PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MU с VGSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MU с VGSH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MU (Micron Technology, Inc.) is a stock, while VGSH (Vanguard Short-Term Treasury ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Over the past 10 years, MU returned 56.13%/yr vs 1.74%/yr for VGSH. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности MU и VGSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Micron Technology, Inc. (MU) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MU показывает доходность 278.41%, что значительно выше, чем у VGSH с доходностью 0.48%. За последние 10 лет акции MU превзошли акции VGSH по среднегодовой доходности: 56.13% против 1.74% соответственно.

MU

1 день
1.45%
1 месяц
87.28%
С начала года
278.41%
6 месяцев
361.42%
1 год
958.34%
3 года*
150.98%
5 лет*
67.58%
10 лет*
56.13%

VGSH

1 день
-0.03%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.48%
6 месяцев
0.74%
1 год
3.43%
3 года*
4.15%
5 лет*
1.81%
10 лет*
1.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MU и VGSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MU
Micron Technology, Inc.		278.41%240.24%-0.96%71.93%-45.93%24.21%39.79%69.49%-22.84%87.59%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		0.48%5.07%4.00%4.31%-3.86%-0.60%3.04%3.52%1.55%0.04%

Correlation

The correlation between MU and VGSH is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2009 г.

-0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Micron Technology, Inc.

Vanguard Short-Term Treasury ETF

Часто сравнивают с MU:
MU с SNDKMU с AMDMU с WDCMU с 000660.KSMU с MRVLMU с LRCXMU с GOOG
Часто сравнивают с VGSH:
VGSH с sgovVGSH с SHVVGSH с SHYVGSH с SGOVVGSH с BNDVGSH с VTIPVGSH с VCSH

Доходность на риск

MU vs. VGSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MU
Ранг доходности на риск MU: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MU: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MU: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MU: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MU: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MU: 100100
Ранг коэф-та Мартина
VGSH
Ранг доходности на риск VGSH: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSH: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSH: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSH: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSH: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSH: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MU c VGSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Micron Technology, Inc. (MU) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUVGSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
14.69
2.68

+12.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.32
4.43

+2.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.94

1.57

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

31.98

3.90

+28.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

126.47

15.52

+110.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MU vs. VGSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MU на текущий момент составляет 14.69, что выше коэффициента Шарпа VGSH равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MU и VGSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUVGSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.69

2.68

+12.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.30

0.93

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.13

1.11

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

1.01

-0.70

Просадки

Сравнение просадок MU и VGSH

Максимальная просадка MU за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MU и VGSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MUVGSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.25%

-5.70%

-92.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.28%

-0.88%

-29.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.63%

-0.97%

-56.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.63%

-5.66%

-51.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.63%

-5.70%

-51.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.29%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.20%

-0.60%

-57.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.64%

0.22%

+7.42%

Волатильность

Сравнение волатильности MU и VGSH

Micron Technology, Inc. (MU) имеет более высокую волатильность в 28.51% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что MU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MUVGSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.51%

0.35%

+28.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.48%

0.88%

+52.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.00%

1.29%

+64.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.31%

1.97%

+50.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.66%

1.57%

+48.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MU и VGSH

Дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности VGSH в 3.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MU
Micron Technology, Inc.		0.05%0.16%0.55%0.54%0.89%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		3.87%4.00%4.18%3.31%1.15%0.66%1.74%2.28%1.79%1.10%0.84%0.69%

Часто задаваемые вопросы

MU and VGSH have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MU has higher volatility (28.51%) compared to VGSH (0.35%). In terms of maximum drawdown, MU dropped -98.25% vs VGSH's -5.70%.

MU currently has the higher Sharpe Ratio (14.69 vs 2.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MU и VGSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор