Сравнение MU с USO
MU (Micron Technology, Inc.) is a stock, while USO (United States Oil Fund LP) is Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Over the past 10 years, MU returned 56.13%/yr vs 4.07%/yr for USO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MU и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MU показывает доходность 278.41%, что значительно выше, чем у USO с доходностью 103.67%. За последние 10 лет акции MU превзошли акции USO по среднегодовой доходности: 56.13% против 4.07% соответственно.
MU
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- 87.28%
- С начала года
- 278.41%
- 6 месяцев
- 361.42%
- 1 год
- 958.34%
- 3 года*
- 150.98%
- 5 лет*
- 67.58%
- 10 лет*
- 56.13%
USO
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- 103.67%
- 6 месяцев
- 99.35%
- 1 год
- 101.55%
- 3 года*
- 29.98%
- 5 лет*
- 24.41%
- 10 лет*
- 4.07%
Сравнение доходности по годам MU и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 278.41% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
USO United States Oil Fund LP | 103.67% | -8.46% | 13.35% | -4.94% | 28.97% | 64.68% | -67.79% | 32.61% | -19.57% | 2.47% |
Correlation
The correlation between MU and USO is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2006 г. | 0.18 |
The correlation between MU and USO shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MU vs. USO — Ранг доходности на риск
MU
USO
Сравнение MU c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Micron Technology, Inc. (MU) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MU | USO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +12.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.94 | 1.38 | +0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 31.98 | 5.01 | +26.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 126.47 | 9.42 | +117.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MU | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.69 | 2.31 | +12.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.30 | 0.68 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.13 | 0.10 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | -0.18 | +0.49 |
Просадки
Сравнение просадок MU и USO
Максимальная просадка MU за все время составила -98.25%, примерно равная максимальной просадке USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MU и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MU | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.25% | -98.19% | -0.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.28% | -20.39% | -9.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.63% | -26.05% | -31.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.63% | -36.23% | -21.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.63% | -86.75% | +29.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -85.01% | +85.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.20% | -75.30% | +17.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.64% | 10.82% | -3.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности MU и USO
Micron Technology, Inc. (MU) имеет более высокую волатильность в 28.51% по сравнению с United States Oil Fund LP (USO) с волатильностью 14.87%. Это указывает на то, что MU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MU | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.51% | 14.87% | +13.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.48% | 38.23% | +15.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.00% | 44.20% | +21.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.31% | 36.06% | +16.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.66% | 39.00% | +10.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MU и USO
Дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 0.05% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% |
USO United States Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MU and USO have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (28.51%) compared to USO (14.87%). In terms of maximum drawdown, MU dropped -98.25% vs USO's -98.19%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (14.69 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MU и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор