Сравнение MTUM с MGC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC).
MTUM и MGC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MTUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum SR Variant Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. MGC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mega Cap Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MTUM и MGC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MTUM и MGC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | -1.69% | 22.15% | 32.89% | 9.15% | -18.27% | 13.36% | 29.86% | 27.25% | -1.67% | 37.50% |
MGC Vanguard Mega Cap ETF | -4.80% | 19.31% | 27.16% | 29.77% | -19.95% | 27.58% | 21.57% | 31.14% | -3.45% | 22.61% |
Доходность по периодам
С начала года, MTUM показывает доходность -1.69%, что значительно выше, чем у MGC с доходностью -4.80%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MTUM имеют среднегодовую доходность 14.17%, а акции MGC немного впереди с 14.83%.
MTUM
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- -1.69%
- 6 месяцев
- -3.55%
- 1 год
- 20.25%
- 3 года*
- 21.22%
- 5 лет*
- 9.74%
- 10 лет*
- 14.17%
MGC
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- -4.80%
- 6 месяцев
- -2.27%
- 1 год
- 18.35%
- 3 года*
- 19.80%
- 5 лет*
- 12.42%
- 10 лет*
- 14.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MTUM и MGC
MTUM берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии MGC в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MTUM vs. MGC — Ранг доходности на риск
MTUM
MGC
Сравнение MTUM c MGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTUM | MGC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 0.98 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.51 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.23 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 1.60 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.63 | 6.94 | -0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTUM | MGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.98 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.72 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.82 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.56 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между MTUM и MGC составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTUM и MGC
Дивидендная доходность MTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности MGC в 1.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 0.80% | 0.91% | 0.75% | 1.35% | 1.80% | 0.55% | 0.83% | 1.48% | 1.27% | 1.02% | 1.43% | 1.12% |
MGC Vanguard Mega Cap ETF | 1.01% | 0.93% | 1.15% | 1.35% | 1.65% | 1.17% | 1.45% | 1.81% | 2.10% | 1.83% | 2.14% | 2.11% |
Просадки
Сравнение просадок MTUM и MGC
Максимальная просадка MTUM за все время составила -34.08%, что меньше максимальной просадки MGC в -51.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTUM и MGC.
Загрузка...
Показатели просадок
| MTUM | MGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.08% | -51.93% | +17.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.54% | -9.85% | -1.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.28% | -25.74% | -6.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.08% | -33.07% | -1.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.76% | -6.27% | +0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.28% | -7.12% | +0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 2.75% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTUM и MGC
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) имеет более высокую волатильность в 8.34% по сравнению с Vanguard Mega Cap ETF (MGC) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что MTUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MTUM | MGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.34% | 5.45% | +2.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.75% | 9.85% | +4.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.01% | 18.79% | +4.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.38% | 17.25% | +3.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.82% | 18.18% | +2.64% |