Сравнение MTUM с WLTG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG).
MTUM и WLTG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MTUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum SR Variant Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. WLTG - это активно управляемый фонд от WealthTrust. Фонд был запущен 6 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности MTUM и WLTG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MTUM и WLTG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | -1.94% | 22.15% | 32.89% | 9.15% | -18.27% | -0.83% |
WLTG WealthTrust DBS Long Term Growth ETF | -1.62% | 24.55% | 26.90% | 17.00% | -22.64% | 1.00% |
Доходность по периодам
С начала года, MTUM показывает доходность -1.94%, что значительно ниже, чем у WLTG с доходностью -1.62%.
MTUM
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -1.94%
- 6 месяцев
- -3.82%
- 1 год
- 21.46%
- 3 года*
- 21.93%
- 5 лет*
- 9.69%
- 10 лет*
- 14.08%
WLTG
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- -1.62%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- 26.65%
- 3 года*
- 20.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MTUM и WLTG
MTUM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии WLTG в 0.75%.
Доходность на риск
MTUM vs. WLTG — Ранг доходности на риск
MTUM
WLTG
Сравнение MTUM c WLTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTUM | WLTG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.60 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 2.27 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.32 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 2.79 | -0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.83 | 11.32 | -4.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTUM | WLTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.60 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.56 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между MTUM и WLTG составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTUM и WLTG
Дивидендная доходность MTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности WLTG в 4.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 0.80% | 0.91% | 0.75% | 1.35% | 1.80% | 0.55% | 0.83% | 1.48% | 1.27% | 1.02% | 1.43% | 1.12% |
WLTG WealthTrust DBS Long Term Growth ETF | 4.50% | 4.43% | 0.55% | 0.71% | 0.44% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MTUM и WLTG
Максимальная просадка MTUM за все время составила -34.08%, что больше максимальной просадки WLTG в -25.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTUM и WLTG.
Загрузка...
Показатели просадок
| MTUM | WLTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.08% | -25.14% | -8.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.26% | -9.56% | -2.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.28% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.00% | -5.89% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.28% | -9.39% | +3.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 2.36% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTUM и WLTG
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) имеет более высокую волатильность в 8.49% по сравнению с WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG) с волатильностью 5.70%. Это указывает на то, что MTUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WLTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MTUM | WLTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.49% | 5.70% | +2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.74% | 10.93% | +3.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.02% | 16.73% | +6.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.39% | 15.25% | +5.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.83% | 15.25% | +5.58% |