Сравнение MTUM с FTAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG).
MTUM и FTAG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MTUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum SR Variant Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. FTAG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Indxx Global Agriculture Index. Фонд был запущен 12 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MTUM и FTAG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MTUM и FTAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | -1.94% | 22.15% | 32.89% | 9.15% | -18.27% | 13.36% | 29.86% | 27.25% | -1.67% | 37.50% |
FTAG First Trust Indxx Global Agriculture ETF | 12.78% | 14.82% | -6.72% | -7.28% | -4.52% | 17.31% | 13.88% | 9.05% | -19.46% | 24.88% |
Доходность по периодам
С начала года, MTUM показывает доходность -1.94%, что значительно ниже, чем у FTAG с доходностью 12.78%. За последние 10 лет акции MTUM превзошли акции FTAG по среднегодовой доходности: 14.08% против 5.80% соответственно.
MTUM
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -1.94%
- 6 месяцев
- -3.82%
- 1 год
- 21.46%
- 3 года*
- 21.93%
- 5 лет*
- 9.69%
- 10 лет*
- 14.08%
FTAG
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 12.78%
- 6 месяцев
- 16.01%
- 1 год
- 23.51%
- 3 года*
- 3.20%
- 5 лет*
- 1.71%
- 10 лет*
- 5.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MTUM и FTAG
MTUM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FTAG в 0.70%.
Доходность на риск
MTUM vs. FTAG — Ранг доходности на риск
MTUM
FTAG
Сравнение MTUM c FTAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTUM | FTAG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.35 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.98 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.27 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 2.17 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.83 | 6.62 | +0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTUM | FTAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.35 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.10 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.29 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | -0.33 | +1.06 |
Корреляция
Корреляция между MTUM и FTAG составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTUM и FTAG
Дивидендная доходность MTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности FTAG в 1.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 0.80% | 0.91% | 0.75% | 1.35% | 1.80% | 0.55% | 0.83% | 1.48% | 1.27% | 1.02% | 1.43% | 1.12% |
FTAG First Trust Indxx Global Agriculture ETF | 1.35% | 1.39% | 2.89% | 3.68% | 1.77% | 1.58% | 1.72% | 2.33% | 2.16% | 1.26% | 0.61% | 1.35% |
Просадки
Сравнение просадок MTUM и FTAG
Максимальная просадка MTUM за все время составила -34.08%, что меньше максимальной просадки FTAG в -90.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTUM и FTAG.
Загрузка...
Показатели просадок
| MTUM | FTAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.08% | -90.89% | +56.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.26% | -11.00% | -1.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.28% | -32.77% | +0.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.08% | -50.79% | +16.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.00% | -78.19% | +72.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.28% | -71.17% | +64.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 3.68% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTUM и FTAG
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) имеет более высокую волатильность в 8.49% по сравнению с First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что MTUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MTUM | FTAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.49% | 4.93% | +3.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.74% | 10.75% | +3.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.02% | 17.49% | +5.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.39% | 17.38% | +3.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.83% | 19.92% | +0.91% |