Сравнение MUB с EFA
MUB (iShares National AMT-Free Muni Bond ETF) and EFA (iShares MSCI EAFE ETF) are both exchange-traded funds - MUB is a Municipal Bonds fund tracking the S&P National AMT-Free Municipal Bond Index, while EFA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, MUB returned 1.92%/yr vs 9.84%/yr for EFA. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. MUB charges 0.07%/yr vs 0.32%/yr for EFA.
Доходность
Сравнение доходности MUB и EFA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUB показывает доходность 1.28%, что значительно ниже, чем у EFA с доходностью 9.36%. За последние 10 лет акции MUB уступали акциям EFA по среднегодовой доходности: 1.92% против 9.84% соответственно.
MUB
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 6.40%
- 3 года*
- 3.35%
- 5 лет*
- 0.80%
- 10 лет*
- 1.92%
EFA
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 9.36%
- 6 месяцев
- 10.80%
- 1 год
- 21.90%
- 3 года*
- 16.14%
- 5 лет*
- 8.36%
- 10 лет*
- 9.84%
Сравнение доходности по годам MUB и EFA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUB iShares National AMT-Free Muni Bond ETF | 1.28% | 3.78% | 1.26% | 5.56% | -7.34% | 1.02% | 5.12% | 7.06% | 0.93% | 4.72% |
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 9.36% | 31.55% | 3.49% | 18.36% | -14.39% | 11.45% | 7.60% | 22.04% | -13.82% | 25.07% |
Correlation
The correlation between MUB and EFA is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2007 г. | -0.01 |
The correlation between MUB and EFA shifts across timeframes, from -0.01 (all time) to 0.37 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUB vs. EFA — Ранг доходности на риск
MUB
EFA
Сравнение MUB c EFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MUB | EFA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.24 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 1.79 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.77 | 6.67 | +1.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MUB и EFA
Максимальная просадка MUB за все время составила -13.68%, что меньше максимальной просадки EFA в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUB и EFA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUB | EFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.68% | -61.04% | +47.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.79% | -11.42% | +8.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.34% | -14.05% | +8.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.88% | -29.53% | +17.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.68% | -34.19% | +20.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -0.61% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.23% | -11.92% | +9.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 3.07% | -2.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUB и EFA
Текущая волатильность для iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) составляет 1.01%, в то время как у iShares MSCI EAFE ETF (EFA) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что MUB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUB | EFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.01% | 5.50% | -4.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.25% | 13.19% | -10.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.90% | 15.64% | -12.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.06% | 16.58% | -12.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.92% | 17.27% | -12.35% |
Сравнение комиссий MUB и EFA
MUB берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии EFA в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUB и EFA
Дивидендная доходность MUB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности EFA в 3.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 3.09% | 3.38% | 3.24% | 2.98% | 2.69% | 3.33% | 2.13% | 3.10% | 3.39% | 2.57% | 3.07% | 2.76% |
MUB iShares National AMT-Free Muni Bond ETF | 3.17% | 3.14% | 3.01% | 2.65% | 2.11% | 1.81% | 2.11% | 2.42% | 2.46% | 2.26% | 2.21% | 2.51% |
Часто задаваемые вопросы
MUB and EFA have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EFA has higher volatility (5.50%) compared to MUB (1.01%). In terms of maximum drawdown, MUB dropped -13.68% vs EFA's -61.04%.
On 10-year performance, EFA leads with 9.84% vs 1.92% for MUB. On fees, MUB is cheaper at 0.07% per year. On volatility, MUB has been the lower-risk option at 1.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, EFA has performed better with a 9.84% return vs 1.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MUB is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.32% for EFA.
MUB has the higher dividend yield at 3.17%, compared with 3.09% for EFA.
MUB is categorized as Municipal Bonds, while EFA is Foreign Large Cap Equities. MUB tracks S&P National AMT-Free Municipal Bond Index, while EFA tracks MSCI EAFE Index (Net). Their fees differ too: 0.07% for MUB and 0.32% for EFA.
MUB currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MUB и EFA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор