Сравнение MTUM с PSCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX).
MTUM и PSCX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MTUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum SR Variant Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. PSCX - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности MTUM и PSCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MTUM и PSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | -1.69% | 22.15% | 32.89% | 9.15% | -18.27% | 13.36% | 0.01% |
PSCX Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF | -1.43% | 12.08% | 13.27% | 16.57% | -7.35% | 9.03% | 0.81% |
Доходность по периодам
С начала года, MTUM показывает доходность -1.69%, что значительно ниже, чем у PSCX с доходностью -1.43%.
MTUM
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- -1.69%
- 6 месяцев
- -3.55%
- 1 год
- 20.25%
- 3 года*
- 21.22%
- 5 лет*
- 9.74%
- 10 лет*
- 14.17%
PSCX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- -1.43%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 11.91%
- 3 года*
- 11.53%
- 5 лет*
- 7.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MTUM и PSCX
MTUM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PSCX в 0.75%.
Доходность на риск
MTUM vs. PSCX — Ранг доходности на риск
MTUM
PSCX
Сравнение MTUM c PSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTUM | PSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 1.35 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 2.03 | -0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.32 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 2.00 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.63 | 10.11 | -3.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTUM | PSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 1.35 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 1.05 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 1.12 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между MTUM и PSCX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTUM и PSCX
Дивидендная доходность MTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, тогда как PSCX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 0.80% | 0.91% | 0.75% | 1.35% | 1.80% | 0.55% | 0.83% | 1.48% | 1.27% | 1.02% | 1.43% | 1.12% |
PSCX Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MTUM и PSCX
Максимальная просадка MTUM за все время составила -34.08%, что больше максимальной просадки PSCX в -10.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTUM и PSCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MTUM | PSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.08% | -10.20% | -23.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.54% | -4.20% | -7.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.28% | -10.20% | -22.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.76% | -2.39% | -3.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.28% | -1.92% | -4.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 1.22% | +2.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTUM и PSCX
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) имеет более высокую волатильность в 8.34% по сравнению с Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что MTUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MTUM | PSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.34% | 2.80% | +5.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.75% | 4.32% | +10.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.01% | 8.83% | +14.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.38% | 7.05% | +13.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.82% | 7.01% | +13.81% |