Сравнение MUB с CGMU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) и Capital Group Municipal Income ETF (CGMU).
MUB и CGMU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MUB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 7 сент. 2007 г.. CGMU - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности MUB и CGMU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MUB и CGMU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MUB iShares National AMT-Free Muni Bond ETF | 0.04% | 3.78% | 1.26% | 5.56% | 4.36% |
CGMU Capital Group Municipal Income ETF | 0.16% | 5.19% | 2.64% | 6.76% | 4.53% |
Доходность по периодам
С начала года, MUB показывает доходность 0.04%, что значительно ниже, чем у CGMU с доходностью 0.16%.
MUB
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 4.03%
- 3 года*
- 2.67%
- 5 лет*
- 0.88%
- 10 лет*
- 2.00%
CGMU
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MUB и CGMU
MUB берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии CGMU в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MUB vs. CGMU — Ранг доходности на риск
MUB
CGMU
Сравнение MUB c CGMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) и Capital Group Municipal Income ETF (CGMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUB | CGMU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.43 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 1.83 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.32 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.72 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.22 | 5.71 | -1.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUB | CGMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.43 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 1.61 | -1.04 |
Корреляция
Корреляция между MUB и CGMU составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUB и CGMU
Дивидендная доходность MUB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности CGMU в 3.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUB iShares National AMT-Free Muni Bond ETF | 3.19% | 3.14% | 3.01% | 2.65% | 2.11% | 1.81% | 2.11% | 2.42% | 2.46% | 2.26% | 2.21% | 2.51% |
CGMU Capital Group Municipal Income ETF | 3.37% | 3.32% | 3.21% | 3.08% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MUB и CGMU
Максимальная просадка MUB за все время составила -13.68%, что больше максимальной просадки CGMU в -4.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUB и CGMU.
Загрузка...
Показатели просадок
| MUB | CGMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.68% | -4.11% | -9.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.30% | -2.86% | -0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.88% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.87% | -2.09% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.24% | -0.82% | -1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 0.86% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUB и CGMU
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) имеет более высокую волатильность в 1.56% по сравнению с Capital Group Municipal Income ETF (CGMU) с волатильностью 1.08%. Это указывает на то, что MUB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MUB | CGMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.56% | 1.08% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.07% | 1.65% | +0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.15% | 3.27% | +0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.04% | 3.52% | +0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.91% | 3.52% | +1.39% |