PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LIT с ICLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LIT с ICLN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LIT (Global X Lithium & Battery Tech ETF) and ICLN (iShares Global Clean Energy ETF) are both exchange-traded funds - LIT is a Commodity Producers Equities fund tracking the Solactive Global Lithium Index, while ICLN is a Alternative Energy Equities fund tracking the S&P Global Clean Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, LIT returned 14.38%/yr vs 11.79%/yr for ICLN. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LIT charges 0.75%/yr vs 0.39%/yr for ICLN.

Доходность

Сравнение доходности LIT и ICLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LIT показывает доходность 28.40%, что значительно ниже, чем у ICLN с доходностью 40.60%. За последние 10 лет акции LIT превзошли акции ICLN по среднегодовой доходности: 14.38% против 11.79% соответственно.

LIT

1 день
-1.86%
1 месяц
-5.85%
С начала года
28.40%
6 месяцев
34.19%
1 год
125.46%
3 года*
10.73%
5 лет*
4.59%
10 лет*
14.38%

ICLN

1 день
0.04%
1 месяц
8.50%
С начала года
40.60%
6 месяцев
37.18%
1 год
83.66%
3 года*
9.07%
5 лет*
2.11%
10 лет*
11.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LIT и ICLN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF		28.40%60.05%-19.19%-12.18%-29.91%36.74%127.88%3.27%-28.63%64.19%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		40.60%47.05%-25.72%-20.41%-5.43%-24.18%141.82%44.36%-9.03%21.47%

Correlation

The correlation between LIT and ICLN is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2010 г.

0.61

The correlation between LIT and ICLN has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LIT и ICLN

Секторы
LIT
ICLN

Сырьевые материалы

55.4%
1.1%

Промышленность

26.0%
27.8%

Технологии

11.5%
11.1%

Потребительский циклический сектор

7.0%
0.1%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

26.4%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

32.8%

Сырьевые материалы

LIT
55.4%
ICLN
1.1%

Промышленность

LIT
26.0%
ICLN
27.8%

Технологии

LIT
11.5%
ICLN
11.1%

Потребительский циклический сектор

LIT
7.0%
ICLN
0.1%

Коммуникационные услуги

LIT

-

ICLN

-

Потребительский защитный сектор

LIT

-

ICLN

-

Энергетика

LIT

-

ICLN
26.4%

Финансовые услуги

LIT

-

ICLN

-

Здравоохранение

LIT

-

ICLN

-

Недвижимость

LIT

-

ICLN

-

Коммунальные услуги

LIT

-

ICLN
32.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Lithium & Battery Tech ETF

iShares Global Clean Energy ETF

Часто сравнивают с LIT:
LIT с BATTLIT с REMXLIT с ILITLIT с ALBLIT с URALIT с COPXLIT с DRIV
Часто сравнивают с ICLN:
ICLN с TANICLN с QCLNICLN с GRIDICLN с INRG.LICLN с PBWICLN с CNRGICLN с ACES

Доходность на риск

LIT vs. ICLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LIT
Ранг доходности на риск LIT: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIT: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIT: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
ICLN
Ранг доходности на риск ICLN: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICLN: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICLN: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICLN: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICLN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICLN: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LIT c ICLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LITICLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.86
3.19

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.23
3.86

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.48

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.62

7.50

+2.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

32.28

21.31

+10.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LIT vs. ICLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LIT на текущий момент составляет 3.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ICLN равному 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIT и ICLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LITICLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.86

3.19

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.08

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.43

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

-0.08

+0.34

Просадки

Сравнение просадок LIT и ICLN

Максимальная просадка LIT за все время составила -65.91%, что меньше максимальной просадки ICLN в -87.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIT и ICLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LITICLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.91%

-87.15%

+21.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.11%

-11.22%

-1.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.01%

-43.18%

-9.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.91%

-57.16%

-8.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.91%

-66.75%

+0.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.23%

-37.10%

+26.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.63%

-66.61%

+32.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

3.94%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности LIT и ICLN

Текущая волатильность для Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) составляет 8.66%, в то время как у iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) волатильность равна 9.30%. Это указывает на то, что LIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LITICLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.66%

9.30%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.09%

20.20%

+1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.75%

26.34%

+6.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.81%

27.20%

+4.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.66%

27.20%

+3.46%

Сравнение комиссий LIT и ICLN

LIT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ICLN в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIT и ICLN

Дивидендная доходность LIT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности ICLN в 1.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		1.16%1.63%1.85%1.59%0.89%1.18%0.34%1.36%2.77%2.49%3.88%2.36%
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF		0.38%0.49%0.93%1.11%0.99%0.22%0.40%1.85%2.52%3.26%2.15%0.24%

Часто задаваемые вопросы

LIT and ICLN have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ICLN has higher volatility (9.30%) compared to LIT (8.66%). In terms of maximum drawdown, LIT dropped -65.91% vs ICLN's -87.15%.

On 10-year performance, LIT leads with 14.38% vs 11.79% for ICLN. On fees, ICLN is cheaper at 0.39% per year. On volatility, LIT has been the lower-risk option at 8.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, LIT has performed better with a 14.38% return vs 11.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ICLN is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.75% for LIT.

ICLN has the higher dividend yield at 1.16%, compared with 0.38% for LIT.

LIT is categorized as Commodity Producers Equities, while ICLN is Alternative Energy Equities. LIT tracks Solactive Global Lithium Index, while ICLN tracks S&P Global Clean Energy Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.75% for LIT and 0.39% for ICLN.

LIT currently has the higher Sharpe Ratio (3.86 vs 3.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LIT и ICLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор