Сравнение MUD с CRSH
MUD (Direxion Daily MU Bear 1X Shares) and CRSH (YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - MUD is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while CRSH is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, MUD returned -93.62% vs -18.24% for CRSH. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. MUD charges 0.97%/yr vs 0.99%/yr for CRSH.
Доходность
Сравнение доходности MUD и CRSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUD показывает доходность -79.58%, что значительно ниже, чем у CRSH с доходностью 3.14%.
MUD
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -51.85%
- С начала года
- -79.58%
- 6 месяцев
- -83.74%
- 1 год
- -93.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRSH
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -8.50%
- С начала года
- 3.14%
- 6 месяцев
- 3.01%
- 1 год
- -18.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MUD и CRSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MUD Direxion Daily MU Bear 1X Shares | -79.58% | -78.75% | 19.12% |
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 3.14% | -13.40% | -43.85% |
Correlation
The correlation between MUD and CRSH is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2024 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUD vs. CRSH — Ранг доходности на риск
MUD
CRSH
Сравнение MUD c CRSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUD | CRSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.53 | 0.94 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | -0.55 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | -0.86 | -0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUD | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.42 | -0.50 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.25 | -0.71 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок MUD и CRSH
Максимальная просадка MUD за все время составила -96.24%, что больше максимальной просадки CRSH в -63.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUD и CRSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUD | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.24% | -63.68% | -32.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.56% | -33.45% | -60.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.24% | -59.42% | -36.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.32% | -43.11% | -7.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.84% | 21.14% | +40.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUD и CRSH
Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) имеет более высокую волатильность в 31.94% по сравнению с YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) с волатильностью 10.19%. Это указывает на то, что MUD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUD | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.94% | 10.19% | +21.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.32% | 22.66% | +33.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.98% | 36.72% | +29.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.05% | 47.50% | +19.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.05% | 47.50% | +19.55% |
Сравнение комиссий MUD и CRSH
MUD берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии CRSH в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUD и CRSH
Дивидендная доходность MUD за последние двенадцать месяцев составляет около 28.85%, что меньше доходности CRSH в 96.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 96.17% | 138.78% | 94.25% |
MUD Direxion Daily MU Bear 1X Shares | 28.85% | 9.21% | 0.47% |
Часто задаваемые вопросы
MUD and CRSH have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUD has higher volatility (31.94%) compared to CRSH (10.19%). In terms of maximum drawdown, MUD dropped -96.24% vs CRSH's -63.68%.
On 1-year performance, CRSH leads with -18.24% vs -93.62% for MUD. On fees, MUD is cheaper at 0.97% per year. On volatility, CRSH has been the lower-risk option at 10.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CRSH has performed better with a -18.24% return vs -93.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MUD is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 0.99% for CRSH.
CRSH has the higher dividend yield at 96.17%, compared with 28.85% for MUD.
MUD is categorized as Inverse Equities, while CRSH is Derivative Income. They also come from different issuers: Direxion and YieldMax. Their fees differ too: 0.97% for MUD and 0.99% for CRSH.
CRSH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.50 vs -1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MUD и CRSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор