Сравнение MTUM с BKLN
MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) and BKLN (Invesco Senior Loan ETF) are both exchange-traded funds - MTUM is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index, while BKLN is a Bank Loan fund tracking the Morningstar LSTA US Leveraged Loan 100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MTUM returned 17.54%/yr vs 4.32%/yr for BKLN. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. MTUM charges 0.15%/yr vs 0.65%/yr for BKLN.
Доходность
Сравнение доходности MTUM и BKLN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTUM показывает доходность 33.55%, что значительно выше, чем у BKLN с доходностью -0.04%. За последние 10 лет акции MTUM превзошли акции BKLN по среднегодовой доходности: 17.54% против 4.32% соответственно.
MTUM
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 11.98%
- С начала года
- 33.55%
- 6 месяцев
- 34.98%
- 1 год
- 46.22%
- 3 года*
- 33.86%
- 5 лет*
- 15.90%
- 10 лет*
- 17.54%
BKLN
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- -0.04%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 4.59%
- 3 года*
- 7.18%
- 5 лет*
- 5.09%
- 10 лет*
- 4.32%
Сравнение доходности по годам MTUM и BKLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 33.55% | 22.15% | 32.89% | 9.15% | -18.27% | 13.36% | 29.86% | 27.25% | -1.67% | 37.50% |
BKLN Invesco Senior Loan ETF | -0.04% | 6.88% | 8.21% | 12.53% | -2.51% | 2.32% | 1.32% | 10.03% | -1.32% | 2.13% |
Correlation
The correlation between MTUM and BKLN is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2013 г. | 0.45 |
The correlation between MTUM and BKLN has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTUM vs. BKLN — Ранг доходности на риск
MTUM
BKLN
Сравнение MTUM c BKLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и Invesco Senior Loan ETF (BKLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MTUM | BKLN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.39 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.02 | 1.50 | +2.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.48 | 5.88 | +9.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MTUM и BKLN
Максимальная просадка MTUM за все время составила -34.08%, что больше максимальной просадки BKLN в -24.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTUM и BKLN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTUM | BKLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.08% | -24.17% | -9.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.54% | -3.07% | -8.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.99% | -3.55% | -17.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.28% | -7.31% | -24.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.08% | -24.17% | -9.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.48% | +0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.20% | -1.09% | -5.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 0.78% | +2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTUM и BKLN
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) имеет более высокую волатильность в 11.20% по сравнению с Invesco Senior Loan ETF (BKLN) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что MTUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTUM | BKLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.20% | 0.53% | +10.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.83% | 2.54% | +16.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.08% | 2.76% | +18.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.99% | 4.48% | +16.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.23% | 6.43% | +14.80% |
Сравнение комиссий MTUM и BKLN
MTUM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BKLN в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTUM и BKLN
Дивидендная доходность MTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности BKLN в 6.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKLN Invesco Senior Loan ETF | 6.63% | 6.95% | 8.41% | 8.59% | 4.93% | 3.11% | 3.56% | 4.86% | 4.52% | 3.50% | 4.54% | 4.12% |
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 0.70% | 0.91% | 0.75% | 1.35% | 1.80% | 0.55% | 0.83% | 1.48% | 1.27% | 1.02% | 1.43% | 1.12% |
Часто задаваемые вопросы
MTUM and BKLN have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MTUM has higher volatility (11.20%) compared to BKLN (0.53%). In terms of maximum drawdown, MTUM dropped -34.08% vs BKLN's -24.17%.
On 10-year performance, MTUM leads with 17.54% vs 4.32% for BKLN. On fees, MTUM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BKLN has been the lower-risk option at 0.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, MTUM has performed better with a 17.54% return vs 4.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MTUM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.65% for BKLN.
BKLN has the higher dividend yield at 6.63%, compared with 0.70% for MTUM.
MTUM is categorized as Momentum, while BKLN is Bank Loan. MTUM tracks MSCI USA Momentum SR Variant Index, while BKLN tracks Morningstar LSTA US Leveraged Loan 100 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for MTUM and 0.65% for BKLN.
MTUM currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MTUM и BKLN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор