PortfoliosLab logo
Сравнение LIT с ICLN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LIT и ICLN составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности LIT и ICLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
38.91%
-4.74%
LIT
ICLN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LIT:

-0.35

ICLN:

-0.39

Коэф-т Сортино

LIT:

-0.32

ICLN:

-0.40

Коэф-т Омега

LIT:

0.96

ICLN:

0.95

Коэф-т Кальмара

LIT:

-0.18

ICLN:

-0.13

Коэф-т Мартина

LIT:

-0.77

ICLN:

-0.58

Индекс Язвы

LIT:

15.32%

ICLN:

15.78%

Дневная вол-ть

LIT:

33.42%

ICLN:

23.33%

Макс. просадка

LIT:

-65.91%

ICLN:

-87.15%

Текущая просадка

LIT:

-60.39%

ICLN:

-68.32%

Доходность по периодам

С начала года, LIT показывает доходность -9.32%, что значительно ниже, чем у ICLN с доходностью 4.13%. За последние 10 лет акции LIT превзошли акции ICLN по среднегодовой доходности: 5.39% против 0.89% соответственно.


LIT

С начала года

-9.32%

1 месяц

-8.26%

6 месяцев

-15.13%

1 год

-11.55%

5 лет

9.81%

10 лет

5.39%

ICLN

С начала года

4.13%

1 месяц

2.78%

6 месяцев

-9.08%

1 год

-7.92%

5 лет

4.25%

10 лет

0.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий LIT и ICLN

LIT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ICLN в 0.46%.


График комиссии LIT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
LIT: 0.75%
График комиссии ICLN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ICLN: 0.46%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LIT и ICLN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LIT
Ранг риск-скорректированной доходности LIT, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LIT, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIT, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIT, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIT, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIT, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина

ICLN
Ранг риск-скорректированной доходности ICLN, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ICLN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICLN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICLN, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICLN, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICLN, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LIT c ICLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LIT, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
LIT: -0.35
ICLN: -0.39
Коэффициент Сортино LIT, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
LIT: -0.32
ICLN: -0.40
Коэффициент Омега LIT, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
LIT: 0.96
ICLN: 0.95
Коэффициент Кальмара LIT, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
LIT: -0.18
ICLN: -0.14
Коэффициент Мартина LIT, с текущим значением в -0.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
LIT: -0.77
ICLN: -0.58

Показатель коэффициента Шарпа LIT на текущий момент составляет -0.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ICLN равному -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIT и ICLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.20-1.00-0.80-0.60-0.40-0.200.000.20NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.35
-0.39
LIT
ICLN

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIT и ICLN

Дивидендная доходность LIT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности ICLN в 1.77%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF
1.03%0.93%1.11%0.99%0.22%0.40%1.85%2.52%3.26%2.15%0.24%1.07%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF
1.77%1.85%1.59%0.89%1.18%0.34%1.36%2.77%2.49%3.88%2.36%2.83%

Просадки

Сравнение просадок LIT и ICLN

Максимальная просадка LIT за все время составила -65.91%, что меньше максимальной просадки ICLN в -87.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIT и ICLN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-65.00%-60.00%-55.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-60.39%
-62.68%
LIT
ICLN

Волатильность

Сравнение волатильности LIT и ICLN

Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) имеет более высокую волатильность в 15.40% по сравнению с iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) с волатильностью 10.21%. Это указывает на то, что LIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.40%
10.21%
LIT
ICLN