PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MTUM с PSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MTUM и PSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MTUM и PSCX


2026 (YTD)202520242023202220212020
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
-1.69%22.15%32.89%9.15%-18.27%13.36%0.01%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF
-1.43%12.08%13.27%16.57%-7.35%9.03%0.81%

Доходность по периодам

С начала года, MTUM показывает доходность -1.69%, что значительно ниже, чем у PSCX с доходностью -1.43%.


MTUM

1 день
0.25%
1 месяц
-0.38%
С начала года
-1.69%
6 месяцев
-3.55%
1 год
20.25%
3 года*
21.22%
5 лет*
9.74%
10 лет*
14.17%

PSCX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.54%
С начала года
-1.43%
6 месяцев
1.27%
1 год
11.91%
3 года*
11.53%
5 лет*
7.40%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF

Сравнение комиссий MTUM и PSCX

MTUM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PSCX в 0.75%.


Доходность на риск

MTUM vs. PSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 5858
Ранг коэф-та Мартина

PSCX
Ранг доходности на риск PSCX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTUM c PSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MTUMPSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

1.35

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

2.03

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.32

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

2.00

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.63

10.11

-3.48

MTUM vs. PSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTUM на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа PSCX равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTUM и PSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MTUMPSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.35

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

1.05

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

1.12

-0.39

Корреляция

Корреляция между MTUM и PSCX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MTUM и PSCX

Дивидендная доходность MTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, тогда как PSCX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
0.80%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MTUM и PSCX

Максимальная просадка MTUM за все время составила -34.08%, что больше максимальной просадки PSCX в -10.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTUM и PSCX.


Загрузка...

Показатели просадок


MTUMPSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.08%

-10.20%

-23.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

-4.20%

-7.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.28%

-10.20%

-22.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.76%

-2.39%

-3.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.28%

-1.92%

-4.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

1.22%

+2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности MTUM и PSCX

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) имеет более высокую волатильность в 8.34% по сравнению с Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что MTUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MTUMPSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.34%

2.80%

+5.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.75%

4.32%

+10.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.01%

8.83%

+14.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.38%

7.05%

+13.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.82%

7.01%

+13.81%