PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTUL с WTIU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MTUL с WTIU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU).

MTUL и WTIU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MTUL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum Index. Фонд был запущен 5 февр. 2021 г.. WTIU - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Фонд был запущен 16 февр. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MTUL и WTIU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MTUL и WTIU

2026 (YTD)202520242023
MTUL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN		-5.77%27.42%58.70%14.65%
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN		113.23%-17.13%-29.63%-28.42%

Доходность по периодам

С начала года, MTUL показывает доходность -5.77%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 113.23%.

MTUL

1 день
5.38%
1 месяц
-7.85%
С начала года
-5.77%
6 месяцев
-9.38%
1 год
23.21%
3 года*
32.85%
5 лет*
9.76%
10 лет*
—

WTIU

1 день
-11.84%
1 месяц
17.12%
С начала года
113.23%
6 месяцев
89.84%
1 год
46.84%
3 года*
2.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN

MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с MTUL:
MTUL с ITBMTUL с FTECMTUL с SMHMTUL с JEPQMTUL с TLTWMTUL с IVOOMTUL с SCHA
Часто сравнивают с WTIU:
WTIU с OILUWTIU с NRGUWTIU с USOWTIU с ERXWTIU с XLEWTIU с UTSLWTIU с UPRO

Сравнение комиссий MTUL и WTIU

И MTUL, и WTIU имеют комиссию равную 0.95%.

MTUL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN

Доходность на риск

MTUL vs. WTIU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTUL
Ранг доходности на риск MTUL: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUL: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUL: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUL: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUL: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUL: 3939
Ранг коэф-та Мартина
WTIU
Ранг доходности на риск WTIU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTIU: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTIU: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTIU: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTIU: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTIU: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTUL c WTIU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MTULWTIUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

0.58

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

1.22

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.18

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

0.92

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.95

1.71

+2.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MTUL vs. WTIU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTUL на текущий момент составляет 0.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WTIU равному 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTUL и WTIU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MTULWTIUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

0.58

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

-0.05

+0.21

Корреляция

Корреляция между MTUL и WTIU составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTUL и WTIU

Ни MTUL, ни WTIU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MTUL и WTIU

Максимальная просадка MTUL за все время составила -56.83%, что меньше максимальной просадки WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTUL и WTIU.

Загрузка...

Показатели просадок

MTULWTIUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.83%

-75.73%

+18.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.88%

-53.11%

+26.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.23%

-24.42%

+12.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.34%

-39.49%

+16.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.74%

28.53%

-21.79%

Волатильность

Сравнение волатильности MTUL и WTIU

Текущая волатильность для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL) составляет 19.43%, в то время как у MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) волатильность равна 22.50%. Это указывает на то, что MTUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTIU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MTULWTIUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.43%

22.50%

-3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.76%

46.56%

-11.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.87%

81.69%

-34.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.02%

69.54%

-27.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.00%

69.54%

-26.54%