PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUB с CGMU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MUB с CGMU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MUB (iShares National AMT-Free Muni Bond ETF) and CGMU (Capital Group Municipal Income ETF) are both Municipal Bonds funds. MUB is passively managed, while CGMU is actively managed. Over the past 3 years, MUB returned 3.41%/yr vs 4.67%/yr for CGMU. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. MUB charges 0.07%/yr vs 0.27%/yr for CGMU.

Доходность

Сравнение доходности MUB и CGMU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) и Capital Group Municipal Income ETF (CGMU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MUB показывает доходность 1.41%, что значительно ниже, чем у CGMU с доходностью 1.58%.

MUB

1 день
0.17%
1 месяц
0.66%
С начала года
1.41%
6 месяцев
1.92%
1 год
6.87%
3 года*
3.41%
5 лет*
0.89%
10 лет*
2.01%

CGMU

1 день
0.18%
1 месяц
0.63%
С начала года
1.58%
6 месяцев
1.97%
1 год
6.75%
3 года*
4.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MUB и CGMU

2026 (YTD)2025202420232022
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF		1.41%3.78%1.26%5.56%4.36%
CGMU
Capital Group Municipal Income ETF		1.58%5.19%2.64%6.76%4.53%

Correlation

The correlation between MUB and CGMU is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2022 г.

0.84

The correlation between MUB and CGMU shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares National AMT-Free Muni Bond ETF

Capital Group Municipal Income ETF

Часто сравнивают с MUB:
MUB с VTEBMUB с SUBMUB с CMFMUB с NYFMUB с MUNIMUB с HYDMUB с VWIUX
Часто сравнивают с CGMU:
CGMU с FLMICGMU с BNDCGMU с AUNYXCGMU с VYMCGMU с JMSTCGMU с VCRBCGMU с FFRHX

Доходность на риск

MUB vs. CGMU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUB
Ранг доходности на риск MUB: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUB: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUB: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUB: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUB: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUB: 5252
Ранг коэф-та Мартина
CGMU
Ранг доходности на риск CGMU: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGMU: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGMU: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGMU: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGMU: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGMU: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUB c CGMU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) и Capital Group Municipal Income ETF (CGMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUBCGMUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.95

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
4.20

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.64

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

2.66

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.74

8.64

+0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUB vs. CGMU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUB на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGMU равному 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUB и CGMU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUBCGMUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

2.95

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

1.67

-1.09

Просадки

Сравнение просадок MUB и CGMU

Максимальная просадка MUB за все время составила -13.68%, что больше максимальной просадки CGMU в -4.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUB и CGMU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MUBCGMUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.68%

-4.11%

-9.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.79%

-2.55%

-0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.34%

-3.89%

-1.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.88%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-0.71%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.23%

-0.84%

-1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

0.78%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности MUB и CGMU

iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) имеет более высокую волатильность в 0.98% по сравнению с Capital Group Municipal Income ETF (CGMU) с волатильностью 0.80%. Это указывает на то, что MUB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MUBCGMUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

0.80%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.22%

1.73%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92%

2.30%

+0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.06%

3.48%

+0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.92%

3.48%

+1.44%

Сравнение комиссий MUB и CGMU

MUB берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии CGMU в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUB и CGMU

Дивидендная доходность MUB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что меньше доходности CGMU в 3.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGMU
Capital Group Municipal Income ETF		3.33%3.32%3.21%3.08%0.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF		3.17%3.14%3.01%2.65%2.11%1.81%2.11%2.42%2.46%2.26%2.21%2.51%

Часто задаваемые вопросы

MUB and CGMU have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MUB has higher volatility (0.98%) compared to CGMU (0.80%). In terms of maximum drawdown, MUB dropped -13.68% vs CGMU's -4.11%.

On 3-year performance, CGMU leads with 4.67% vs 3.41% for MUB. On fees, MUB is cheaper at 0.07% per year. On volatility, CGMU has been the lower-risk option at 0.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CGMU has performed better with a 4.67% return vs 3.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MUB is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.27% for CGMU.

CGMU has the higher dividend yield at 3.33%, compared with 3.17% for MUB.

They also come from different issuers: iShares and Capital Group. Their fees differ too: 0.07% for MUB and 0.27% for CGMU.

CGMU currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MUB и CGMU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор