PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MTUM с QQQA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MTUM с QQQA

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) and QQQA (ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF) are both exchange-traded funds - MTUM is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index, while QQQA is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Dorsey Wright Momentum Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 5 years, MTUM returned 12.79%/yr vs 10.60%/yr for QQQA. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. MTUM charges 0.15%/yr vs 0.58%/yr for QQQA.

Доходность

Сравнение доходности MTUM и QQQA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MTUM показывает доходность 24.09%, что значительно ниже, чем у QQQA с доходностью 47.65%.

MTUM

1 день
-1.08%
1 месяц
-3.65%
6 месяцев
25.72%
С начала года
24.09%
1 год
29.47%
3 года*
30.12%
5 лет*
12.79%
10 лет*
16.09%
Всё время*
15.89%

QQQA

1 день
-1.38%
1 месяц
-5.68%
6 месяцев
42.29%
С начала года
47.65%
1 год
64.07%
3 года*
28.08%
5 лет*
10.60%
10 лет*
—
Всё время*
12.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

MTUM

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
$622.03M$632.13M$558.17M

QQQA

ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF
$2.64M$3.22M$3.85M

Сравнение доходности по годам MTUM и QQQA

2026 (YTD)20252024202320222021
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		24.09%22.15%32.89%9.15%-18.27%12.73%
QQQA
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF		47.65%9.87%16.17%24.98%-29.08%9.84%

Correlation

The correlation between MTUM and QQQA is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.90

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.89

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2021 г.

0.85

The correlation between MTUM and QQQA has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MTUM и QQQA

Секторы
MTUM
QQQA

Технологии

48.3%
74.4%

Промышленность

12.1%

-

Энергетика

11.5%
5.9%

Финансовые услуги

5.2%

-

Коммуникационные услуги

4.4%
11.0%

Здравоохранение

4.2%
5.6%

Коммунальные услуги

3.7%

-

Потребительский защитный сектор

3.7%

-

Потребительский циклический сектор

3.0%
3.1%

Сырьевые материалы

2.2%

-

Недвижимость

1.5%

-

Технологии

MTUM
48.3%
QQQA
74.4%

Промышленность

MTUM
12.1%
QQQA

-

Энергетика

MTUM
11.5%
QQQA
5.9%

Финансовые услуги

MTUM
5.2%
QQQA

-

Коммуникационные услуги

MTUM
4.4%
QQQA
11.0%

Здравоохранение

MTUM
4.2%
QQQA
5.6%

Коммунальные услуги

MTUM
3.7%
QQQA

-

Потребительский защитный сектор

MTUM
3.7%
QQQA

-

Потребительский циклический сектор

MTUM
3.0%
QQQA
3.1%

Сырьевые материалы

MTUM
2.2%
QQQA

-

Недвижимость

MTUM
1.5%
QQQA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF

Часто сравнивают с MTUM:
MTUM с SPMOMTUM с SPYMTUM с QQQMTUM с QUALMTUM с VFMOMTUM с VOOMTUM с QMOM
Часто сравнивают с QQQA:
QQQA с QQQQQQA с QQQMQQQA с JEPQQQQA с SPMOQQQA с MOATQQQA с JEPIQQQA с SPY

Доходность на риск

MTUM vs. QQQA — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 5050
Ранг коэф-та Мартина
QQQA
Ранг доходности на риск QQQA: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQA: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQA: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQA: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQA: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQA: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение MTUM c QQQA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MTUMQQQADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
1.91

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
2.37

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.32

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

2.87

-1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.51

9.68

-3.18

MTUM vs. QQQA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTUM на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа QQQA равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTUM и QQQA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MTUM и QQQA

Максимальная просадка MTUM за все время составила -34.08%, что меньше максимальной просадки QQQA в -38.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTUM и QQQA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MTUMQQQAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.08%

-38.44%

+4.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.99%

-22.41%

+4.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.99%

-30.84%

+9.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.28%

-38.44%

+6.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.21%

-15.62%

+5.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.22%

-15.52%

+9.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.54%

6.64%

-2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности MTUM и QQQA

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) имеют волатильность 11.01% и 10.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MTUMQQQAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.01%

10.52%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.52%

29.86%

-6.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.78%

33.80%

-8.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.96%

27.51%

-5.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.76%

27.11%

-5.35%

Сравнение комиссий MTUM и QQQA

MTUM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QQQA в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTUM и QQQA

Дивидендная доходность MTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что больше доходности QQQA в 0.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		0.60%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%
QQQA
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF		0.02%0.10%0.09%0.34%0.28%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, MTUM and QQQA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MTUM has higher volatility (11.01%) compared to QQQA (10.52%). In terms of maximum drawdown, MTUM dropped -34.08% vs QQQA's -38.44%.

On 5-year performance, MTUM leads with 12.79% vs 10.60% for QQQA. On fees, MTUM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QQQA has been the lower-risk option at 10.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MTUM has performed better with a 12.79% return vs 10.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MTUM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.58% for QQQA.

MTUM has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.02% for QQQA.

MTUM is categorized as Momentum, while QQQA is Nasdaq-100. MTUM tracks MSCI USA Momentum SR Variant Index, while QQQA tracks NASDAQ-100 Dorsey Wright Momentum Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.15% for MTUM and 0.58% for QQQA.

QQQA currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MTUM и QQQA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор