PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUB с DFISX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MUB с DFISX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

MUB (iShares National AMT-Free Muni Bond ETF) and DFISX (DFA International Small Company Portfolio) are both funds - MUB is a Municipal Bonds fund tracking the S&P National AMT-Free Municipal Bond Index, while DFISX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Dimensional. Over the past 10 years, MUB returned 1.92%/yr vs 8.53%/yr for DFISX. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. MUB charges 0.07%/yr vs 0.39%/yr for DFISX.

Доходность

Сравнение доходности MUB и DFISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MUB показывает доходность 1.28%, что значительно ниже, чем у DFISX с доходностью 7.65%. За последние 10 лет акции MUB уступали акциям DFISX по среднегодовой доходности: 1.92% против 8.53% соответственно.

MUB

1 день
-0.01%
1 месяц
1.14%
С начала года
1.28%
6 месяцев
1.80%
1 год
6.40%
3 года*
3.35%
5 лет*
0.80%
10 лет*
1.92%

DFISX

1 день
2.27%
1 месяц
0.36%
С начала года
7.65%
6 месяцев
9.88%
1 год
23.06%
3 года*
17.56%
5 лет*
6.74%
10 лет*
8.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MUB и DFISX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF		1.28%3.78%1.26%5.56%-7.34%1.02%5.12%7.06%0.93%4.72%
DFISX
DFA International Small Company Portfolio		7.65%36.35%3.76%14.46%-17.13%10.71%9.27%24.18%-19.42%24.78%

Correlation

The correlation between MUB and DFISX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2007 г.

0.01

Over the past year, MUB and DFISX have become more correlated (0.38) than their long-term average of 0.01, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares National AMT-Free Muni Bond ETF

DFA International Small Company Portfolio

Часто сравнивают с MUB:
MUB с VTEBMUB с SUBMUB с CMFMUB с NYFMUB с HYDMUB с MUNIMUB с VWIUX
Часто сравнивают с DFISX:
DFISX с DISVXDFISX с DFISDFISX с VTMGXDFISX с VTIAXDFISX с FNDCDFISX с AVDVDFISX с DFIVX

Доходность на риск

MUB vs. DFISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUB
Ранг доходности на риск MUB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUB: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUB: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUB: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUB: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUB: 5151
Ранг коэф-та Мартина
DFISX
Ранг доходности на риск DFISX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFISX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFISX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFISX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFISX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFISX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUB c DFISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MUBDFISXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
1.60

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
2.28

+0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.29

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.22

1.90

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.77

6.86

+0.91

MUB vs. DFISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUB на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа DFISX равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUB и DFISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MUB и DFISX

Максимальная просадка MUB за все время составила -13.68%, что меньше максимальной просадки DFISX в -60.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUB и DFISX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MUBDFISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.68%

-60.66%

+46.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.79%

-11.96%

+9.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.34%

-13.68%

+8.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.88%

-35.06%

+23.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.68%

-43.00%

+29.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-3.11%

+2.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.23%

-11.64%

+9.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.80%

3.29%

-2.49%

Волатильность

Сравнение волатильности MUB и DFISX

Текущая волатильность для iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) составляет 1.01%, в то время как у DFA International Small Company Portfolio (DFISX) волатильность равна 4.59%. Это указывает на то, что MUB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MUBDFISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.01%

4.59%

-3.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.25%

11.57%

-9.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.90%

14.17%

-11.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.06%

15.96%

-11.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.92%

16.21%

-11.29%

Сравнение комиссий MUB и DFISX

MUB берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии DFISX в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUB и DFISX

Дивидендная доходность MUB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности DFISX в 2.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFISX
DFA International Small Company Portfolio		2.92%3.19%3.39%3.01%3.51%3.06%1.71%4.54%7.74%1.27%4.44%4.47%
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF		3.17%3.14%3.01%2.65%2.11%1.81%2.11%2.42%2.46%2.26%2.21%2.51%

Часто задаваемые вопросы

MUB and DFISX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFISX has higher volatility (4.59%) compared to MUB (1.01%). In terms of maximum drawdown, MUB dropped -13.68% vs DFISX's -60.66%.

MUB currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MUB и DFISX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор