Сравнение MUB с IBIT
MUB (iShares National AMT-Free Muni Bond ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - MUB is a Municipal Bonds fund tracking the S&P National AMT-Free Municipal Bond Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, MUB returned 6.60% vs -45.30% for IBIT. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. MUB charges 0.07%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности MUB и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUB показывает доходность 1.78%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -32.49%.
MUB
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 1.14%
- С начала года
- 1.78%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 6.60%
- 3 года*
- 3.29%
- 5 лет*
- 1.00%
- 10 лет*
- 1.90%
IBIT
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -22.03%
- С начала года
- -32.49%
- 6 месяцев
- -32.23%
- 1 год
- -45.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MUB и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MUB iShares National AMT-Free Muni Bond ETF | 1.78% | 3.78% | 1.37% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -32.49% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between MUB and IBIT is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUB vs. IBIT — Ранг доходности на риск
MUB
IBIT
Сравнение MUB c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MUB | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 0.83 | +0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | -0.86 | +3.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.27 | -1.47 | +9.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MUB и IBIT
Максимальная просадка MUB за все время составила -13.68%, что меньше максимальной просадки IBIT в -52.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUB и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUB | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.68% | -52.98% | +39.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.79% | -52.98% | +50.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.34% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.88% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -52.98% | +52.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.23% | -16.97% | +14.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 30.94% | -30.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUB и IBIT
Текущая волатильность для iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) составляет 0.67%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 13.43%. Это указывает на то, что MUB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUB | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.67% | 13.43% | -12.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.28% | 34.60% | -32.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.89% | 44.41% | -41.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.07% | 50.21% | -46.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.92% | 50.21% | -45.29% |
Сравнение комиссий MUB и IBIT
MUB берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUB и IBIT
Дивидендная доходность MUB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MUB iShares National AMT-Free Muni Bond ETF | 3.16% | 3.14% | 3.01% | 2.65% | 2.11% | 1.81% | 2.11% | 2.42% | 2.46% | 2.26% | 2.21% | 2.51% |
Часто задаваемые вопросы
MUB and IBIT have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (13.43%) compared to MUB (0.67%). In terms of maximum drawdown, MUB dropped -13.68% vs IBIT's -52.98%.
On 1-year performance, MUB leads with 6.60% vs -45.30% for IBIT. On fees, MUB is cheaper at 0.07% per year. On volatility, MUB has been the lower-risk option at 0.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MUB has performed better with a 6.60% return vs -45.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MUB is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.
MUB has the higher dividend yield at 3.16%, compared with 0.00% for IBIT.
MUB is categorized as Municipal Bonds, while IBIT is Cryptocurrency. MUB tracks S&P National AMT-Free Municipal Bond Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.07% for MUB and 0.25% for IBIT.
MUB currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MUB и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор