Сравнение MU с JCI
MU (Micron Technology, Inc.) and JCI (Johnson Controls International plc) are both stocks. MU operates in Semiconductors (Technology), while JCI operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, MU returned 55.83%/yr vs 14.94%/yr for JCI. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MU и JCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MU показывает доходность 244.07%, что значительно выше, чем у JCI с доходностью 21.43%. За последние 10 лет акции MU превзошли акции JCI по среднегодовой доходности: 55.83% против 14.94% соответственно.
MU
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 22.15%
- С начала года
- 244.07%
- 6 месяцев
- 307.41%
- 1 год
- 746.93%
- 3 года*
- 144.69%
- 5 лет*
- 66.21%
- 10 лет*
- 55.83%
JCI
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- 21.43%
- 6 месяцев
- 27.13%
- 1 год
- 41.86%
- 3 года*
- 33.39%
- 5 лет*
- 19.07%
- 10 лет*
- 14.94%
Сравнение доходности по годам MU и JCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 244.07% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
JCI Johnson Controls International plc | 21.43% | 54.03% | 39.80% | -7.63% | -19.29% | 77.42% | 17.70% | 40.91% | -19.85% | -5.11% |
Correlation
The correlation between MU and JCI is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 1989 г. | 0.30 |
The correlation between MU and JCI shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MU:
$21.26
JCI:
$4.91
MU:
46.18
JCI:
29.52
MU:
0.17
JCI:
7.49
MU:
19.16
JCI:
5.58
MU:
$58.12B
JCI:
$12.49B
MU:
$33.96B
JCI:
$8.93B
MU:
$25.99B
JCI:
$3.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MU vs. JCI — Ранг доходности на риск
MU
JCI
Сравнение MU c JCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Micron Technology, Inc. (MU) и Johnson Controls International plc (JCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MU | JCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +9.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.78 | 1.28 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 24.91 | 3.31 | +21.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 94.64 | 9.11 | +85.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MU и JCI
Максимальная просадка MU за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки JCI в -86.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MU и JCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MU | JCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.25% | -86.83% | -11.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.28% | -12.71% | -17.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.63% | -30.85% | -26.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.63% | -42.32% | -15.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.63% | -47.14% | -10.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.07% | -1.89% | -7.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.16% | -21.70% | -36.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.95% | 4.61% | +3.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности MU и JCI
Micron Technology, Inc. (MU) имеет более высокую волатильность в 32.86% по сравнению с Johnson Controls International plc (JCI) с волатильностью 12.33%. Это указывает на то, что MU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MU | JCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.86% | 12.33% | +20.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.74% | 22.64% | +35.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.66% | 28.11% | +41.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.18% | 28.46% | +24.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.12% | 28.06% | +22.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MU и JCI
Дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности JCI в 1.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCI Johnson Controls International plc | 1.08% | 1.29% | 1.88% | 2.55% | 2.19% | 1.41% | 2.23% | 2.55% | 3.51% | 2.65% | 4.23% | 5.85% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.05% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MU и JCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Micron Technology, Inc. и Johnson Controls International plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MU и JCI
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.75B при выручке в 23.86B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.
JCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson Controls International plc сообщила о валовой прибыли в 2.26B при выручке в -5.80B, что соответствует валовой рентабельности в -39.0%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.13B при выручке в 23.86B, что соответствует операционной рентабельности 67.6%.
JCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson Controls International plc сообщила об операционной прибыли в 612.00M при выручке в -5.80B, что соответствует операционной рентабельности -10.6%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.79B при выручке в 23.86B, что соответствует чистой рентабельности 57.8%.
JCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson Controls International plc сообщила о чистой прибыли в -556.00M при выручке в -5.80B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.
Часто задаваемые вопросы
MU and JCI have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (32.86%) compared to JCI (12.33%). In terms of maximum drawdown, MU dropped -98.25% vs JCI's -86.83%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (10.83 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MU и JCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор