Сравнение MU с MLPX
MU (Micron Technology, Inc.) is a stock, while MLPX (Global X MLP & Energy Infrastructure ETF) is MLPs fund tracking the Solactive MLP & Energy Infrastructure Index. Over the past 10 years, MU returned 51.94%/yr vs 12.01%/yr for MLPX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MU и MLPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MU показывает доходность 199.11%, что значительно выше, чем у MLPX с доходностью 28.86%. За последние 10 лет акции MU превзошли акции MLPX по среднегодовой доходности: 51.94% против 12.01% соответственно.
MU
- 1 день
- -5.65%
- 1 месяц
- -16.40%
- 6 месяцев
- 153.60%
- С начала года
- 199.11%
- 1 год
- 633.98%
- 3 года*
- 136.57%
- 5 лет*
- 63.45%
- 10 лет*
- 51.94%
MLPX
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 5.41%
- 6 месяцев
- 27.01%
- С начала года
- 28.86%
- 1 год
- 31.01%
- 3 года*
- 28.56%
- 5 лет*
- 23.50%
- 10 лет*
- 12.01%
Сравнение доходности по годам MU и MLPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 199.11% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
MLPX Global X MLP & Energy Infrastructure ETF | 28.86% | 4.96% | 42.90% | 15.77% | 21.54% | 39.63% | -20.32% | 19.04% | -15.64% | -4.53% |
Correlation
The correlation between MU and MLPX is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2013 г. | 0.30 |
The correlation between MU and MLPX shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MU vs. MLPX — Ранг доходности на риск
MU
MLPX
Сравнение MU c MLPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Micron Technology, Inc. (MU) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MU | MLPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 1.33 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 21.13 | 3.81 | +17.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 74.60 | 8.97 | +65.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MU и MLPX
Максимальная просадка MU за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки MLPX в -70.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MU и MLPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MU | MLPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.25% | -70.67% | -27.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.28% | -8.18% | -22.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.63% | -16.77% | -40.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.63% | -19.72% | -37.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.63% | -64.70% | +7.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.68% | -1.66% | -28.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.06% | -16.52% | -41.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.61% | 3.46% | +5.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности MU и MLPX
Micron Technology, Inc. (MU) имеет более высокую волатильность в 31.47% по сравнению с Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) с волатильностью 5.80%. Это указывает на то, что MU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MU | MLPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.47% | 5.80% | +25.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.15% | 12.34% | +50.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.56% | 15.74% | +60.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.01% | 20.00% | +35.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.77% | 26.15% | +24.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MU и MLPX
Дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности MLPX в 3.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPX Global X MLP & Energy Infrastructure ETF | 3.98% | 4.88% | 4.30% | 5.22% | 5.23% | 5.98% | 8.32% | 5.78% | 5.77% | 4.36% | 5.50% | 4.81% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.06% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MU and MLPX have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (31.47%) compared to MLPX (5.80%). In terms of maximum drawdown, MU dropped -98.25% vs MLPX's -70.67%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (8.37 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MU и MLPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор