Сравнение MU с XONE
MU (Micron Technology, Inc.) is a stock, while XONE (BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury 1 Year Target Duration Index. Over the past 3 years, MU returned 150.98%/yr vs 4.57%/yr for XONE. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности MU и XONE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MU показывает доходность 278.41%, что значительно выше, чем у XONE с доходностью 1.11%.
MU
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- 87.28%
- С начала года
- 278.41%
- 6 месяцев
- 361.42%
- 1 год
- 958.34%
- 3 года*
- 150.98%
- 5 лет*
- 67.58%
- 10 лет*
- 56.13%
XONE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 4.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MU и XONE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 278.41% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -4.73% |
XONE BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 1.11% | 4.41% | 4.83% | 4.74% | 0.60% |
Correlation
The correlation between MU and XONE is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2022 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MU vs. XONE — Ранг доходности на риск
MU
XONE
Сравнение MU c XONE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Micron Technology, Inc. (MU) и BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MU | XONE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +7.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -9.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.94 | 3.57 | -1.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 31.98 | 24.16 | +7.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 126.47 | 138.74 | -12.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MU | XONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.69 | 7.06 | +7.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 4.96 | -4.65 |
Просадки
Сравнение просадок MU и XONE
Максимальная просадка MU за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки XONE в -0.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MU и XONE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MU | XONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.25% | -0.40% | -97.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.28% | -0.16% | -30.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.63% | -0.28% | -57.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.63% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.02% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.20% | -0.04% | -58.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.64% | 0.03% | +7.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности MU и XONE
Micron Technology, Inc. (MU) имеет более высокую волатильность в 28.51% по сравнению с BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что MU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XONE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MU | XONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.51% | 0.10% | +28.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.48% | 0.34% | +53.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.00% | 0.55% | +65.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.31% | 0.86% | +51.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.66% | 0.86% | +48.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MU и XONE
Дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности XONE в 4.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 0.05% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% |
XONE BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 4.06% | 4.33% | 5.21% | 4.46% | 1.17% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MU and XONE have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (28.51%) compared to XONE (0.10%). In terms of maximum drawdown, MU dropped -98.25% vs XONE's -0.40%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (14.69 vs 7.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MU и XONE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор