PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LIT с BATT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LIT с BATT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LIT (Global X Lithium & Battery Tech ETF) and BATT (Amplify Lithium & Battery Technology ETF) are both Commodity Producers Equities funds. LIT is passively managed, while BATT is actively managed. Over the past 5 years, LIT returned 4.98%/yr vs 3.45%/yr for BATT. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. LIT charges 0.75%/yr vs 0.59%/yr for BATT.

Доходность

Сравнение доходности LIT и BATT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) и Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LIT показывает доходность 30.84%, что значительно выше, чем у BATT с доходностью 26.16%.

LIT

1 день
-1.78%
1 месяц
-2.59%
С начала года
30.84%
6 месяцев
34.89%
1 год
135.24%
3 года*
11.20%
5 лет*
4.98%
10 лет*
14.81%

BATT

1 день
-1.64%
1 месяц
4.50%
С начала года
26.16%
6 месяцев
29.61%
1 год
103.56%
3 года*
14.36%
5 лет*
3.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LIT и BATT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF		30.84%60.05%-19.19%-12.18%-29.91%36.74%127.88%3.27%-19.72%
BATT
Amplify Lithium & Battery Technology ETF		26.16%59.70%-13.93%-7.05%-32.25%16.52%44.43%-2.40%-42.45%

Correlation

The correlation between LIT and BATT is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2018 г.

0.87

The correlation between LIT and BATT has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LIT и BATT

Секторы
LIT
BATT

Сырьевые материалы

55.4%
57.0%

Промышленность

26.0%
16.9%

Технологии

11.5%
5.6%

Потребительский циклический сектор

7.0%
18.9%

Коммуникационные услуги

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

LIT
55.4%
BATT
57.0%

Промышленность

LIT
26.0%
BATT
16.9%

Технологии

LIT
11.5%
BATT
5.6%

Потребительский циклический сектор

LIT
7.0%
BATT
18.9%

Коммуникационные услуги

LIT

-

BATT
0.0%

Потребительский защитный сектор

LIT

-

BATT

-

Энергетика

LIT

-

BATT

-

Финансовые услуги

LIT

-

BATT
0.0%

Здравоохранение

LIT

-

BATT

-

Недвижимость

LIT

-

BATT

-

Коммунальные услуги

LIT

-

BATT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Lithium & Battery Tech ETF

Amplify Lithium & Battery Technology ETF

Часто сравнивают с LIT:
LIT с REMXLIT с ILITLIT с ALBLIT с ICLNLIT с URALIT с COPXLIT с DRIV
Часто сравнивают с BATT:
BATT с LITPBATT с IDRVBATT с TDVBATT с CARSBATT с ILITBATT с IVWBATT с ICLN

Доходность на риск

LIT vs. BATT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LIT
Ранг доходности на риск LIT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIT: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIT: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIT: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
BATT
Ранг доходности на риск BATT: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BATT: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BATT: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BATT: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BATT: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BATT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LIT c BATT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) и Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LITBATTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.16
3.38

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.45
3.69

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.50

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.37

6.12

+4.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

35.19

22.20

+12.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LIT vs. BATT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LIT на текущий момент составляет 4.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BATT равному 3.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIT и BATT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LITBATTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.16

3.38

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.12

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.01

+0.26

Просадки

Сравнение просадок LIT и BATT

Максимальная просадка LIT за все время составила -65.91%, что меньше максимальной просадки BATT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIT и BATT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LITBATTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.91%

-69.38%

+3.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.11%

-17.03%

+3.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.01%

-47.65%

-5.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.91%

-61.98%

-3.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.53%

-3.44%

-5.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.63%

-34.78%

+1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

4.68%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности LIT и BATT

Текущая волатильность для Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) составляет 8.67%, в то время как у Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT) волатильность равна 10.29%. Это указывает на то, что LIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BATT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LITBATTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.67%

10.29%

-1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.00%

24.67%

-2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.68%

30.80%

+1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.83%

29.57%

+2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.66%

30.60%

+0.06%

Сравнение комиссий LIT и BATT

LIT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BATT в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIT и BATT

Дивидендная доходность LIT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности BATT в 1.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BATT
Amplify Lithium & Battery Technology ETF		1.47%1.85%3.17%3.23%4.14%2.32%0.21%3.22%0.89%0.00%0.00%0.00%
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF		0.37%0.49%0.93%1.11%0.99%0.22%0.40%1.85%2.52%3.26%2.15%0.24%

Часто задаваемые вопросы

LIT and BATT have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BATT has higher volatility (10.29%) compared to LIT (8.67%). In terms of maximum drawdown, LIT dropped -65.91% vs BATT's -69.38%.

On 5-year performance, LIT leads with 4.98% vs 3.45% for BATT. On fees, BATT is cheaper at 0.59% per year. On volatility, LIT has been the lower-risk option at 8.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LIT has performed better with a 4.98% return vs 3.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BATT is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.75% for LIT.

BATT has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 0.37% for LIT.

They also come from different issuers: Global X and Amplify. Their fees differ too: 0.75% for LIT and 0.59% for BATT.

LIT currently has the higher Sharpe Ratio (4.16 vs 3.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LIT и BATT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор