PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTUL с TSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MTUL с TSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX).

MTUL и TSMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MTUL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum Index. Фонд был запущен 5 февр. 2021 г.. TSMX - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 3 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности MTUL и TSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MTUL и TSMX

2026 (YTD)20252024
MTUL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN		-5.77%27.42%1.94%
TSMX
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares		18.76%81.48%14.76%

Доходность по периодам

С начала года, MTUL показывает доходность -5.77%, что значительно ниже, чем у TSMX с доходностью 18.76%.

MTUL

1 день
5.38%
1 месяц
-7.85%
С начала года
-5.77%
6 месяцев
-9.38%
1 год
23.21%
3 года*
32.85%
5 лет*
9.76%
10 лет*
—

TSMX

1 день
2.24%
1 месяц
-16.25%
С начала года
18.76%
6 месяцев
24.98%
1 год
224.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN

Direxion Daily TSM Bull 2X Shares

Часто сравнивают с MTUL:
MTUL с ITBMTUL с FTECMTUL с SMHMTUL с JEPQMTUL с TLTWMTUL с IVOOMTUL с SCHA
Часто сравнивают с TSMX:
TSMX с TSMGTSMX с TSMTSMX с USDTSMX с MSFLTSMX с MSTYTSMX с MUTSMX с MAGX

Сравнение комиссий MTUL и TSMX

MTUL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSMX в 1.05%.

TSMX
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares
MTUL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN

Доходность на риск

MTUL vs. TSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTUL
Ранг доходности на риск MTUL: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUL: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUL: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUL: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUL: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUL: 3939
Ранг коэф-та Мартина
TSMX
Ранг доходности на риск TSMX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTUL c TSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MTULTSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

2.92

-2.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

3.06

-2.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.38

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

6.72

-5.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.95

20.73

-16.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MTUL vs. TSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTUL на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа TSMX равного 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTUL и TSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MTULTSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

2.92

-2.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

1.04

-0.88

Корреляция

Корреляция между MTUL и TSMX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTUL и TSMX

MTUL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.95%.

TTM20252024
MTUL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN		0.00%0.00%0.00%
TSMX
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares		6.95%8.01%0.53%

Просадки

Сравнение просадок MTUL и TSMX

Максимальная просадка MTUL за все время составила -56.83%, что меньше максимальной просадки TSMX в -63.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTUL и TSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

MTULTSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.83%

-63.80%

+6.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.88%

-34.93%

+8.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.23%

-24.28%

+12.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.34%

-16.76%

-6.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.74%

11.32%

-4.58%

Волатильность

Сравнение волатильности MTUL и TSMX

Текущая волатильность для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL) составляет 19.43%, в то время как у Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) волатильность равна 28.00%. Это указывает на то, что MTUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MTULTSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.43%

28.00%

-8.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.76%

54.49%

-19.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.87%

77.51%

-30.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.02%

81.16%

-39.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.00%

81.16%

-38.16%