Сравнение LIT с ALB

С начала года, LIT показывает доходность 14.77%, что значительно ниже, чем у ALB с доходностью 26.49%. За последние 10 лет акции LIT превзошли акции ALB по среднегодовой доходности: 14.89% против 12.10% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) и Albemarle Corporation (ALB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LIT на текущий момент составляет 2.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALB равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIT и ALB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между LIT и ALB составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность LIT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности ALB в 0.91%

Максимальная просадка LIT за все время составила -65.91%, что меньше максимальной просадки ALB в -83.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIT и ALB.

Текущая волатильность для Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) составляет 9.75%, в то время как у Albemarle Corporation (ALB) волатильность равна 14.09%. Это указывает на то, что LIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.