Сравнение MUD с HDGE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE).
MUD и HDGE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MUD - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 окт. 2024 г.. HDGE - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности MUD и HDGE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MUD и HDGE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MUD Direxion Daily MU Bear 1X Shares | -31.42% | -78.75% | 19.12% |
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 11.86% | 1.50% | -4.73% |
Доходность по периодам
С начала года, MUD показывает доходность -31.42%, что значительно ниже, чем у HDGE с доходностью 11.86%.
MUD
- 1 день
- -9.14%
- 1 месяц
- 5.96%
- С начала года
- -31.42%
- 6 месяцев
- -60.02%
- 1 год
- -83.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HDGE
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 4.07%
- С начала года
- 11.86%
- 6 месяцев
- 13.54%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- -4.82%
- 5 лет*
- -2.70%
- 10 лет*
- -14.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MUD и HDGE
MUD берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии HDGE в 3.36%.
Доходность на риск
MUD vs. HDGE — Ранг доходности на риск
MUD
HDGE
Сравнение MUD c HDGE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUD | HDGE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.27 | 0.22 | -1.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.06 | 0.45 | -3.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.66 | 1.06 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 0.21 | -1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 0.30 | -1.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUD | HDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.27 | 0.22 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.09 | -0.67 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между MUD и HDGE составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUD и HDGE
Дивидендная доходность MUD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.59%, что больше доходности HDGE в 3.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUD Direxion Daily MU Bear 1X Shares | 8.59% | 9.21% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 3.12% | 3.50% | 7.83% | 9.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% |
Просадки
Сравнение просадок MUD и HDGE
Максимальная просадка MUD за все время составила -89.63%, примерно равная максимальной просадке HDGE в -93.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUD и HDGE.
Загрузка...
Показатели просадок
| MUD | HDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.63% | -93.88% | +4.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.63% | -19.63% | -70.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.37% | -92.66% | +5.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.43% | -69.85% | +24.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 65.87% | 13.54% | +52.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUD и HDGE
Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) имеет более высокую волатильность в 23.39% по сравнению с AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что MUD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MUD | HDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.39% | 4.49% | +18.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.20% | 12.17% | +38.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.58% | 19.95% | +45.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.02% | 23.95% | +40.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.02% | 23.51% | +40.51% |