Сравнение MTUM с QDVA.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF (QDVA.DE).
MTUM и QDVA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MTUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum SR Variant Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. QDVA.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum. Фонд был запущен 13 окт. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MTUM и QDVA.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MTUM и QDVA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | -1.94% | 22.15% | 32.89% | 9.15% | -18.27% | 13.36% | 29.86% | 27.25% | -1.67% | 37.50% |
QDVA.DE iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF | -3.21% | 18.66% | 31.99% | 9.33% | -18.41% | 13.24% | 28.86% | 28.36% | -3.63% | 37.31% |
Разные валюты инструментов
MTUM торгуется в USD, в то время как QDVA.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QDVA.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MTUM показывает доходность -1.94%, что значительно выше, чем у QDVA.DE с доходностью -3.21%.
MTUM
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -1.94%
- 6 месяцев
- -3.82%
- 1 год
- 21.46%
- 3 года*
- 21.93%
- 5 лет*
- 9.69%
- 10 лет*
- 14.08%
QDVA.DE
- 1 день
- 4.72%
- 1 месяц
- -2.80%
- С начала года
- -3.21%
- 6 месяцев
- -3.13%
- 1 год
- 17.26%
- 3 года*
- 20.28%
- 5 лет*
- 8.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MTUM и QDVA.DE
MTUM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QDVA.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MTUM vs. QDVA.DE — Ранг доходности на риск
MTUM
QDVA.DE
Сравнение MTUM c QDVA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF (QDVA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTUM | QDVA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.79 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.25 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.17 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.46 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.83 | 5.59 | +1.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTUM | QDVA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.79 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.44 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.71 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между MTUM и QDVA.DE составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTUM и QDVA.DE
Дивидендная доходность MTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, тогда как QDVA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 0.80% | 0.91% | 0.75% | 1.35% | 1.80% | 0.55% | 0.83% | 1.48% | 1.27% | 1.02% | 1.43% | 1.12% |
QDVA.DE iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MTUM и QDVA.DE
Максимальная просадка MTUM за все время составила -34.08%, примерно равная максимальной просадке QDVA.DE в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTUM и QDVA.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| MTUM | QDVA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.08% | -33.34% | -0.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.26% | -14.16% | +1.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.28% | -25.56% | -6.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.00% | -6.09% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.28% | -6.95% | +0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 3.12% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTUM и QDVA.DE
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) имеет более высокую волатильность в 8.49% по сравнению с iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF (QDVA.DE) с волатильностью 7.43%. Это указывает на то, что MTUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDVA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MTUM | QDVA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.49% | 7.43% | +1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.74% | 14.55% | +0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.02% | 21.92% | +1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.39% | 19.48% | +0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.83% | 19.31% | +1.52% |