PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUB с ZTAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MUB с ZTAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) и X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX).

MUB и ZTAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MUB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 7 сент. 2007 г.. ZTAX - это активно управляемый фонд от X-Square. Фонд был запущен 18 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности MUB и ZTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) и X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MUB и ZTAX

2026 (YTD)202520242023
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF		0.04%3.78%1.26%4.42%
ZTAX
X-Square Municipal Income Tax Free ETF		0.90%-1.02%7.98%9.14%

Доходность по периодам

С начала года, MUB показывает доходность 0.04%, что значительно ниже, чем у ZTAX с доходностью 0.90%.

MUB

1 день
0.42%
1 месяц
-1.55%
С начала года
0.04%
6 месяцев
1.52%
1 год
4.03%
3 года*
2.67%
5 лет*
0.88%
10 лет*
2.00%

ZTAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.80%
С начала года
0.90%
6 месяцев
4.82%
1 год
5.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares National AMT-Free Muni Bond ETF

X-Square Municipal Income Tax Free ETF

Часто сравнивают с MUB:
MUB с VTEBMUB с SUBMUB с CMFMUB с MUNIMUB с NYFMUB с BNDMUB с HYD
Часто сравнивают с ZTAX:
ZTAX с TAXFZTAX с MMINZTAX с VTESZTAX с BSMPZTAX с IBMOZTAX с SHMZTAX с EVSM

Сравнение комиссий MUB и ZTAX

MUB берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии ZTAX в 1.14%.

ZTAX
X-Square Municipal Income Tax Free ETF
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF

Доходность на риск

MUB vs. ZTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUB
Ранг доходности на риск MUB: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUB: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUB: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUB: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUB: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUB: 4343
Ранг коэф-та Мартина
ZTAX
Ранг доходности на риск ZTAX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZTAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTAX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTAX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTAX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTAX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUB c ZTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) и X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUBZTAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.21

+0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

0.49

+0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.08

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

0.52

+0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.22

1.39

+2.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUB vs. ZTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUB на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа ZTAX равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUB и ZTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUBZTAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.21

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.22

+0.36

Корреляция

Корреляция между MUB и ZTAX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUB и ZTAX

Дивидендная доходность MUB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности ZTAX в 4.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF		3.19%3.14%3.01%2.65%2.11%1.81%2.11%2.42%2.46%2.26%2.21%2.51%
ZTAX
X-Square Municipal Income Tax Free ETF		4.52%4.58%4.55%2.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MUB и ZTAX

Максимальная просадка MUB за все время составила -13.68%, что меньше максимальной просадки ZTAX в -15.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUB и ZTAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MUBZTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.68%

-15.33%

+1.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.30%

-10.47%

+7.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.88%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.87%

-5.92%

+4.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.24%

-6.87%

+4.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

3.92%

-2.88%

Волатильность

Сравнение волатильности MUB и ZTAX

Текущая волатильность для iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) составляет 1.56%, в то время как у X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX) волатильность равна 9.47%. Это указывает на то, что MUB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MUBZTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.56%

9.47%

-7.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.07%

24.05%

-21.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.15%

25.93%

-21.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.04%

27.25%

-23.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.91%

27.25%

-22.34%