Сравнение MTUM с BLCR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR).
MTUM и BLCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MTUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum SR Variant Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. BLCR - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности MTUM и BLCR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MTUM и BLCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | -1.69% | 22.15% | 32.89% | 16.05% |
BLCR Blackrock Large Cap Core ETF | -0.84% | 30.93% | 17.07% | 14.18% |
Доходность по периодам
С начала года, MTUM показывает доходность -1.69%, что значительно ниже, чем у BLCR с доходностью -0.84%.
MTUM
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- -1.69%
- 6 месяцев
- -3.55%
- 1 год
- 20.25%
- 3 года*
- 21.22%
- 5 лет*
- 9.74%
- 10 лет*
- 14.17%
BLCR
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- -0.84%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- 35.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MTUM и BLCR
MTUM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BLCR в 0.36%.
Доходность на риск
MTUM vs. BLCR — Ранг доходности на риск
MTUM
BLCR
Сравнение MTUM c BLCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTUM | BLCR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 1.67 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 2.32 | -0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.34 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 3.02 | -1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.63 | 12.48 | -5.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTUM | BLCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 1.67 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 1.46 | -0.73 |
Корреляция
Корреляция между MTUM и BLCR составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTUM и BLCR
Дивидендная доходность MTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что больше доходности BLCR в 0.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 0.80% | 0.91% | 0.75% | 1.35% | 1.80% | 0.55% | 0.83% | 1.48% | 1.27% | 1.02% | 1.43% | 1.12% |
BLCR Blackrock Large Cap Core ETF | 0.27% | 0.33% | 0.75% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MTUM и BLCR
Максимальная просадка MTUM за все время составила -34.08%, что больше максимальной просадки BLCR в -21.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTUM и BLCR.
Загрузка...
Показатели просадок
| MTUM | BLCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.08% | -21.29% | -12.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.54% | -10.26% | -1.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.28% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.76% | -4.98% | -0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.28% | -2.29% | -3.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 2.94% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTUM и BLCR
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) имеет более высокую волатильность в 8.34% по сравнению с Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что MTUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MTUM | BLCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.34% | 7.00% | +1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.75% | 12.56% | +2.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.01% | 21.17% | +1.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.38% | 17.59% | +2.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.82% | 17.59% | +3.23% |