Сравнение MUD с HDGE
MUD (Direxion Daily MU Bear 1X Shares) and HDGE (AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, MUD returned -93.62% vs -0.65% for HDGE. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. MUD charges 0.97%/yr vs 3.36%/yr for HDGE.
Доходность
Сравнение доходности MUD и HDGE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUD показывает доходность -79.58%, что значительно ниже, чем у HDGE с доходностью 5.43%.
MUD
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -51.85%
- С начала года
- -79.58%
- 6 месяцев
- -83.74%
- 1 год
- -93.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HDGE
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- 5.43%
- 6 месяцев
- 5.59%
- 1 год
- -0.65%
- 3 года*
- -5.06%
- 5 лет*
- -2.89%
- 10 лет*
- -14.77%
Сравнение доходности по годам MUD и HDGE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MUD Direxion Daily MU Bear 1X Shares | -79.58% | -78.75% | 19.12% |
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 5.43% | 1.50% | -4.73% |
Correlation
The correlation between MUD and HDGE is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2024 г. | 0.31 |
The correlation between MUD and HDGE shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUD vs. HDGE — Ранг доходности на риск
MUD
HDGE
Сравнение MUD c HDGE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUD | HDGE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.53 | 1.01 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | -0.05 | -0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | -0.11 | -1.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUD | HDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.42 | -0.04 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.25 | -0.67 | -0.58 |
Просадки
Сравнение просадок MUD и HDGE
Максимальная просадка MUD за все время составила -96.24%, примерно равная максимальной просадке HDGE в -93.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUD и HDGE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUD | HDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.24% | -93.88% | -2.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.56% | -12.26% | -81.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.24% | -93.08% | -3.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.32% | -70.11% | +19.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.84% | 6.16% | +55.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUD и HDGE
Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) имеет более высокую волатильность в 31.94% по сравнению с AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) с волатильностью 6.41%. Это указывает на то, что MUD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUD | HDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.94% | 6.41% | +25.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.32% | 12.81% | +43.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.98% | 18.33% | +47.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.05% | 24.18% | +42.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.05% | 23.56% | +43.49% |
Сравнение комиссий MUD и HDGE
MUD берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии HDGE в 3.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUD и HDGE
Дивидендная доходность MUD за последние двенадцать месяцев составляет около 28.85%, что больше доходности HDGE в 3.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 3.32% | 3.50% | 7.83% | 9.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% |
MUD Direxion Daily MU Bear 1X Shares | 28.85% | 9.21% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MUD and HDGE have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUD has higher volatility (31.94%) compared to HDGE (6.41%). In terms of maximum drawdown, MUD dropped -96.24% vs HDGE's -93.88%.
On 1-year performance, HDGE leads with -0.65% vs -93.62% for MUD. On fees, MUD is cheaper at 0.97% per year. On volatility, HDGE has been the lower-risk option at 6.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HDGE has performed better with a -0.65% return vs -93.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MUD is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 3.36% for HDGE.
MUD has the higher dividend yield at 28.85%, compared with 3.32% for HDGE.
They also come from different issuers: Direxion and AdvisorShares. Their fees differ too: 0.97% for MUD and 3.36% for HDGE.
HDGE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MUD и HDGE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор