Сравнение CGMU с PFMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Municipal Income ETF (CGMU) и PIMCO Municipal Bond Fund (PFMIX).
CGMU - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г.. PFMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 дек. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности CGMU и PFMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGMU и PFMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGMU Capital Group Municipal Income ETF | 0.16% | 5.19% | 2.64% | 6.76% | 4.53% |
PFMIX PIMCO Municipal Bond Fund | -0.09% | 5.70% | 3.60% | 8.04% | 5.19% |
Доходность по периодам
С начала года, CGMU показывает доходность 0.16%, что значительно выше, чем у PFMIX с доходностью -0.09%.
CGMU
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PFMIX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 4.35%
- 3 года*
- 4.83%
- 5 лет*
- 1.49%
- 10 лет*
- 2.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGMU и PFMIX
CGMU берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии PFMIX в 0.44%.
Доходность на риск
CGMU vs. PFMIX — Ранг доходности на риск
CGMU
PFMIX
Сравнение CGMU c PFMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Municipal Income ETF (CGMU) и PIMCO Municipal Bond Fund (PFMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGMU | PFMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 0.98 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 1.34 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.26 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.26 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | 4.09 | +1.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGMU | PFMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 0.98 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.61 | 0.99 | +0.62 |
Корреляция
Корреляция между CGMU и PFMIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGMU и PFMIX
Дивидендная доходность CGMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности PFMIX в 4.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGMU Capital Group Municipal Income ETF | 3.37% | 3.32% | 3.21% | 3.08% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFMIX PIMCO Municipal Bond Fund | 4.01% | 5.15% | 4.73% | 3.44% | 2.25% | 2.13% | 2.45% | 3.51% | 3.77% | 3.45% | 3.44% | 3.49% |
Просадки
Сравнение просадок CGMU и PFMIX
Максимальная просадка CGMU за все время составила -4.11%, что меньше максимальной просадки PFMIX в -26.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMU и PFMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGMU | PFMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.11% | -26.51% | +22.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -4.67% | +1.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.09% | -2.30% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.82% | -2.43% | +1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 1.44% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGMU и PFMIX
Capital Group Municipal Income ETF (CGMU) и PIMCO Municipal Bond Fund (PFMIX) имеют волатильность 1.08% и 1.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGMU | PFMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | 1.07% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.65% | 1.78% | -0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.27% | 4.89% | -1.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.52% | 4.12% | -0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.52% | 4.00% | -0.48% |