Сравнение MUBFX с RIDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay WMC Value Fund (MUBFX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX).
MUBFX управляется New York Life. Фонд был запущен 21 янв. 1971 г.. RIDAX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..
Доходность
Сравнение доходности MUBFX и RIDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MUBFX и RIDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUBFX MainStay WMC Value Fund | -0.12% | 14.74% | 10.72% | 9.62% | -4.54% | 28.60% | 13.62% | 31.67% | -6.89% | 22.71% |
RIDAX The Income Fund of America Class R-1 | 2.61% | 16.83% | 9.49% | 6.16% | -7.14% | 16.47% | 3.68% | 17.57% | -6.06% | 11.86% |
Доходность по периодам
С начала года, MUBFX показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у RIDAX с доходностью 2.61%. За последние 10 лет акции MUBFX превзошли акции RIDAX по среднегодовой доходности: 12.39% против 7.49% соответственно.
MUBFX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 4.16%
- 1 год
- 11.87%
- 3 года*
- 12.11%
- 5 лет*
- 9.13%
- 10 лет*
- 12.39%
RIDAX
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- 2.61%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- 14.49%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- 7.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MUBFX и RIDAX
MUBFX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии RIDAX в 1.36%.
Доходность на риск
MUBFX vs. RIDAX — Ранг доходности на риск
MUBFX
RIDAX
Сравнение MUBFX c RIDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay WMC Value Fund (MUBFX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUBFX | RIDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 1.56 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 2.15 | -1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.32 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 1.85 | -0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.51 | 8.56 | -4.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUBFX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 1.56 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.76 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.70 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.67 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между MUBFX и RIDAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUBFX и RIDAX
Дивидендная доходность MUBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%, что меньше доходности RIDAX в 9.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUBFX MainStay WMC Value Fund | 7.39% | 7.38% | 5.24% | 4.49% | 5.82% | 81.14% | 3.79% | 8.43% | 11.90% | 11.15% | 2.53% | 19.99% |
RIDAX The Income Fund of America Class R-1 | 9.02% | 9.24% | 5.14% | 2.38% | 6.20% | 5.92% | 2.09% | 4.25% | 6.58% | 3.68% | 2.32% | 4.26% |
Просадки
Сравнение просадок MUBFX и RIDAX
Максимальная просадка MUBFX за все время составила -53.31%, что больше максимальной просадки RIDAX в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUBFX и RIDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MUBFX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.31% | -42.37% | -10.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.17% | -8.25% | -2.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.61% | -16.28% | +0.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.31% | -26.22% | -13.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.82% | -4.54% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.19% | -4.42% | -1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 1.78% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUBFX и RIDAX
MainStay WMC Value Fund (MUBFX) имеет более высокую волатильность в 3.81% по сравнению с The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что MUBFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MUBFX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | 3.31% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.25% | 5.61% | +2.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.70% | 9.54% | +6.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.87% | 9.48% | +5.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.92% | 10.68% | +7.24% |