Сравнение MU с STIP
MU (Micron Technology, Inc.) is a stock, while STIP (iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF) is Inflation-Protected Bonds fund tracking the Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Over the past 10 years, MU returned 56.13%/yr vs 3.18%/yr for STIP. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MU и STIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MU показывает доходность 278.41%, что значительно выше, чем у STIP с доходностью 2.04%. За последние 10 лет акции MU превзошли акции STIP по среднегодовой доходности: 56.13% против 3.18% соответственно.
MU
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- 87.28%
- С начала года
- 278.41%
- 6 месяцев
- 361.42%
- 1 год
- 958.34%
- 3 года*
- 150.98%
- 5 лет*
- 67.58%
- 10 лет*
- 56.13%
STIP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 2.04%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 4.68%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 3.37%
- 10 лет*
- 3.18%
Сравнение доходности по годам MU и STIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 278.41% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 2.04% | 6.03% | 4.77% | 4.63% | -3.02% | 5.68% | 5.18% | 4.89% | 0.54% | 0.74% |
Correlation
The correlation between MU and STIP is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2010 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MU vs. STIP — Ранг доходности на риск
MU
STIP
Сравнение MU c STIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Micron Technology, Inc. (MU) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MU | STIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +11.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.94 | 1.69 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 31.98 | 6.76 | +25.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 126.47 | 26.37 | +100.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MU | STIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.69 | 3.23 | +11.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.30 | 1.23 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.13 | 1.30 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 1.07 | -0.76 |
Просадки
Сравнение просадок MU и STIP
Максимальная просадка MU за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки STIP в -5.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MU и STIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MU | STIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.25% | -5.50% | -92.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.28% | -0.69% | -29.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.63% | -0.95% | -56.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.63% | -5.50% | -52.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.63% | -5.50% | -52.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.03% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.20% | -0.99% | -57.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.64% | 0.18% | +7.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности MU и STIP
Micron Technology, Inc. (MU) имеет более высокую волатильность в 28.51% по сравнению с iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что MU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MU | STIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.51% | 0.40% | +28.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.48% | 0.99% | +52.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.00% | 1.46% | +64.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.31% | 2.75% | +49.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.66% | 2.45% | +47.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MU и STIP
Дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности STIP в 4.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 0.05% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 4.30% | 4.11% | 2.62% | 2.84% | 6.04% | 4.15% | 1.40% | 2.06% | 2.44% | 1.59% | 0.89% |
Часто задаваемые вопросы
MU and STIP have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (28.51%) compared to STIP (0.40%). In terms of maximum drawdown, MU dropped -98.25% vs STIP's -5.50%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (14.69 vs 3.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MU и STIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор