PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MU с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MU с SOXX

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

MU (Micron Technology, Inc.) is a stock, while SOXX (iShares Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. Over the past 10 years, MU returned 57.08%/yr vs 36.39%/yr for SOXX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности MU и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Micron Technology, Inc. (MU) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MU показывает доходность 281.36%, что значительно выше, чем у SOXX с доходностью 108.91%. За последние 10 лет акции MU превзошли акции SOXX по среднегодовой доходности: 57.08% против 36.39% соответственно.

MU

1 день
10.84%
1 месяц
50.14%
С начала года
281.36%
6 месяцев
358.48%
1 год
843.42%
3 года*
153.49%
5 лет*
69.18%
10 лет*
57.08%

SOXX

1 день
5.45%
1 месяц
23.64%
С начала года
108.91%
6 месяцев
111.42%
1 год
186.37%
3 года*
55.91%
5 лет*
35.21%
10 лет*
36.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MU и SOXX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MU
Micron Technology, Inc.		281.36%240.24%-0.96%71.93%-45.93%24.21%39.79%69.49%-22.84%87.59%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		108.91%40.74%12.92%67.12%-35.09%44.09%52.72%62.42%-6.49%39.79%

Correlation

The correlation between MU and SOXX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2001 г.

0.73

The correlation between MU and SOXX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Micron Technology, Inc.

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с MU:
MU с SNDKMU с AMDMU с WDCMU с 000660.KSMU с MRVLMU с LRCXMU с GOOG
Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с QQQSOXX с SOXLSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO

Доходность на риск

MU vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MU
Ранг доходности на риск MU: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MU: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MU: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MU: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MU: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MU: 100100
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MU c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Micron Technology, Inc. (MU) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MUSOXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
12.11
4.99

+7.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.44
4.74

+1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.82

1.68

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

28.14

11.90

+16.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

106.90

43.29

+63.61

MU vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MU на текущий момент составляет 12.11, что выше коэффициента Шарпа SOXX равного 4.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MU и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MU и SOXX

Максимальная просадка MU за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MU и SOXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MUSOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.25%

-70.21%

-28.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.28%

-15.77%

-14.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.63%

-41.36%

-16.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.63%

-45.75%

-11.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.63%

-45.75%

-11.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.16%

-19.95%

-38.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.95%

4.32%

+3.63%

Волатильность

Сравнение волатильности MU и SOXX

Micron Technology, Inc. (MU) имеет более высокую волатильность в 33.78% по сравнению с iShares Semiconductor ETF (SOXX) с волатильностью 19.99%. Это указывает на то, что MU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MUSOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.78%

19.99%

+13.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.39%

31.81%

+26.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.48%

37.63%

+32.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.40%

36.81%

+16.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.25%

33.82%

+16.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MU и SOXX

Дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности SOXX в 0.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MU
Micron Technology, Inc.		0.05%0.16%0.55%0.54%0.89%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.31%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%

Часто задаваемые вопросы

MU and SOXX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MU has higher volatility (33.78%) compared to SOXX (19.99%). In terms of maximum drawdown, MU dropped -98.25% vs SOXX's -70.21%.

MU currently has the higher Sharpe Ratio (12.11 vs 4.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MU и SOXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор