Сравнение MTZ с PRMB
MTZ (MasTec, Inc.) and PRMB (Primo Brands Corp) are both stocks. MTZ operates in Engineering & Construction (Industrials), while PRMB operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past year, MTZ returned 123.92% vs -16.72% for PRMB. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MTZ и PRMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTZ показывает доходность 66.98%, что значительно выше, чем у PRMB с доходностью 49.26%.
MTZ
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -12.52%
- С начала года
- 66.98%
- 6 месяцев
- 64.23%
- 1 год
- 123.92%
- 3 года*
- 48.81%
- 5 лет*
- 25.36%
- 10 лет*
- 31.70%
PRMB
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- 4.70%
- С начала года
- 49.26%
- 6 месяцев
- 48.44%
- 1 год
- -16.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MTZ и PRMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MTZ MasTec, Inc. | 66.98% | 59.67% | -6.04% |
PRMB Primo Brands Corp | 49.26% | -45.95% | 23.47% |
Correlation
The correlation between MTZ and PRMB is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2024 г. | 0.06 |
Фундаментальные показатели
MTZ:
$28.60B
PRMB:
$8.84B
MTZ:
$5.71
PRMB:
$0.16
MTZ:
63.56
PRMB:
153.41
MTZ:
0.60
PRMB:
0.85
MTZ:
1.87
PRMB:
1.35
MTZ:
8.64
PRMB:
2.99
MTZ:
$15.28B
PRMB:
$6.68B
MTZ:
$1.85B
PRMB:
$1.95B
MTZ:
$1.10B
PRMB:
$956.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTZ vs. PRMB — Ранг доходности на риск
MTZ
PRMB
Сравнение MTZ c PRMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MasTec, Inc. (MTZ) и Primo Brands Corp (PRMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MTZ | PRMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 0.98 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.28 | -0.30 | +5.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.23 | -0.50 | +20.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MTZ и PRMB
Максимальная просадка MTZ за все время составила -97.72%, что больше максимальной просадки PRMB в -59.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTZ и PRMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTZ | PRMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.72% | -59.12% | -38.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.30% | -52.71% | +29.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.01% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.01% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.04% | -30.54% | +13.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.88% | -25.98% | -25.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.07% | 31.50% | -25.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTZ и PRMB
MasTec, Inc. (MTZ) имеет более высокую волатильность в 14.23% по сравнению с Primo Brands Corp (PRMB) с волатильностью 9.62%. Это указывает на то, что MTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTZ | PRMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.23% | 9.62% | +4.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.36% | 30.06% | +0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.22% | 47.82% | -8.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.73% | 42.56% | +0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.79% | 42.56% | +1.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTZ и PRMB
MTZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRMB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MTZ MasTec, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRMB Primo Brands Corp | 1.82% | 2.45% | 0.29% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTZ и PRMB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MasTec, Inc. и Primo Brands Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MTZ и PRMB
MTZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MasTec, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.90M при выручке в 3.83B, что соответствует валовой рентабельности в 12.5%.
PRMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Primo Brands Corp сообщила о валовой прибыли в 464.90M при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 28.6%.
MTZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MasTec, Inc. сообщила об операционной прибыли в 141.80M при выручке в 3.83B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
PRMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Primo Brands Corp сообщила об операционной прибыли в 138.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 8.5%.
MTZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MasTec, Inc. сообщила о чистой прибыли в 60.84M при выручке в 3.83B, что соответствует чистой рентабельности 1.6%.
PRMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Primo Brands Corp сообщила о чистой прибыли в 27.30M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.
Часто задаваемые вопросы
MTZ and PRMB have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MTZ has higher volatility (14.23%) compared to PRMB (9.62%). In terms of maximum drawdown, MTZ dropped -97.72% vs PRMB's -59.12%.
MTZ currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MTZ и PRMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор