Сравнение MU с PCAR
MU (Micron Technology, Inc.) and PCAR (PACCAR Inc) are both stocks. MU operates in Semiconductors (Technology), while PCAR operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials). Over the past 10 years, MU returned 55.83%/yr vs 16.80%/yr for PCAR. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MU и PCAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MU показывает доходность 244.07%, что значительно выше, чем у PCAR с доходностью 8.85%. За последние 10 лет акции MU превзошли акции PCAR по среднегодовой доходности: 55.83% против 16.80% соответственно.
MU
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 26.49%
- С начала года
- 244.07%
- 6 месяцев
- 307.41%
- 1 год
- 751.18%
- 3 года*
- 144.69%
- 5 лет*
- 66.21%
- 10 лет*
- 55.83%
PCAR
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 5.26%
- С начала года
- 8.85%
- 6 месяцев
- 8.20%
- 1 год
- 32.26%
- 3 года*
- 18.53%
- 5 лет*
- 18.29%
- 10 лет*
- 16.80%
Сравнение доходности по годам MU и PCAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 244.07% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
PCAR PACCAR Inc | 8.85% | 8.03% | 10.81% | 55.01% | 17.00% | 5.63% | 11.74% | 45.05% | -15.32% | 14.82% |
Correlation
The correlation between MU and PCAR is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 1989 г. | 0.32 |
The correlation between MU and PCAR shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.35 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MU:
$1.12T
PCAR:
$62.51B
MU:
$21.26
PCAR:
$4.70
MU:
46.18
PCAR:
25.22
MU:
0.17
PCAR:
1.66
MU:
19.16
PCAR:
2.29
MU:
$58.12B
PCAR:
$27.24B
MU:
$33.96B
PCAR:
$4.12B
MU:
$25.99B
PCAR:
$3.38B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MU vs. PCAR — Ранг доходности на риск
MU
PCAR
Сравнение MU c PCAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Micron Technology, Inc. (MU) и PACCAR Inc (PCAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MU | PCAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +9.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.78 | 1.20 | +0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 24.91 | 1.96 | +22.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 94.64 | 4.91 | +89.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MU и PCAR
Максимальная просадка MU за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки PCAR в -66.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MU и PCAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MU | PCAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.25% | -66.16% | -32.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.28% | -15.29% | -14.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.63% | -27.75% | -29.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.63% | -27.75% | -29.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.63% | -37.84% | -19.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.07% | -8.18% | -0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.16% | -14.42% | -43.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.95% | 6.09% | +1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности MU и PCAR
Micron Technology, Inc. (MU) имеет более высокую волатильность в 32.86% по сравнению с PACCAR Inc (PCAR) с волатильностью 9.54%. Это указывает на то, что MU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MU | PCAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.86% | 9.54% | +23.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.74% | 19.26% | +38.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.66% | 26.97% | +42.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.18% | 25.84% | +27.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.12% | 26.27% | +23.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MU и PCAR
Дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности PCAR в 2.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 0.05% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PCAR PACCAR Inc | 2.31% | 2.48% | 4.01% | 4.34% | 4.23% | 3.22% | 2.29% | 4.53% | 5.41% | 3.08% | 2.44% | 4.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MU и PCAR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Micron Technology, Inc. и PACCAR Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MU и PCAR
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.75B при выручке в 23.86B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.
PCAR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PACCAR Inc сообщила о валовой прибыли в 817.80M при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 13.1%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.13B при выручке в 23.86B, что соответствует операционной рентабельности 67.6%.
PCAR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PACCAR Inc сообщила об операционной прибыли в 559.10M при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.79B при выручке в 23.86B, что соответствует чистой рентабельности 57.8%.
PCAR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PACCAR Inc сообщила о чистой прибыли в 605.30M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
Часто задаваемые вопросы
MU and PCAR have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (32.86%) compared to PCAR (9.54%). In terms of maximum drawdown, MU dropped -98.25% vs PCAR's -66.16%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (10.83 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MU и PCAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор