Сравнение MUD с IGPT
MUD (Direxion Daily MU Bear 1X Shares) and IGPT (Invesco AI and Next Gen Software ETF) are both exchange-traded funds - MUD is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while IGPT is a Technology Equities fund tracking the STOXX World AC NexGen Software Development Index. MUD is actively managed, while IGPT is passively managed. Over the past year, MUD returned -93.62% vs 123.95% for IGPT. At a correlation of -0.75, they often move in opposite directions. MUD charges 0.97%/yr vs 0.60%/yr for IGPT.
Доходность
Сравнение доходности MUD и IGPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUD показывает доходность -79.58%, что значительно ниже, чем у IGPT с доходностью 72.49%.
MUD
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -51.85%
- С начала года
- -79.58%
- 6 месяцев
- -83.74%
- 1 год
- -93.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IGPT
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 28.39%
- С начала года
- 72.49%
- 6 месяцев
- 75.56%
- 1 год
- 123.95%
- 3 года*
- 43.05%
- 5 лет*
- 15.89%
- 10 лет*
- 22.30%
Сравнение доходности по годам MUD и IGPT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MUD Direxion Daily MU Bear 1X Shares | -79.58% | -78.75% | 19.12% |
IGPT Invesco AI and Next Gen Software ETF | 72.49% | 31.55% | -1.50% |
Correlation
The correlation between MUD and IGPT is -0.73, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2024 г. | -0.75 |
The correlation between MUD and IGPT has been stable across timeframes, ranging from -0.75 to -0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUD vs. IGPT — Ранг доходности на риск
MUD
IGPT
Сравнение MUD c IGPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) и Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUD | IGPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -9.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.53 | 1.67 | -1.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 7.47 | -8.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 29.16 | -30.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUD | IGPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.42 | 4.39 | -5.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.25 | 0.63 | -1.88 |
Просадки
Сравнение просадок MUD и IGPT
Максимальная просадка MUD за все время составила -96.24%, что больше максимальной просадки IGPT в -50.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUD и IGPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUD | IGPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.24% | -50.14% | -46.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.56% | -16.68% | -76.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.87% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.24% | 0.00% | -96.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.32% | -11.96% | -38.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.84% | 4.27% | +57.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUD и IGPT
Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) имеет более высокую волатильность в 31.94% по сравнению с Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) с волатильностью 12.51%. Это указывает на то, что MUD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUD | IGPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.94% | 12.51% | +19.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.32% | 23.50% | +32.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.98% | 28.42% | +37.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.05% | 27.66% | +39.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.05% | 26.33% | +40.72% |
Сравнение комиссий MUD и IGPT
MUD берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии IGPT в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUD и IGPT
Дивидендная доходность MUD за последние двенадцать месяцев составляет около 28.85%, что больше доходности IGPT в 0.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGPT Invesco AI and Next Gen Software ETF | 0.03% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 1.41% | 6.21% | 0.04% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.15% |
MUD Direxion Daily MU Bear 1X Shares | 28.85% | 9.21% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MUD and IGPT have a correlation of -0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUD has higher volatility (31.94%) compared to IGPT (12.51%). In terms of maximum drawdown, MUD dropped -96.24% vs IGPT's -50.14%.
On 1-year performance, IGPT leads with 123.95% vs -93.62% for MUD. On fees, IGPT is cheaper at 0.60% per year. On volatility, IGPT has been the lower-risk option at 12.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IGPT has performed better with a 123.95% return vs -93.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IGPT is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.97% for MUD.
MUD has the higher dividend yield at 28.85%, compared with 0.03% for IGPT.
MUD is categorized as Inverse Equities, while IGPT is Technology Equities. They also come from different issuers: Direxion and Invesco. Their fees differ too: 0.97% for MUD and 0.60% for IGPT.
IGPT currently has the higher Sharpe Ratio (4.39 vs -1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MUD и IGPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор