Сравнение MTUM с PSMD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD).
MTUM и PSMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MTUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum SR Variant Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. PSMD - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности MTUM и PSMD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MTUM и PSMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | -1.69% | 22.15% | 32.89% | 9.15% | -18.27% | 13.36% | 0.01% |
PSMD Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF | -1.20% | 11.45% | 12.78% | 17.46% | -4.47% | 11.23% | 0.95% |
Доходность по периодам
С начала года, MTUM показывает доходность -1.69%, что значительно ниже, чем у PSMD с доходностью -1.20%.
MTUM
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- -1.69%
- 6 месяцев
- -3.55%
- 1 год
- 20.25%
- 3 года*
- 21.22%
- 5 лет*
- 9.74%
- 10 лет*
- 14.17%
PSMD
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- -1.20%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 11.07%
- 3 года*
- 11.43%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MTUM и PSMD
MTUM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PSMD в 0.75%.
Доходность на риск
MTUM vs. PSMD — Ранг доходности на риск
MTUM
PSMD
Сравнение MTUM c PSMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTUM | PSMD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 1.10 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.69 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.29 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 1.53 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.63 | 8.57 | -1.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTUM | PSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 1.10 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.97 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 1.04 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между MTUM и PSMD составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTUM и PSMD
Дивидендная доходность MTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, тогда как PSMD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 0.80% | 0.91% | 0.75% | 1.35% | 1.80% | 0.55% | 0.83% | 1.48% | 1.27% | 1.02% | 1.43% | 1.12% |
PSMD Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MTUM и PSMD
Максимальная просадка MTUM за все время составила -34.08%, что больше максимальной просадки PSMD в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTUM и PSMD.
Загрузка...
Показатели просадок
| MTUM | PSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.08% | -11.96% | -22.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.54% | -4.87% | -6.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.28% | -11.96% | -20.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.76% | -2.32% | -3.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.28% | -1.71% | -4.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 1.34% | +1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTUM и PSMD
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) имеет более высокую волатильность в 8.34% по сравнению с Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что MTUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MTUM | PSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.34% | 3.07% | +5.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.75% | 4.41% | +10.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.01% | 10.09% | +12.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.38% | 8.60% | +11.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.82% | 8.56% | +12.26% |