Сравнение BSMR с IBMM
BSMR (Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF) and IBMM (iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF) are both Municipal Bonds funds - BSMR tracks the Invesco BulletShares Municipal Bond 2027 Index while IBMM tracks the S&P AMT-Free Municipal Series Dec 2024 Index. Both are passively managed. Both charge a 0.18% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BSMR и IBMM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BSMR
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 4.16%
- 3 года*
- 3.03%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- —
IBMM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSMR и IBMM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF | 0.48% |
IBMM iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSMR vs. IBMM — Ранг доходности на риск
BSMR
IBMM
Сравнение BSMR c IBMM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF (BSMR) и iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF (IBMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSMR | IBMM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.74 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.37 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.41 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSMR | IBMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок BSMR и IBMM
Максимальная просадка BSMR за все время составила -13.49%, что больше максимальной просадки IBMM в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMR и IBMM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSMR | IBMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.49% | 0.00% | -13.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.57% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.50% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.49% | 0.00% | -3.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.18% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BSMR и IBMM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSMR | IBMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.34% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.92% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25% | 0.00% | +1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.03% | 0.00% | +3.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.72% | 0.00% | +5.72% |
Сравнение комиссий BSMR и IBMM
И BSMR, и IBMM имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSMR и IBMM
Дивидендная доходность BSMR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, тогда как IBMM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF | 2.72% | 2.77% | 2.78% | 2.72% | 1.40% | 1.00% | 1.49% | 0.45% |
IBMM iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BSMR and IBMM have the same expense ratio: 0.18% per year.
BSMR has the higher dividend yield at 2.72%, compared with 0.00% for IBMM.
BSMR tracks Invesco BulletShares Municipal Bond 2027 Index, while IBMM tracks S&P AMT-Free Municipal Series Dec 2024 Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares.
Подберите оптимальное распределение для BSMR и IBMM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор