Сравнение MTUM с SCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).
MTUM и SCHX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MTUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum SR Variant Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MTUM и SCHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MTUM и SCHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | -1.94% | 22.15% | 32.89% | 9.15% | -18.27% | 13.36% | 29.86% | 27.25% | -1.67% | 37.50% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | -3.70% | 17.46% | 24.88% | 26.84% | -19.41% | 26.81% | 20.81% | 31.22% | -4.66% | 21.95% |
Доходность по периодам
С начала года, MTUM показывает доходность -1.94%, что значительно выше, чем у SCHX с доходностью -3.70%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MTUM имеют среднегодовую доходность 14.08%, а акции SCHX немного отстают с 14.02%.
MTUM
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -1.94%
- 6 месяцев
- -3.82%
- 1 год
- 21.46%
- 3 года*
- 21.93%
- 5 лет*
- 9.69%
- 10 лет*
- 14.08%
SCHX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- -3.70%
- 6 месяцев
- -1.70%
- 1 год
- 17.91%
- 3 года*
- 18.55%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MTUM и SCHX
MTUM берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MTUM vs. SCHX — Ранг доходности на риск
MTUM
SCHX
Сравнение MTUM c SCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTUM | SCHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.98 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.50 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.51 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.83 | 7.02 | -0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTUM | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.98 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.66 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.78 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.80 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между MTUM и SCHX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTUM и SCHX
Дивидендная доходность MTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности SCHX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 0.80% | 0.91% | 0.75% | 1.35% | 1.80% | 0.55% | 0.83% | 1.48% | 1.27% | 1.02% | 1.43% | 1.12% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.16% | 1.09% | 1.22% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.02% | 1.70% | 1.92% | 2.04% |
Просадки
Сравнение просадок MTUM и SCHX
Максимальная просадка MTUM за все время составила -34.08%, примерно равная максимальной просадке SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTUM и SCHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MTUM | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.08% | -34.33% | +0.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.26% | -12.19% | -0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.28% | -25.41% | -6.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.08% | -34.33% | +0.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.00% | -5.67% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.28% | -4.00% | -2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 2.62% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTUM и SCHX
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) имеет более высокую волатильность в 8.49% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что MTUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MTUM | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.49% | 5.36% | +3.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.74% | 9.67% | +5.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.02% | 18.33% | +4.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.39% | 17.13% | +3.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.83% | 18.13% | +2.70% |