PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LIT с ILIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LIT с ILIT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LIT (Global X Lithium & Battery Tech ETF) and ILIT (Ishares Lithium Miners And Producers ETF) are both exchange-traded funds - LIT is a Commodity Producers Equities fund tracking the Solactive Global Lithium Index, while ILIT is a Energy Equities fund tracking the STOXX Global Lithium Miners and Producers Index - USD - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past year, LIT returned 135.24% vs 181.76% for ILIT. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. LIT charges 0.75%/yr vs 0.47%/yr for ILIT.

Доходность

Сравнение доходности LIT и ILIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) и Ishares Lithium Miners And Producers ETF (ILIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LIT показывает доходность 30.84%, что значительно выше, чем у ILIT с доходностью 25.82%.

LIT

1 день
-1.78%
1 месяц
-2.59%
С начала года
30.84%
6 месяцев
34.89%
1 год
135.24%
3 года*
11.20%
5 лет*
4.98%
10 лет*
14.81%

ILIT

1 день
-3.77%
1 месяц
-12.04%
С начала года
25.82%
6 месяцев
35.19%
1 год
181.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LIT и ILIT

2026 (YTD)202520242023
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF		30.84%60.05%-19.19%-17.59%
ILIT
Ishares Lithium Miners And Producers ETF		25.82%81.51%-45.14%-28.86%

Correlation

The correlation between LIT and ILIT is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2023 г.

0.91

The correlation between LIT and ILIT has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LIT и ILIT

Секторы
LIT
ILIT

Сырьевые материалы

55.4%
81.9%

Промышленность

26.0%
6.4%

Технологии

11.5%
4.9%

Потребительский циклический сектор

7.0%
3.8%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

LIT
55.4%
ILIT
81.9%

Промышленность

LIT
26.0%
ILIT
6.4%

Технологии

LIT
11.5%
ILIT
4.9%

Потребительский циклический сектор

LIT
7.0%
ILIT
3.8%

Коммуникационные услуги

LIT

-

ILIT

-

Потребительский защитный сектор

LIT

-

ILIT

-

Энергетика

LIT

-

ILIT

-

Финансовые услуги

LIT

-

ILIT

-

Здравоохранение

LIT

-

ILIT

-

Недвижимость

LIT

-

ILIT

-

Коммунальные услуги

LIT

-

ILIT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Lithium & Battery Tech ETF

Ishares Lithium Miners And Producers ETF

Часто сравнивают с LIT:
LIT с BATTLIT с REMXLIT с ALBLIT с ICLNLIT с URALIT с COPXLIT с DRIV
Часто сравнивают с ILIT:
ILIT с LITPILIT с HLITILIT с BATTILIT с EPUILIT с VOOILIT с ALBILIT с SPY

Доходность на риск

LIT vs. ILIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LIT
Ранг доходности на риск LIT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIT: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIT: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIT: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
ILIT
Ранг доходности на риск ILIT: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILIT: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILIT: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILIT: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILIT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILIT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LIT c ILIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) и Ishares Lithium Miners And Producers ETF (ILIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LITILITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.16
3.74

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.45
3.84

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.47

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.37

8.00

+2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

35.19

22.21

+12.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LIT vs. ILIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LIT на текущий момент составляет 4.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ILIT равному 3.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIT и ILIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LITILITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.16

3.74

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

-0.09

+0.36

Просадки

Сравнение просадок LIT и ILIT

Максимальная просадка LIT за все время составила -65.91%, что меньше максимальной просадки ILIT в -73.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIT и ILIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LITILITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.91%

-73.69%

+7.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.11%

-22.86%

+9.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.01%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.91%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.53%

-17.69%

+9.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.63%

-45.87%

+12.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

8.22%

-4.36%

Волатильность

Сравнение волатильности LIT и ILIT

Текущая волатильность для Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) составляет 8.67%, в то время как у Ishares Lithium Miners And Producers ETF (ILIT) волатильность равна 11.95%. Это указывает на то, что LIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ILIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LITILITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.67%

11.95%

-3.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.00%

33.28%

-11.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.68%

48.97%

-16.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.83%

41.58%

-9.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.66%

41.58%

-10.92%

Сравнение комиссий LIT и ILIT

LIT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ILIT в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIT и ILIT

Дивидендная доходность LIT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности ILIT в 1.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILIT
Ishares Lithium Miners And Producers ETF		1.81%2.27%6.48%0.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF		0.37%0.49%0.93%1.11%0.99%0.22%0.40%1.85%2.52%3.26%2.15%0.24%

Часто задаваемые вопросы

LIT and ILIT have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ILIT has higher volatility (11.95%) compared to LIT (8.67%). In terms of maximum drawdown, LIT dropped -65.91% vs ILIT's -73.69%.

On 1-year performance, ILIT leads with 181.76% vs 135.24% for LIT. On fees, ILIT is cheaper at 0.47% per year. On volatility, LIT has been the lower-risk option at 8.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ILIT has performed better with a 181.76% return vs 135.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILIT is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.75% for LIT.

ILIT has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 0.37% for LIT.

LIT is categorized as Commodity Producers Equities, while ILIT is Energy Equities. LIT tracks Solactive Global Lithium Index, while ILIT tracks STOXX Global Lithium Miners and Producers Index - USD - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.75% for LIT and 0.47% for ILIT.

LIT currently has the higher Sharpe Ratio (4.16 vs 3.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LIT и ILIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор