Сравнение BSMR с CA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF (BSMR) и Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA).
BSMR и CA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSMR - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco BulletShares Municipal Bond 2027 Index. Фонд был запущен 25 сент. 2019 г.. CA - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность ICE AMT-Free Broad Liquid California Municipal Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 13 дек. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BSMR и CA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSMR и CA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF | 0.56% | 3.10% | 1.51% | 0.57% |
CA Xtrackers California Municipal Bond ETF | 0.04% | 3.05% | 1.51% | 0.79% |
Доходность по периодам
С начала года, BSMR показывает доходность 0.56%, что значительно выше, чем у CA с доходностью 0.04%.
BSMR
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.37%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 3.19%
- 3 года*
- 2.47%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- —
CA
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSMR и CA
BSMR берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии CA в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BSMR vs. CA — Ранг доходности на риск
BSMR
CA
Сравнение BSMR c CA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF (BSMR) и Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSMR | CA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 0.84 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.11 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.20 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 1.09 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.87 | 3.10 | +2.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSMR | CA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 0.84 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.58 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между BSMR и CA составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSMR и CA
Дивидендная доходность BSMR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности CA в 3.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF | 2.75% | 2.77% | 2.78% | 2.72% | 1.40% | 1.00% | 1.49% | 0.45% |
CA Xtrackers California Municipal Bond ETF | 3.23% | 3.14% | 3.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BSMR и CA
Максимальная просадка BSMR за все время составила -13.49%, что больше максимальной просадки CA в -5.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMR и CA.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSMR | CA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.49% | -5.24% | -8.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.60% | -3.67% | +1.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -1.88% | +1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.57% | -1.30% | -2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.54% | 1.29% | -0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSMR и CA
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF (BSMR) составляет 0.41%, в то время как у Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA) волатильность равна 1.27%. Это указывает на то, что BSMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSMR | CA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.41% | 1.27% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.87% | 1.77% | -0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47% | 4.38% | -1.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.04% | 4.09% | -1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.80% | 4.09% | +1.71% |