PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUB с VTEI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MUB с VTEI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) и Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTEI).

MUB и VTEI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MUB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 7 сент. 2007 г.. VTEI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Intermediate Term National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MUB и VTEI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) и Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTEI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MUB и VTEI

2026 (YTD)20252024
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF		0.04%3.78%1.50%
VTEI
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF		-0.10%4.59%1.55%

Доходность по периодам

С начала года, MUB показывает доходность 0.04%, что значительно выше, чем у VTEI с доходностью -0.10%.

MUB

1 день
0.42%
1 месяц
-1.55%
С начала года
0.04%
6 месяцев
1.52%
1 год
4.03%
3 года*
2.67%
5 лет*
0.88%
10 лет*
2.00%

VTEI

1 день
0.28%
1 месяц
-1.86%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
1.30%
1 год
4.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares National AMT-Free Muni Bond ETF

Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF

Часто сравнивают с MUB:
MUB с VTEBMUB с SUBMUB с CMFMUB с MUNIMUB с NYFMUB с BNDMUB с HYD
Часто сравнивают с VTEI:
VTEI с VTEBVTEI с VWITXVTEI с VWLUXVTEI с MDXBXVTEI с VEMBXVTEI с BILVTEI с PZA

Сравнение комиссий MUB и VTEI

MUB берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VTEI в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VTEI
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF

Доходность на риск

MUB vs. VTEI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUB
Ранг доходности на риск MUB: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUB: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUB: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUB: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUB: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUB: 4343
Ранг коэф-та Мартина
VTEI
Ранг доходности на риск VTEI: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTEI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTEI: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTEI: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTEI: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTEI: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUB c VTEI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) и Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUBVTEIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.24

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.56

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.31

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

1.37

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.22

4.52

-0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUB vs. VTEI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUB на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTEI равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUB и VTEI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUBVTEIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.24

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.90

-0.33

Корреляция

Корреляция между MUB и VTEI составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUB и VTEI

Дивидендная доходность MUB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности VTEI в 3.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF		3.19%3.14%3.01%2.65%2.11%1.81%2.11%2.42%2.46%2.26%2.21%2.51%
VTEI
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF		3.05%3.00%2.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MUB и VTEI

Максимальная просадка MUB за все время составила -13.68%, что больше максимальной просадки VTEI в -3.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUB и VTEI.

Загрузка...

Показатели просадок

MUBVTEIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.68%

-3.64%

-10.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.30%

-3.33%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.88%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.87%

-2.05%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.24%

-0.73%

-1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

1.01%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности MUB и VTEI

iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) имеет более высокую волатильность в 1.56% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTEI) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что MUB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MUBVTEIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.56%

1.14%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.07%

1.55%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.15%

3.43%

+0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.04%

3.09%

+0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.91%

3.09%

+1.82%