PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTUM с SPLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MTUM с SPLV

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) and SPLV (Invesco S&P 500 Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - MTUM is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index, while SPLV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MTUM returned 17.15%/yr vs 8.36%/yr for SPLV. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MTUM charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for SPLV.

Доходность

Сравнение доходности MTUM и SPLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MTUM показывает доходность 29.72%, что значительно выше, чем у SPLV с доходностью 5.23%. За последние 10 лет акции MTUM превзошли акции SPLV по среднегодовой доходности: 17.15% против 8.36% соответственно.

MTUM

1 день
1.69%
1 месяц
5.58%
С начала года
29.72%
6 месяцев
30.51%
1 год
42.02%
3 года*
33.16%
5 лет*
14.96%
10 лет*
17.15%

SPLV

1 день
0.85%
1 месяц
2.29%
С начала года
5.23%
6 месяцев
5.17%
1 год
5.09%
3 года*
8.60%
5 лет*
6.12%
10 лет*
8.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MTUM и SPLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		29.72%22.15%32.89%9.15%-18.27%13.36%29.86%27.25%-1.67%37.50%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		5.23%4.10%13.93%0.53%-4.88%24.13%-1.39%27.87%-0.19%17.32%

Correlation

The correlation between MTUM and SPLV is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2013 г.

0.59

Over the past year, the correlation between MTUM and SPLV has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов MTUM и SPLV

Секторы
MTUM
SPLV

Технологии

50.2%
0.8%

Промышленность

15.0%
12.2%

Энергетика

10.5%
2.7%

Коммуникационные услуги

5.1%
0.8%

Финансовые услуги

5.0%
21.3%

Потребительский защитный сектор

3.7%
9.4%

Здравоохранение

3.5%
4.0%

Потребительский циклический сектор

2.9%
4.0%

Сырьевые материалы

2.3%
2.1%

Недвижимость

1.3%
17.8%

Коммунальные услуги

0.6%
24.9%

Технологии

MTUM
50.2%
SPLV
0.8%

Промышленность

MTUM
15.0%
SPLV
12.2%

Энергетика

MTUM
10.5%
SPLV
2.7%

Коммуникационные услуги

MTUM
5.1%
SPLV
0.8%

Финансовые услуги

MTUM
5.0%
SPLV
21.3%

Потребительский защитный сектор

MTUM
3.7%
SPLV
9.4%

Здравоохранение

MTUM
3.5%
SPLV
4.0%

Потребительский циклический сектор

MTUM
2.9%
SPLV
4.0%

Сырьевые материалы

MTUM
2.3%
SPLV
2.1%

Недвижимость

MTUM
1.3%
SPLV
17.8%

Коммунальные услуги

MTUM
0.6%
SPLV
24.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

Часто сравнивают с MTUM:
MTUM с SPMOMTUM с SPYMTUM с QQQMTUM с QUALMTUM с VFMOMTUM с VOOMTUM с QMOM
Часто сравнивают с SPLV:
SPLV с USMVSPLV с SPYSPLV с SPHBSPLV с VOOSPLV с SPHDSPLV с JEPISPLV с DGRW

Доходность на риск

MTUM vs. SPLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SPLV
Ранг доходности на риск SPLV: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLV: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLV: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLV: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLV: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLV: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTUM c SPLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MTUMSPLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
0.41

+1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
0.65

+1.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.07

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.55

0.56

+2.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.66

1.31

+12.35

MTUM vs. SPLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTUM на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа SPLV равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTUM и SPLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MTUM и SPLV

Максимальная просадка MTUM за все время составила -34.08%, что меньше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTUM и SPLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MTUMSPLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.08%

-36.26%

+2.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

-7.41%

-4.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.99%

-9.64%

-11.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.28%

-17.26%

-15.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.08%

-36.26%

+2.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.55%

-3.31%

+1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.20%

-3.55%

-2.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

3.15%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности MTUM и SPLV

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) имеет более высокую волатильность в 10.89% по сравнению с Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что MTUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MTUMSPLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.89%

4.01%

+6.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.63%

7.23%

+11.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.87%

10.14%

+10.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.94%

12.50%

+8.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.20%

15.38%

+5.82%

Сравнение комиссий MTUM и SPLV

MTUM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SPLV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTUM и SPLV

Дивидендная доходность MTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности SPLV в 2.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		0.61%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		2.14%2.04%1.88%2.45%2.11%1.51%2.12%2.08%2.18%2.03%2.03%2.28%

Часто задаваемые вопросы

MTUM and SPLV have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTUM has higher volatility (10.89%) compared to SPLV (4.01%). In terms of maximum drawdown, MTUM dropped -34.08% vs SPLV's -36.26%.

On 10-year performance, MTUM leads with 17.15% vs 8.36% for SPLV. On fees, MTUM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SPLV has been the lower-risk option at 4.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MTUM has performed better with a 17.15% return vs 8.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MTUM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for SPLV.

SPLV has the higher dividend yield at 2.14%, compared with 0.61% for MTUM.

MTUM is categorized as Momentum, while SPLV is S&P 500. MTUM tracks MSCI USA Momentum SR Variant Index, while SPLV tracks S&P 500 Low Volatility Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for MTUM and 0.25% for SPLV.

MTUM currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MTUM и SPLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор