PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MU с XONE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MU с XONE

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

MU (Micron Technology, Inc.) is a stock, while XONE (BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury 1 Year Target Duration Index. Over the past 3 years, MU returned 153.65%/yr vs 4.51%/yr for XONE. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности MU и XONE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Micron Technology, Inc. (MU) и BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MU показывает доходность 268.67%, что значительно выше, чем у XONE с доходностью 1.16%.

MU

1 день
-13.18%
1 месяц
40.05%
С начала года
268.67%
6 месяцев
281.02%
1 год
763.60%
3 года*
153.65%
5 лет*
68.00%
10 лет*
55.31%

XONE

1 день
0.00%
1 месяц
0.13%
С начала года
1.16%
6 месяцев
1.27%
1 год
3.56%
3 года*
4.51%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MU и XONE

2026 (YTD)2025202420232022
MU
Micron Technology, Inc.		268.67%240.24%-0.96%71.93%-5.48%
XONE
BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF		1.16%4.41%4.83%4.74%0.57%

Correlation

The correlation between MU and XONE is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2022 г.

-0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Micron Technology, Inc.

BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF

Часто сравнивают с MU:
MU с SNDKMU с AMDMU с WDCMU с 000660.KSMU с MRVLMU с LRCXMU с GOOG
Часто сравнивают с XONE:
XONE с XHLFXONE с SGOVXONE с XSVNXONE с VGSHXONE с VTIPXONE с VCSHXONE с TFLO

Доходность на риск

MU vs. XONE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MU
Ранг доходности на риск MU: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MU: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MU: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MU: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MU: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MU: 100100
Ранг коэф-та Мартина
XONE
Ранг доходности на риск XONE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XONE: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XONE: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XONE: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XONE: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XONE: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MU c XONE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Micron Technology, Inc. (MU) и BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MUXONEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
10.61
6.43

+4.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.86
13.62

-7.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.75

3.17

-1.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

25.47

22.32

+3.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

96.07

116.52

-20.44

MU vs. XONE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MU на текущий момент составляет 10.61, что выше коэффициента Шарпа XONE равного 6.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MU и XONE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MU и XONE

Максимальная просадка MU за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки XONE в -0.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MU и XONE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MUXONEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.25%

-0.40%

-97.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.28%

-0.16%

-30.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.63%

-0.28%

-57.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.63%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.18%

-0.10%

-13.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.13%

-0.05%

-58.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.01%

0.03%

+7.98%

Волатильность

Сравнение волатильности MU и XONE

Micron Technology, Inc. (MU) имеет более высокую волатильность в 37.25% по сравнению с BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что MU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XONE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MUXONEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

37.25%

0.18%

+37.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

60.08%

0.37%

+59.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

72.72%

0.56%

+72.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.00%

0.86%

+53.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.44%

0.86%

+49.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MU и XONE

Дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности XONE в 4.06%

ПозицияTTM20252024202320222021
MU
Micron Technology, Inc.		0.05%0.16%0.55%0.54%0.89%0.21%
XONE
BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF		4.06%4.33%5.21%4.46%1.17%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MU and XONE have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MU has higher volatility (37.25%) compared to XONE (0.18%). In terms of maximum drawdown, MU dropped -98.25% vs XONE's -0.40%.

MU currently has the higher Sharpe Ratio (10.61 vs 6.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MU и XONE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор