PortfoliosLab logo
Сравнение LIT с ALB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LIT и ALB составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности LIT и ALB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) и Albemarle Corporation (ALB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
38.91%
60.93%
LIT
ALB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LIT:

-0.35

ALB:

-0.83

Коэф-т Сортино

LIT:

-0.32

ALB:

-1.19

Коэф-т Омега

LIT:

0.96

ALB:

0.86

Коэф-т Кальмара

LIT:

-0.18

ALB:

-0.58

Коэф-т Мартина

LIT:

-0.77

ALB:

-1.45

Индекс Язвы

LIT:

15.32%

ALB:

33.43%

Дневная вол-ть

LIT:

33.42%

ALB:

58.70%

Макс. просадка

LIT:

-65.91%

ALB:

-83.90%

Текущая просадка

LIT:

-60.39%

ALB:

-81.69%

Доходность по периодам

С начала года, LIT показывает доходность -9.32%, что значительно выше, чем у ALB с доходностью -32.56%. За последние 10 лет акции LIT превзошли акции ALB по среднегодовой доходности: 5.39% против 1.12% соответственно.


LIT

С начала года

-9.32%

1 месяц

-8.26%

6 месяцев

-15.13%

1 год

-11.55%

5 лет

9.81%

10 лет

5.39%

ALB

С начала года

-32.56%

1 месяц

-23.76%

6 месяцев

-37.67%

1 год

-48.89%

5 лет

-0.16%

10 лет

1.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LIT и ALB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LIT
Ранг риск-скорректированной доходности LIT, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LIT, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIT, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIT, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIT, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIT, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина

ALB
Ранг риск-скорректированной доходности ALB, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALB, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALB, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALB, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALB, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALB, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LIT c ALB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) и Albemarle Corporation (ALB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LIT, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
LIT: -0.35
ALB: -0.83
Коэффициент Сортино LIT, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
LIT: -0.32
ALB: -1.19
Коэффициент Омега LIT, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
LIT: 0.96
ALB: 0.86
Коэффициент Кальмара LIT, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
LIT: -0.18
ALB: -0.58
Коэффициент Мартина LIT, с текущим значением в -0.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
LIT: -0.77
ALB: -1.45

Показатель коэффициента Шарпа LIT на текущий момент составляет -0.35, что выше коэффициента Шарпа ALB равного -0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIT и ALB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.80-0.60-0.40-0.200.000.20NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.35
-0.83
LIT
ALB

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIT и ALB

Дивидендная доходность LIT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности ALB в 2.80%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF
1.03%0.93%1.11%0.99%0.22%0.40%1.85%2.52%3.26%2.15%0.24%1.07%
ALB
Albemarle Corporation
2.80%1.87%1.11%0.73%0.67%1.04%2.02%1.74%1.00%1.42%2.07%1.83%

Просадки

Сравнение просадок LIT и ALB

Максимальная просадка LIT за все время составила -65.91%, что меньше максимальной просадки ALB в -83.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIT и ALB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-60.39%
-81.69%
LIT
ALB

Волатильность

Сравнение волатильности LIT и ALB

Текущая волатильность для Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) составляет 15.40%, в то время как у Albemarle Corporation (ALB) волатильность равна 30.63%. Это указывает на то, что LIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.40%
30.63%
LIT
ALB