PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MUD с IGPT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MUD и IGPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) и Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MUD показывает доходность -79.58%, что значительно ниже, чем у IGPT с доходностью 72.49%.


MUD

1 день
-1.42%
1 месяц
-51.85%
С начала года
-79.58%
6 месяцев
-83.74%
1 год
-93.62%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IGPT

1 день
0.39%
1 месяц
28.39%
С начала года
72.49%
6 месяцев
75.56%
1 год
123.95%
3 года*
43.05%
5 лет*
15.89%
10 лет*
22.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MUD и IGPT


2026 (YTD)20252024
MUD
Direxion Daily MU Bear 1X Shares
-79.58%-78.75%19.12%
IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF
72.49%31.55%-1.50%

Correlation

The correlation between MUD and IGPT is -0.73, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2024 г.

-0.75

The correlation between MUD and IGPT has been stable across timeframes, ranging from -0.75 to -0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily MU Bear 1X Shares

Invesco AI and Next Gen Software ETF

Доходность на риск

MUD vs. IGPT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MUD
Ранг доходности на риск MUD: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUD: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUD: 11
Ранг коэф-та Мартина

IGPT
Ранг доходности на риск IGPT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGPT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGPT: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGPT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGPT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGPT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUD c IGPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) и Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MUDIGPTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-5.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-9.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.53

1.67

-1.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

7.47

-8.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.52

29.16

-30.68

MUD vs. IGPT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUD на текущий момент составляет -1.42, что ниже коэффициента Шарпа IGPT равного 4.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUD и IGPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MUDIGPTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.42

4.39

-5.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.25

0.63

-1.88

Просадки

Сравнение просадок MUD и IGPT

Максимальная просадка MUD за все время составила -96.24%, что больше максимальной просадки IGPT в -50.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUD и IGPT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MUDIGPTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.24%

-50.14%

-46.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-93.56%

-16.68%

-76.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.24%

0.00%

-96.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.32%

-11.96%

-38.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

61.84%

4.27%

+57.57%

Волатильность

Сравнение волатильности MUD и IGPT

Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) имеет более высокую волатильность в 31.94% по сравнению с Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) с волатильностью 12.51%. Это указывает на то, что MUD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MUDIGPTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

31.94%

12.51%

+19.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.32%

23.50%

+32.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.98%

28.42%

+37.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.05%

27.66%

+39.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.05%

26.33%

+40.72%

Сравнение комиссий MUD и IGPT

MUD берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии IGPT в 0.60%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MUD и IGPT

Дивидендная доходность MUD за последние двенадцать месяцев составляет около 28.85%, что больше доходности IGPT в 0.03%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF
0.03%0.04%0.00%0.00%1.41%6.21%0.04%0.05%0.00%0.00%0.03%0.15%
MUD
Direxion Daily MU Bear 1X Shares
28.85%9.21%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


MUD and IGPT have a correlation of -0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MUD has higher volatility (31.94%) compared to IGPT (12.51%). In terms of maximum drawdown, MUD dropped -96.24% vs IGPT's -50.14%.

On 1-year performance, IGPT leads with 123.95% vs -93.62% for MUD. On fees, IGPT is cheaper at 0.60% per year. On volatility, IGPT has been the lower-risk option at 12.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IGPT has performed better with a 123.95% return vs -93.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGPT is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.97% for MUD.

MUD has the higher dividend yield at 28.85%, compared with 0.03% for IGPT.

MUD is categorized as Inverse Equities, while IGPT is Technology Equities. They also come from different issuers: Direxion and Invesco. Their fees differ too: 0.97% for MUD and 0.60% for IGPT.

IGPT currently has the higher Sharpe Ratio (4.39 vs -1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MUD и IGPT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор