Сравнение MUB с BSMR
MUB (iShares National AMT-Free Muni Bond ETF) and BSMR (Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF) are both Municipal Bonds funds - MUB tracks the S&P National AMT-Free Municipal Bond Index while BSMR tracks the Invesco BulletShares Municipal Bond 2027 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MUB returned 0.86%/yr vs 0.48%/yr for BSMR. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MUB charges 0.07%/yr vs 0.18%/yr for BSMR.
Доходность
Сравнение доходности MUB и BSMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUB показывает доходность 1.24%, что значительно выше, чем у BSMR с доходностью 1.04%.
MUB
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 6.95%
- 3 года*
- 3.43%
- 5 лет*
- 0.86%
- 10 лет*
- 2.00%
BSMR
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 4.16%
- 3 года*
- 3.03%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MUB и BSMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUB iShares National AMT-Free Muni Bond ETF | 1.24% | 3.78% | 1.26% | 5.56% | -7.34% | 1.02% | 5.12% | 0.66% |
BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF | 1.04% | 3.10% | 1.51% | 4.47% | -7.60% | 1.09% | 4.97% | 0.16% |
Correlation
The correlation between MUB and BSMR is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г. | 0.63 |
The correlation between MUB and BSMR shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.70 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUB vs. BSMR — Ранг доходности на риск
MUB
BSMR
Сравнение MUB c BSMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) и Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF (BSMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUB | BSMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.74 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 7.37 | -4.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.85 | 23.41 | -14.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUB | BSMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39 | 3.33 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.16 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.22 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок MUB и BSMR
Максимальная просадка MUB за все время составила -13.68%, примерно равная максимальной просадке BSMR в -13.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUB и BSMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUB | BSMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.68% | -13.49% | -0.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.79% | -0.57% | -2.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.34% | -3.50% | -1.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.88% | -12.02% | +0.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | 0.00% | -0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.23% | -3.49% | +1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 0.18% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUB и BSMR
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) имеет более высокую волатильность в 0.97% по сравнению с Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF (BSMR) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что MUB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUB | BSMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | 0.34% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.22% | 0.92% | +1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92% | 1.25% | +1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.06% | 3.03% | +1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.92% | 5.72% | -0.80% |
Сравнение комиссий MUB и BSMR
MUB берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии BSMR в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUB и BSMR
Дивидендная доходность MUB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности BSMR в 2.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF | 2.72% | 2.77% | 2.78% | 2.72% | 1.40% | 1.00% | 1.49% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MUB iShares National AMT-Free Muni Bond ETF | 3.17% | 3.14% | 3.01% | 2.65% | 2.11% | 1.81% | 2.11% | 2.42% | 2.46% | 2.26% | 2.21% | 2.51% |
Часто задаваемые вопросы
MUB and BSMR have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUB has higher volatility (0.97%) compared to BSMR (0.34%). In terms of maximum drawdown, MUB dropped -13.68% vs BSMR's -13.49%.
On 5-year performance, MUB leads with 0.86% vs 0.48% for BSMR. On fees, MUB is cheaper at 0.07% per year. On volatility, BSMR has been the lower-risk option at 0.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, MUB has performed better with a 0.86% return vs 0.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MUB is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.18% for BSMR.
MUB has the higher dividend yield at 3.17%, compared with 2.72% for BSMR.
MUB tracks S&P National AMT-Free Municipal Bond Index, while BSMR tracks Invesco BulletShares Municipal Bond 2027 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.07% for MUB and 0.18% for BSMR.
BSMR currently has the higher Sharpe Ratio (3.33 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MUB и BSMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор