Сравнение MUD с IGPT
MUD (Direxion Daily MU Bear 1X Shares) and IGPT (Invesco AI and Next Gen Software ETF) are both exchange-traded funds - MUD is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while IGPT is a Technology Equities fund tracking the STOXX World AC NexGen Software Development Index. MUD is actively managed, while IGPT is passively managed. Over the past year, MUD returned -92.03% vs 80.41% for IGPT. At a correlation of -0.78, they often move in opposite directions. MUD charges 0.97%/yr vs 0.56%/yr for IGPT.
Доходность
Сравнение доходности MUD и IGPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUD показывает доходность -77.77%, что значительно ниже, чем у IGPT с доходностью 50.90%.
MUD
- 1 день
- 5.43%
- 1 месяц
- 9.58%
- 6 месяцев
- -73.23%
- С начала года
- -77.77%
- 1 год
- -92.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IGPT
- 1 день
- -4.85%
- 1 месяц
- -10.22%
- 6 месяцев
- 44.02%
- С начала года
- 50.90%
- 1 год
- 80.41%
- 3 года*
- 33.11%
- 5 лет*
- 13.37%
- 10 лет*
- 20.12%
Сравнение доходности по годам MUD и IGPT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MUD Direxion Daily MU Bear 1X Shares | -77.77% | -78.75% | 19.12% |
IGPT Invesco AI and Next Gen Software ETF | 50.90% | 31.55% | -1.61% |
Correlation
The correlation between MUD and IGPT is -0.80, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г. | -0.78 |
The correlation between MUD and IGPT has been stable across timeframes, ranging from -0.80 to -0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUD vs. IGPT — Ранг доходности на риск
MUD
IGPT
Сравнение MUD c IGPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) и Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MUD | IGPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.62 | 1.38 | -0.76 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 4.76 | -5.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 15.62 | -16.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MUD и IGPT
Максимальная просадка MUD за все время составила -97.03%, что больше максимальной просадки IGPT в -50.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUD и IGPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUD | IGPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.03% | -50.14% | -46.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.76% | -16.99% | -77.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.87% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.91% | -16.99% | -78.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.24% | -11.94% | -41.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.49% | 5.16% | +63.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUD и IGPT
Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) имеет более высокую волатильность в 32.07% по сравнению с Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) с волатильностью 16.30%. Это указывает на то, что MUD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUD | IGPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.07% | 16.30% | +15.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.44% | 31.59% | +33.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.59% | 35.41% | +41.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.50% | 29.23% | +42.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.50% | 27.11% | +44.39% |
Сравнение комиссий MUD и IGPT
MUD берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии IGPT в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUD и IGPT
Дивидендная доходность MUD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.01%, что больше доходности IGPT в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGPT Invesco AI and Next Gen Software ETF | 0.01% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 1.41% | 6.21% | 0.04% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.15% |
MUD Direxion Daily MU Bear 1X Shares | 11.01% | 9.21% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MUD and IGPT have a correlation of -0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUD has higher volatility (32.07%) compared to IGPT (16.30%). In terms of maximum drawdown, MUD dropped -97.03% vs IGPT's -50.14%.
On 1-year performance, IGPT leads with 80.41% vs -92.03% for MUD. On fees, IGPT is cheaper at 0.56% per year. On volatility, IGPT has been the lower-risk option at 16.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IGPT has performed better with a 80.41% return vs -92.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IGPT is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.97% for MUD.
MUD has the higher dividend yield at 11.01%, compared with 0.01% for IGPT.
MUD is categorized as Inverse Equities, while IGPT is Technology Equities. They also come from different issuers: Direxion and Invesco. Their fees differ too: 0.97% for MUD and 0.56% for IGPT.
IGPT currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MUD и IGPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор