PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MU с LVHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MU с LVHD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MU (Micron Technology, Inc.) is a stock, while LVHD (Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF) is Dividend fund tracking the Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index. Over the past 10 years, MU returned 51.94%/yr vs 8.26%/yr for LVHD. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MU и LVHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Micron Technology, Inc. (MU) и Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MU показывает доходность 199.11%, что значительно выше, чем у LVHD с доходностью 14.62%. За последние 10 лет акции MU превзошли акции LVHD по среднегодовой доходности: 51.94% против 8.26% соответственно.

MU

1 день
-5.65%
1 месяц
-16.40%
6 месяцев
153.60%
С начала года
199.11%
1 год
633.98%
3 года*
136.57%
5 лет*
63.45%
10 лет*
51.94%

LVHD

1 день
2.24%
1 месяц
3.49%
6 месяцев
10.72%
С начала года
14.62%
1 год
16.67%
3 года*
10.97%
5 лет*
7.75%
10 лет*
8.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MU и LVHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MU
Micron Technology, Inc.		199.11%240.24%-0.96%71.93%-45.93%24.21%39.79%69.49%-22.84%87.59%
LVHD
Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF		14.62%7.50%10.18%-0.95%-1.82%26.90%-1.28%22.91%-5.58%14.25%

Correlation

The correlation between MU and LVHD is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2015 г.

0.22

The correlation between MU and LVHD shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Micron Technology, Inc.

Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF

Часто сравнивают с MU:
MU с SNDKMU с AMDMU с WDCMU с 000660.KSMU с MRVLMU с LRCXMU с GOOG
Часто сравнивают с LVHD:
LVHD с SCHDLVHD с SPHDLVHD с FDLLVHD с BLVLVHD с JEPILVHD с SPYLVHD с DGRO

Доходность на риск

MU vs. LVHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MU
Ранг доходности на риск MU: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MU: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MU: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MU: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MU: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MU: 100100
Ранг коэф-та Мартина
LVHD
Ранг доходности на риск LVHD: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHD: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHD: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHD: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHD: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHD: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MU c LVHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Micron Technology, Inc. (MU) и Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MULVHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
8.37
1.61

+6.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.13
2.42

+2.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.28

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

21.13

2.71

+18.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

74.60

6.72

+67.88

MU vs. LVHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MU на текущий момент составляет 8.37, что выше коэффициента Шарпа LVHD равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MU и LVHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MU и LVHD

Максимальная просадка MU за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки LVHD в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MU и LVHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MULVHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.25%

-37.32%

-60.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.28%

-6.17%

-24.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.63%

-14.29%

-43.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.63%

-16.75%

-40.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.63%

-37.32%

-20.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.68%

0.00%

-29.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.06%

-4.02%

-54.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.61%

2.49%

+6.12%

Волатильность

Сравнение волатильности MU и LVHD

Micron Technology, Inc. (MU) имеет более высокую волатильность в 31.47% по сравнению с Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что MU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MULVHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

31.47%

4.92%

+26.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

63.15%

8.10%

+55.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

76.56%

10.44%

+66.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.01%

13.02%

+41.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.77%

15.56%

+35.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MU и LVHD

Дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности LVHD в 3.17%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
LVHD
Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF		3.17%3.35%4.23%3.55%3.30%2.56%3.27%3.30%3.82%3.33%2.48%
MU
Micron Technology, Inc.		0.06%0.16%0.55%0.54%0.89%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MU and LVHD have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MU has higher volatility (31.47%) compared to LVHD (4.92%). In terms of maximum drawdown, MU dropped -98.25% vs LVHD's -37.32%.

MU currently has the higher Sharpe Ratio (8.37 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MU и LVHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор