PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MU с VGSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MU с VGSH

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

MU (Micron Technology, Inc.) is a stock, while VGSH (Vanguard Short-Term Treasury ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Over the past 10 years, MU returned 55.31%/yr vs 1.70%/yr for VGSH. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности MU и VGSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Micron Technology, Inc. (MU) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MU показывает доходность 268.67%, что значительно выше, чем у VGSH с доходностью 0.47%. За последние 10 лет акции MU превзошли акции VGSH по среднегодовой доходности: 55.31% против 1.70% соответственно.

MU

1 день
-13.18%
1 месяц
40.05%
С начала года
268.67%
6 месяцев
281.02%
1 год
763.60%
3 года*
153.65%
5 лет*
68.00%
10 лет*
55.31%

VGSH

1 день
0.05%
1 месяц
0.11%
С начала года
0.47%
6 месяцев
0.64%
1 год
2.99%
3 года*
4.20%
5 лет*
1.85%
10 лет*
1.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MU и VGSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MU
Micron Technology, Inc.		268.67%240.24%-0.96%71.93%-45.93%24.21%39.79%69.49%-22.84%87.59%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		0.47%5.07%4.00%4.31%-3.86%-0.60%3.04%3.52%1.55%0.04%

Correlation

The correlation between MU and VGSH is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2009 г.

-0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Micron Technology, Inc.

Vanguard Short-Term Treasury ETF

Часто сравнивают с MU:
MU с SNDKMU с AMDMU с WDCMU с 000660.KSMU с MRVLMU с LRCXMU с GOOG
Часто сравнивают с VGSH:
VGSH с sgovVGSH с SHVVGSH с SGOVVGSH с SHYVGSH с BNDVGSH с VTIPVGSH с VCSH

Доходность на риск

MU vs. VGSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MU
Ранг доходности на риск MU: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MU: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MU: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MU: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MU: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MU: 100100
Ранг коэф-та Мартина
VGSH
Ранг доходности на риск VGSH: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSH: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSH: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSH: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSH: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSH: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MU c VGSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Micron Technology, Inc. (MU) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MUVGSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
10.61
2.29

+8.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.86
3.63

+2.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.75

1.48

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

25.47

3.40

+22.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

96.07

13.02

+83.05

MU vs. VGSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MU на текущий момент составляет 10.61, что выше коэффициента Шарпа VGSH равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MU и VGSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MU и VGSH

Максимальная просадка MU за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MU и VGSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MUVGSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.25%

-5.70%

-92.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.28%

-0.88%

-29.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.63%

-0.97%

-56.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.63%

-5.66%

-51.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.63%

-5.70%

-51.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.18%

-0.31%

-12.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.13%

-0.60%

-57.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.01%

0.23%

+7.78%

Волатильность

Сравнение волатильности MU и VGSH

Micron Technology, Inc. (MU) имеет более высокую волатильность в 37.25% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что MU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MUVGSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

37.25%

0.45%

+36.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

60.08%

0.95%

+59.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

72.72%

1.31%

+71.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.00%

1.97%

+52.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.44%

1.58%

+48.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MU и VGSH

Дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности VGSH в 3.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MU
Micron Technology, Inc.		0.05%0.16%0.55%0.54%0.89%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		3.88%4.00%4.18%3.31%1.15%0.66%1.74%2.28%1.79%1.10%0.84%0.69%

Часто задаваемые вопросы

MU and VGSH have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MU has higher volatility (37.25%) compared to VGSH (0.45%). In terms of maximum drawdown, MU dropped -98.25% vs VGSH's -5.70%.

MU currently has the higher Sharpe Ratio (10.61 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MU и VGSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор