.60%
1 год
-92.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IGPT

1 день
-7.04%
1 месяц
9.45%
С начала года
68.99%
6 месяцев
69.36%
1 год
115.70%
3 года*
42.39%
5 лет*
14.53%
10 лет*
22.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MUD и IGPT

2026 (YTD)20252024
MUD
Direxion Daily MU Bear 1X Shares		-80.97%-78.75%19.12%
IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF		68.99%31.55%-1.61%

Correlation

The correlation between MUD and IGPT is -0.77, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г.

-0.77

The correlation between MUD and IGPT has been stable across timeframes, ranging from -0.77 to -0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily MU Bear 1X Shares

Invesco AI and Next Gen Software ETF

Часто сравнивают с MUD:
MUD с SOXLMUD с SEFMUD с MSFDMUD с CARDMUD с FLYDMUD с MSTZMUD с EFZ
Часто сравнивают с IGPT:
IGPT с AIQIGPT с CHATIGPT с BOTZIGPT с QQQIGPT с VGTIGPT с IRBOIGPT с XAIX

Доходность на риск

MUD vs. IGPT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUD
Ранг доходности на риск MUD: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUD: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUD: 11
Ранг коэф-та Мартина
IGPT
Ранг доходности на риск IGPT: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGPT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGPT: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGPT: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGPT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGPT: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUD c IGPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) и Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MUDIGPTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.28
3.51

-4.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-3.88
3.87

-7.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.58

1.56

-0.98

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

6.98

-7.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.44

25.88

-27.32

MUD vs. IGPT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUD на текущий момент составляет -1.28, что ниже коэффициента Шарпа IGPT равного 3.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUD и IGPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MUD и IGPT

Максимальная просадка MUD за все время составила -96.89%, что больше максимальной просадки IGPT в -50.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUD и IGPT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MUDIGPTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.89%

-50.14%

-46.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-94.52%

-16.68%

-77.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-29.30%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.87%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.50%

-7.04%

-89.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.61%

-11.94%

-39.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

64.29%

4.49%

+59.80%

Волатильность

Сравнение волатильности MUD и IGPT

Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) имеет более высокую волатильность в 38.19% по сравнению с Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) с волатильностью 19.26%. Это указывает на то, что MUD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MUDIGPTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

38.19%

19.26%

+18.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

62.00%

28.98%

+33.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

72.50%

33.13%

+39.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

69.99%

28.71%

+41.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.99%

26.86%

+43.13%

Сравнение комиссий MUD и IGPT

MUD берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии IGPT в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUD и IGPT

Дивидендная доходность MUD за последние двенадцать месяцев составляет около 30.97%, что больше доходности IGPT в 0.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF		0.01%0.04%0.00%0.00%1.41%6.21%0.04%0.05%0.00%0.00%0.03%0.15%
MUD
Direxion Daily MU Bear 1X Shares		30.97%9.21%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MUD and IGPT have a correlation of -0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MUD has higher volatility (38.19%) compared to IGPT (19.26%). In terms of maximum drawdown, MUD dropped -96.89% vs IGPT's -50.14%.

On 1-year performance, IGPT leads with 115.70% vs -92.90% for MUD. On fees, IGPT is cheaper at 0.56% per year. On volatility, IGPT has been the lower-risk option at 19.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IGPT has performed better with a 115.70% return vs -92.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGPT is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.97% for MUD.

MUD has the higher dividend yield at 30.97%, compared with 0.01% for IGPT.

MUD is categorized as Inverse Equities, while IGPT is Technology Equities. They also come from different issuers: Direxion and Invesco. Their fees differ too: 0.97% for MUD and 0.56% for IGPT.

IGPT currently has the higher Sharpe Ratio (3.51 vs -1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MUD и IGPT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор