PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTUM с LIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MTUM с LIT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT).

MTUM и LIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MTUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum SR Variant Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. LIT - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Lithium Index. Фонд был запущен 22 июл. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MTUM и LIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MTUM и LIT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		-1.94%22.15%32.89%9.15%-18.27%13.36%29.86%27.25%-1.67%37.50%
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF		14.77%60.05%-19.19%-12.18%-29.91%36.74%127.88%3.27%-28.63%64.19%

Доходность по периодам

С начала года, MTUM показывает доходность -1.94%, что значительно ниже, чем у LIT с доходностью 14.77%. За последние 10 лет акции MTUM уступали акциям LIT по среднегодовой доходности: 14.08% против 14.89% соответственно.

MTUM

1 день
2.19%
1 месяц
-3.25%
С начала года
-1.94%
6 месяцев
-3.82%
1 год
21.46%
3 года*
21.93%
5 лет*
9.69%
10 лет*
14.08%

LIT

1 день
0.12%
1 месяц
-1.04%
С начала года
14.77%
6 месяцев
29.65%
1 год
94.01%
3 года*
6.33%
5 лет*
5.28%
10 лет*
14.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Global X Lithium & Battery Tech ETF

Часто сравнивают с MTUM:
MTUM с SPMOMTUM с SPYMTUM с QQQMTUM с QUALMTUM с VOOMTUM с VFMOMTUM с QMOM
Часто сравнивают с LIT:
LIT с BATTLIT с REMXLIT с ILITLIT с ALBLIT с ICLNLIT с URALIT с COPX

Сравнение комиссий MTUM и LIT

MTUM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии LIT в 0.75%.

LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Доходность на риск

MTUM vs. LIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 6666
Ранг коэф-та Мартина
LIT
Ранг доходности на риск LIT: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIT: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIT: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIT: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIT: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTUM c LIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MTUMLITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

2.74

-1.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

3.31

-1.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.44

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

5.29

-3.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.83

20.38

-13.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MTUM vs. LIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTUM на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа LIT равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTUM и LIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MTUMLITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

2.74

-1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.17

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.49

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.24

+0.49

Корреляция

Корреляция между MTUM и LIT составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTUM и LIT

Дивидендная доходность MTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что больше доходности LIT в 0.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		0.80%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF		0.42%0.49%0.93%1.11%0.99%0.22%0.40%1.85%2.52%3.26%2.15%0.24%

Просадки

Сравнение просадок MTUM и LIT

Максимальная просадка MTUM за все время составила -34.08%, что меньше максимальной просадки LIT в -65.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTUM и LIT.

Загрузка...

Показатели просадок

MTUMLITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.08%

-65.91%

+31.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.26%

-17.61%

+5.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.28%

-65.91%

+33.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.08%

-65.91%

+31.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.00%

-19.76%

+13.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.28%

-33.90%

+27.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

4.57%

-1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности MTUM и LIT

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) составляет 8.49%, в то время как у Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) волатильность равна 9.75%. Это указывает на то, что MTUM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MTUMLITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.49%

9.75%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.74%

24.73%

-9.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.02%

34.53%

-11.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.39%

31.66%

-11.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.83%

30.50%

-9.67%